① 有会关于eviews的使用的人吗要拿他分析股票波动率，可是做的稀里糊涂不明白，有人能帮忙吗
专业做的
② 如何用eviews进行GARCH模型测股票波动性，要具体步骤
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
一般的GARCH模型可以表示为：
Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
其中ht为条件方差，at为独立同分布的随机变量，ht与at互相独立，at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程；⑵式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev （1987）假设收益率服从广义t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。
③ 选取30家上市公司的股票价格，选出影响股票价格的四个以上的变量，建立多元线性回归模型，并使模型通过检验
选择沪深300指数里的股票就可以了，先下载30支个股数年来的日收盘价。
然后找到四个变量，比如大盘指数（或者沪市深市点数），美国标普指数，澳元兑美元汇率，石油或其他工业金属期货价格，等等。。。把数据下下来，也都是日收盘价。这些数据都不难下的，雅虎上基本都能下。
最后，在eviews里面测试一下。如果不会用eviews的话，谷歌eviews 线性回归 教程 视频等字眼，会有很详细的视频教程。
希望可以帮到你。
④ 求谁能帮帮我，如何用EVIEWS软件，分析股票指数。用最小二乘法和自回归条件异方差用CAPM模型算风险
一般来说用EVIEWS软件计算出来的是不正确的 ，尤其是对单个证券的贝塔估计的时候，因为单个证券的收益率一般都不符合正态分布，所以一般要用到连续的复利率，我介绍你用MATHLAB这个软件。
⑤ 怎么用eviews研究股票市场周内效应
可以做garch等模型
⑥ Eviews软件操作 测试股票表现
那么你要给出具体市场表现的数据才能比较和判断、
⑦ 方差分解的结果如何解释，用Eviews做的。谢谢
不好意思，我不知道是你的表达有问题，还是我没学精。
如果说你要分析股指，我想到的不是capm，而是影响证券市场的各因素。因为capm考虑的就是市场上不能被分散的系统性风险……
如果你说你要用capm我想到的是，你可能要求的是股票指数的收益率，但是我不明白的是，如果股指的波动是你要测算的，而我们一般都把股指的波动看作是系统性风险，那么capm中很重要的市场风险你用啥度量？
另外，你说你用最小二乘法，我直接理解就是你的自变量是（市场风险-无风险利率），因变量是股指的波动。你想做的事就是单变量的线形规划……去确定beta。
最后，自回归是检验和对模型的修正……
如果你不介意，你可以把问题说得再清楚点……否则真的很难揣测……
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J方差分解的结果如何解释，用Eviews做的。谢谢
⑧ 研究股票指数和汇率、利率的关系，用EVIEWS回归分析可以得到什么有帮助的结果吗
从你的结论来看，是FXE显著影响。看adjusted R-square整体解释力还是很不错的。但是你的observations好少。
⑨ 如何用Eviews6，通过某只股票以前的价格数据，分析未来的价格走势，用Eviews什么分析可以做到。
做一下时间序列模型分析