股票回归分析计算

㈠ 股票的贝塔系数怎么算用excel的回归分析

Cov(ra,rm) = ρamσaσm。

其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。

贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。

贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动，贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。

如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。

(1)股票回归分析计算扩展阅读

金融学运用了贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率： 个股合理回报率 =无风险回报率*+β×(整体股市回报率-无风险回报率) *可用基准债券的收益率代表。

贝塔系数=1，代表该个股的系统风险等同大盘整体系统风险，即受整体经济因素影响的程度跟大盘一样; 贝塔系数>1则代表该个股的系统风险高于大盘，即受整体经济因素影响的程度甚于大盘。

贝塔系数越高，投资该股的系统风险越高，投资者所要求的回报率也就越高。高贝塔的股票通常属于景气循环股(cyclicals)，如地产股和耐用消费品股；低贝塔的股票亦称防御类股(defensive stocks)，其表现与经济景气的关联度较低，如食品零售业和公用事业股。

个股的贝塔系数可能会随着大盘的升或跌而变动，有些股票在跌市中可能会较在升市具更高风险。

㈡ excel回归分析 估计股票β

www.tipdm.cn,这是一个在线的数据分析软件，对股票的回归分析也有

㈢ 股市中股票涨速怎么计算N日线性回归斜率怎么算谢谢，嘿嘿。

涨速是相对某个时刻之前的某个价格而言。
例如，某个股票5分钟之前的股价是10元，而现在的价格是10.1元，则这个股票的5分钟涨速为：
（10.1－10）/10×100％＝1％

N日线性回归斜率怎么算
以最小平方法做线性回归估计这直线方程式
y=a+b*x;
最小平方法求出估计值a,b,代入得估计直线}
复制内容到剪贴板代码:
x:=k棒值;
y:=c;
b1:=Σ(x(i)-avr(x,30))*(y(i)-avr(y,30));
b2:=Σ(x(i)-avr(x,30))^2;
b:=b1/b2;
a:=avr(y,30)-b*avr(x,30);

SLOPE=(X,N)
表示以n个值的样本行最小平方法估测直线,slope斜率就是前面的b

㈣ 回归分析法计算公式是什么

相关计算公式为：a=[∑Xi2∑Yi-∑Xi∑XiYi]/[n∑Xi2-(∑Xi)2]，b=[n∑XiYi-∑Xi∑Yi]/[n∑Xi2-(∑Xi)2]。

回归直线法是根据若干期业务量和资金占用的历史资料，运用最小平方法原理计算不变资金和单位产销量所需变动资金的一种资金习性分析方法。

回归分析法主要解决的问题：

1、确定变量之间是否存在相关关系，若存在，则找出数学表达式。

2、根据一个或几个变量的值，预测或控制另一个或几个变量的值，且要估计这种控制或预测可以达到何种精确度。

㈤ 怎么正确计算股票Beta值的线性回归，计算感觉有问题

这个你回归出来的方程是 Y=-0.174+0.59X 你的beta是0.59 置信度很小，说明beta显著不为0
但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以认为是0了。所以回归的没错，只是你对这个表还不熟悉。

你说的beta为0.762是先把数据标准化再做回归，标准化的数据就没有截距（或者截距为0），所以第一行标准系数是空的。

㈥ 股票回归射线的原理和画法

线性回归是利用数理统计中的回归分析，来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法之一，运用十分广泛。

㈦ 利用回归分析的方法，计算该股票的贝塔值，并分析各月是否有较大的差异

文内容需要包括以下要点。

（
1
）

该股票过去五年日收益率、
日波动幅度、
交易量的总体及各年的描述性统
计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）
。

（
2
）

上证综指过去五年日收益率、
日波动幅度、
交易量的总体及各年的描述性
统计（用平均值、中位数、标准差、离差等指标进行分析）
。

（
3
）

利用相关系数的统计方法，
分析该股票日收益率与上证综指日收益率之间
的关系，并分析各年是否有较大的差异；

（
4
）

利用回归分析的方法，
计算该股票的贝塔值，
并分析各年是否有较大的差
异；

（
5
）

利用相关系数的统计方法，
分析该股票日波动幅度与该股票的成交量的对
数之间的相关关系，并分析各年是否有较大的差异；

（
6
）

利用相关系数的统计方法，
分析该股票日波动幅度与上证综指的日波动幅
度以及日成交量的对数之间的相关关系，并分析各年是否有较大的差异；

（
7
）

利用回归分析的方法，分析该股票日波动幅度的影响因素；

（
8
）

对上述的问题进行综合，总结股票的量价关系；

㈧ 怎么运用市盈率法估算股票价格

1、首先，要了解市盈率。它是每股的价格与每股收益之间的比率。简单的可以说，是用每股的价格除以每股的收益，就等于市盈率了。
2、通过计算得到股票的市盈率，可以用两种方法进行评估，一种叫做简单估计法，一种叫做回归分析法。其实，简单估计法用的广泛。
3、简单估计法，是利用历史的数据进行评估。比如，将股票的各年的市盈率的历史数据排列，将表现异常的数据去掉，求一个平均数，或者是一个中间数，那么做为对未来市盈率的一个判断。
4、当我们求得了市盈率平均数的时候，就可以做为一个正常的价值。那么，当市盈率高出，或低出时，就可以进行买入或卖出了。因为，异常的数值总是回归正常的。
5、当然，这种评估方法有他的机械性，但是具有一定的判断作用。而回归分析法，则较复杂，需要考虑到股票的价格，收益增长，风险，时间等等因素，他们与市盈率之间的关系，因此，其模型也不完美。