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stata股票分析结果解读

发布时间: 2022-08-21 06:24:46

① stata回归结果怎么看

需要准备的工具:电脑,stataSE 15。

1、首先生成一个自变量和一个因变量。

② 用stata做logit分析结果怎么看

要判断是否有相关性,看P值就可以了,从以上两个表格数据来看,除_cons外,P值均明显大于0.05,表明与这些因素没有相关性,_cons不知道是不是表示合并因素,如果是,就表明性别、分组、学校单个因素与最终结果没有相关性,但是三个因素一起则与结果有相关性。

③ stata 回归分析结果,求大神解读。在线等。

变量都是代表什么东西,还有数据都是什么。
还有你的no. of obs太少了,所以一眼看过去就知道没有一个变量是significant的,数据太少了

④ stata回归分析结果怎么看

stata回归分析结果可以这样看:

1、看到Sig.P数值,如果数值小于0.05则说明有显著影响。

2、找到R Square数值,该自变量能够解释异变数的变异值,如显示0.763则表示两者76.3%的概率相关联。

3、找到线性值DW,查DW分布表,找到DW属于1.240~1.556之间。例如DW=1.589大于1.556,则说明不存在相关性。

回归分析使用条件:

1、线性趋势:因变量与自变量存在线性关系,一般通过散点图卡宴看出呈现一条直线。

2、满足独立性条件:因变量和因变量之间需要相互独立。

3、满足正态性:对自变量的任一个线性组合,因变量均服从正态分布。

4、满足方差齐性:方差不齐可进行加权的最小二乘法。

⑤ stata结果求解释!

Coef. :参数、系数

Std. Err.:系数Coef.的方差的平方根standard error
[95% Conf. Interval] 系数Coef.的95%置信区间
P>|z|: 值小于或等于0.05表示结果显著。

⑥ 求高手分析stata回归分析结果

上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到

右侧从上往下

1.Number of obs 是样本容量

2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F

3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05,也就是说P>F值如果大于0.05,那么模型就有足够高的概率落在F函数的小概率区间,简单的说,如果这个值大于0.05你这个模型设定有就问题,要重新设定模型

4.R-squard也就是模型的R²值,拟合优度,这个数越大你的模型和实际值的拟合度就越高,模型越好

5.Adj .R-squard 这个是调整过的R²,跟上面R²差不多,关注一个就行了

6.Root mse 是残差标准差,值越大残差波动越大,模型越不稳定(这个值我分析的时候一般不太关注)

下侧表格

  1. coef.是估计得到的系数值

  2. std.err是标准差,这个数有重要意义,一般论文里都要求把标准差表示出来,这个数越大模型越不精确,越小越好

  3. t是t检验值,t检验是用来检验某个系数是否显著区别于0的,在分析中这个值一般没什么意义,主要用来计算P>t

  4. P>t,这个值是观察某个解释变量是否有效的主要参数,还是对于你设置的0.05的置信水平,如果这个值大于0.05说明对应的解释变量不能通过t检验,在模型中是不合格的,就需要作调整

  5. 后面两个就是置信区间了,95%的置信区间,一般在论文中意义也不大

然后分析就选取你有用的参数做了,我学经济的,一般最有用的参数就是P>F,coef,P>t,se等等,还有BIC,VIF这些,在简单回归里这些是不会计算的,需要其他命令

⑦ stata回归之后的结果怎么解读什么叫结果显著是看p值还是β系数新手一个实在不懂,谢谢指教!

结果显著就是回归系数显著地不等于0.所以是看P值。
回归时,得到一个系数,这个系数一般是 不等 于0的。但是,系数计算出来后,会给出一个误差。你看后面误差范围,如果中间有0,比如,在-1.5到2.0之间,这是给定的在一定概率范围内的系数可能取值范围。一般你不做修改的话,这个概率默认是95%。也就是你回归结果前面的系数有95%的概率落在这之间。如果你的回归结果数值在这个范围内比较接近于0,那么统计上可能推断比如有35.6%的可能性是0,那这个结果就不显著,即P值为0.356就不显著。所以看的是P值,而不是系数。