① 拟合优度的概念
R衡量的是回归方程整体的拟合度，是表达因变量与所有自变量之间的总体关系。R等于回归平方和在总平方和中所占的比率，即回归方程所能解释的因变量变异性的百分比。实际值与平均值的总误差中，回归误差与剩余误差是此消彼长的关系。因而回归误差从正面测定线性模型的拟合优度，剩余误差则从反面来判定线性模型的拟合优度。
统计上定义剩余误差除以自由度n – 2所得之商的平方根为估计标准误。为回归模型拟合优度的判断和评价指标，估计标准误显然不如判定系数R。R 是无量纲系数，有确定的取值范围 (0—1)，便于对不同资料回归模型拟合优度进行比较；而估计标准误差是有计量单位的，又没有确定的取值范围，不便于对不同资料回归模型拟合优度进行比较。
金融的应用和解释：
拟合优度是一个统计术语，是衡量金融模型的预期值和现实所得的实际值的差距。
它是一种统计方法应用于金融等领域，基于所得观测值的基础上作出的预测。换句话说，它是衡量如何将实际观测的数值进行模拟的相关预测。
② 会计高手进。求会计论述题答案：当前宏观经济政策对股票、债券市场的影响。
股票市场的变化与整个市场经济的发展密切相关，并且股票市场在市场经济中始终发挥着经济状况晴雨表的作用。当前我国的股票市场正处于发展过程中，政策法规缺乏科学性和持续性，有待进一步完善和调整。针对我国股市出现的较大幅度波动，可基于线性回归的方法来分析国家宏观经济政策的变动，并从中寻找对股票市场总市值产生影响的因素。
关键词：宏观经济政策；线性回归；股市总市值；因子变量 中国的股票市场起步较晚，除了受市场调节之外，很大程度上还受国家宏观经济政策的影响，如货币供给、投资基金数量、期货交易量、利率等。本文选取当前国家经济中十几个变量，通过这些变量对股市总市值进行线性回归，以找出会对当前股市总市值产生显著影响的因素，并对中国股市的未来发展做出理性预测。
一、中国股市的特点
中国股市当前几个独有的特点：
1.根本制度尚不完善，存在一定政策干预市场状况。
2.主要的外生变量是：宏观经济形势、经济政策、政府对证券市场的调控。
其中以政府对证券市场的调控最为重要、最直接。
3.中国股市是一个新兴的市场，成长快，不规范，但处于快速变化的发展和完善过程之中。
4.与其他股市一样，中国股市具有周期波动的运动规律。某一时段的状态与过去的状态相关，在外界作用消失或不变的情况下，股市将按其自身规律运行。
可以看出，经济形势对上市公司的业绩会产生重要的影响，同时，它还会改变投资者的投资行为。经济形势好，投资者对前景乐观，投资就会积极；经济形势不好，投资者对前景悲观，投资时就会格外谨慎。此外，财政政策对于股市的影响是间接的，主要通过改变或部分抵制宏观经济形势的不利影响从而间接地作用于股市。政府通过扩大投资，就会对部分行业、板块产生有利影响；减税同样会降低企业经营成本，增加公司利润，间接促进股市繁荣。
同时，可以看出，货币政策对股市的影响是直接而重大的。国家通过扩大货币供应量，直接或间接地增加了可以进入股市的资金，为股市上涨创造了条件。同时降低利率，降低了储蓄、债券等其他金融商品的投资回报率，降低了股票投资者机会成本，增加了股市的吸引力，从而有力地推动股市上涨。
二、线性回归分析对股市发展的影响
线性回归分析是用来分析某种结果的产生和哪种因素存在线性关系，并找出哪些因素对结果的产生具有显著影响。本文运用线性回归分析对股市的发展产生显著影响的国家宏观政策因素，并在原始变量分析的基础上运用因子变量对股市这个因变量进行回归分析。
本文选取一些变量来对股市的总市值进行回归分析，具体的变量为：国债现货成交金额、国债回购成交金额、广义货币供应量、郑州商品交易所成交金额、大连商品交易所成交金额、上海商品交易所成交金额、保费收入、证券投资基金成交金额、上海投资基金成交额、深圳投资基金成交额、黄金储备、国家外汇储备、银行同业间隔夜交易量、银行同业间7天交易量、银行同业间14天交易量（相关的数据来自国研网，采用月度数据，从2000年1月到2008年2月，其中2008年3月数据用于检验模型的有效性）。
首先，将总市值作为因变量，各原始变量作为自变量，进行线性回归（spss软件）。分析结果，因变量总市值与投资基金、股票成交量、流通市值具有很强的相关性，而与保费、大连商品交易、郑州商品交易的相关性很低。
其次，对股市总市值进行线性回归，在回归变量筛选方法上，首先选取逐步筛选法，由表1看出，由于自变量依次进入回归方程，方程的拟合优度不断变好，其回归方程的估计标准误差在不断减少。而且其F检验的相伴概率都小于0.05。所以可以得出自变量的引入对回归方程都有显著的贡献的结论。由表2也可以看出均方误差在不断减少，从侧面揭示了表1中拟合优度逐步提高的原因。且其相伴概率也是均小于0.05。
③ 分类数据分析中的拟合优度检验
知识图谱
继续我们的知识总结，本文总结包括：多选题研究、聚类分析研究、权重研究、非参数检验、数据分布。
查看本系列之前的文章，可点击下面的链接：论文里的分析方法要用哪一种，SPSSAU告诉你答案论文常用数据分析方法分类总结-2
11. 多选题研究
多选题分析-SPSSAU
多选题分析可分为四种类型包括：多选题、单选-多选、多选-单选、多选-多选。
“多选题分析”是针对单个多选题的分析方法，可分析多选题各项的选择比例情况
“单选-多选”是针对X为单选，Y为多选的情况使用的方法，可分析单选和多选题的关系。
“多选-单选”是针对X为多选，Y为单选的情况使用的方法。
“多选-多选”是针对X为多选，Y为多选的情况使用的方法。
12. 聚类分析
聚类分析-SPSSAU
聚类分析以多个研究标题作为基准，对样本对象进行分类。
如果是按样本聚类，则使用SPSSAU的进阶方法模块中的“聚类”功能，系统会自动识别出应该使用K-means聚类算法还是K-prototype聚类算法。
如果是按变量（标题）聚类，此时应该使用分层聚类，并且结合聚类树状图进行综合判定分析。
13. 权重研究
权重研究-SPSSAU
权重研究是用于分析各因素或指标在综合体系中的重要程度，最终构建出权重体系。权重研究有多种方法包括：因子分析、熵值法、AHP层次分析法、TOPSIS、模糊综合评价、灰色关联等。
因子分析：因子分析可将多个题项浓缩成几个概括性指标（因子），然后对新生成的各概括性指标计算权重。
熵值法：熵值法是利用熵值携带的信息计算每个指标的权重，通常可配合因子分析或主成分分析得到一级权重，利用熵值法计算二级权重。
AHP层次分析法：AHP层次分析法是一种主观加客观赋值的计算权重的方法。先通过专家打分构造判断矩阵，然后量化计算每个指标的权重。
TOPSIS法：TOPSIS权重法是一种评价多个样本综合排名的方法，用于比较样本的排名。
模糊综合评价：是通过各指标的评价和权重对评价对象得出一个综合性评价。
灰色关联：灰色关联是一种评价多个指标综合排名的方法，用于判断指标排名。
14. 非参数检验
非参数检验-SPSSAU
非参数检验用于研究定类数据与定量数据之间的关系情况。如果数据不满足正态性或方差不齐，可用非参数检验。
单样本Wilcoxon检验用于检验数据是否与某数字有明显的区别。
如果X的组别为两组，则使用MannWhitney统计量，如果组别超过两组，则应该使用Kruskal-Wallis统计量结果，SPSSAU可自动选择。
如果是配对数据，则使用配对样本Wilcoxon检验
如果要研究多个关联样本的差异情况，可以用多样本Friedman检验。
如果是研究定类数据与定量（等级）数据之间的差异性，还可以使用Ridit分析。
15. 数据分布
数据分布-SPSSAU
判断数据分布是选择正确分析方法的重要前提。
正态性：很多分析方法的使用前提都是要求数据服从正态性，比如线性回归分析、相关分析、方差分析等，可通过正态图、P-P/Q-Q图、正态性检验查看数据正态性。
随机性：游程检验是一种非参数性统计假设的检验方法，可用于分析数据是否为随机。
方差齐性：方差齐检验用于分析不同定类数据组别对定量数据时的波动情况是否一致，即方差齐性。方差齐是方差分析的前提，如果不满足则不能使用方差分析。
Poisson分布：如果要判断数据是否满足Poisson分布，可通过Poisson检验判断或者通过特征进行判断是否基本符合Poisson分布（三个特征即：平稳性、独立性和普通性）
卡方拟合优度检验：卡方拟合优度检验是一种非参数检验方法，其用于研究实际比例情况，是否与预期比例表现一致，但只针对于类别数据。
单样本T检验：单样本T检验用于分析定量数据是否与某个数字有着显著的差异性。
上述分析方法均可在SPSSAU中使用分析，以及相关方法问题可查看SPSSAU帮助手册。
④ 回归分析中拟合优度只有0.630，怎么提高
0.63*0.7=竖式
0.63*0.7 = 0.441
0.63/0.7=竖式
0.63/0.7 = 6.3/7 = 0.9
⑤ 怎样计算一只股票的拟合值和残值
相对价值法又称乘数估值法，指的是现在在证券市场上经常使用到的市盈率法、市净率法、市销率法等比较简单通用的比较方法。它是利用类似企业的市场价来确定目标企业价值的一种评估方法。这种方法是假设存在一个支配企业市场价值的主要变量，而市场价值与该变量的比值对各企业而言是类似的、可比较的。由此可以在市场上选择一个或几个跟目标企业类似的企业，在分析比较的基础上，修正、调整目标企业的市场价值，最后确定被评估企业的市场价值。实践中被用作计算企业相对价值模型的有市盈率、市净率、收入乘数等比率模型，最常用的相对价值法包括市盈率法和市净率法两种。
市价/净收益比率模型（市盈率法）
市盈率=每股市价/每股净利
运用市盈率估价的模型如下：
目标企业每股价值=可比企业平均市盈率*目标企业的每股收益
市价/净资产比率模型（市净率法）
市净率=市价/净资产
这种方法假设股权价值是净资产的函数，类似企业有相同的市净率，净资产越大则股权价值越大。因此，股权价值是净资产的一定倍数，目标企业的价值可以用每股净资产乘以平均市净率计算。
股权价值=可比企业平均市净率*目标企业净资产
⑥ 拟合优度公式怎么推导
Yi-Y（样本）是残差，根据ols的性质，残差u与Y样本的乘积和为0
⑦ 有关单因素方差分析、拟合优度检验和F检验
你是不是把单因素方差分析和线性回归弄混了？分析不同产业对投诉次数的影响时单因素方差分析，单因素方差分析包括组内平方和、组间平方和和总平方和，总平方和自由度n-1，组间平方和自由度k-1，组内平方和自由度n-k。方差分析的可决系数等于组间平方和/总平方和。
分析家庭收入、家庭储蓄和劳动力平均教育水平对家庭支出的影响，这是多元线性回归，包括回归平方和、残差平方和和总平方和，回归平方和自由度k，残差平方和自由度n-k-1，总平方和自由度n-1。回归分析的可决系数等于回归平方和/总平方和。为了避免自变量增多导致可决系数增大的问题，多元线性回归一般看调整的可决系数值。
⑧ 如何计算拟合优度
拟合以后点右键，趋势线选项，显示R的平方值。
拟合优度（Goodness of Fit）是指回归直线对观测值的拟合程度。度量拟合优度的统计量是可决系数（亦称确定系数）R^2。R^2的取值范围是[0，1]。R^2的值越接近1，说明回归直线对观测值的拟合程度越好；反之，R^2的值越接近0，说明回归直线对观测值的拟合程度越差。
⑨ 什么是拟合指数
拟合指数 : 就是选择的变量与被解释变量之间的相关关系 。
指数基金是一种拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长的基金品种。指数基金的投资采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成分股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场平均收益率。