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贝叶斯公式在股票分析

发布时间: 2022-09-23 14:28:37

⑴ 贝叶斯原理及应用

贝叶斯决策理论是主观贝叶斯派归纳理论的重要组成部分。贝叶斯决策就是在不完全情报下,对部分未知的状态用主观概率估计,然后用贝叶斯公式对发生概率进行修正,最后再利用期望值和修正概率做出最优决策。贝叶斯决策理论方法是统计模型决策中的一个基本方法,其基本思想是:1、已知类条件概率密度参数表达式和先验概率。2、利用贝叶斯公式转换成后验概率。3、根据后验概率大小进行决策分类。他对统计推理的主要贡献是使用了"逆概率"这个概念,并把它作为一种普遍的推理方法提出来。贝叶斯定理原本是概率论中的一个定理,这一定理可用一个数学公式来表达,这个公式就是著名的贝叶斯公式。 贝叶斯公式是他在1763年提出来的:假定B1,B2,……是某个过程的若干可能的前提,则P(Bi)是人们事先对各前提条件出现可能性大小的估计,称之为先验概率。如果这个过程得到了一个结果A,那么贝叶斯公式提供了我们根据A的出现而对前提条件做出新评价的方法。P(Bi∣A)既是对以A为前提下Bi的出现概率的重新认识,称 P(Bi∣A)为后验概率。经过多年的发展与完善,贝叶斯公式以及由此发展起来的一整套理论与方法,已经成为概率统计中的一个冠以“贝叶斯”名字的学派,在自然科学及国民经济的许多领域中有着广泛应用。公式:设D1,D2,……,Dn为样本空间S的一个划分,如果以P(Di)表示事件Di发生的概率,且P(Di)>0(i=1,2,…,n)。对于任一事件x,P(x)>0,则有: nP(Dj/x)=p(x/Dj)P(Dj)/∑P(X/Di)P(Di)i=1( http://wiki.mbalib.com/w/images/math/9/9/b/.png)贝叶斯预测模型在矿物含量预测中的应用 贝叶斯预测模型在气温变化预测中的应用 贝叶斯学习原理及其在预测未来地震危险中的应用 基于稀疏贝叶斯分类器的汽车车型识别 信号估计中的贝叶斯方法及应用 贝叶斯神经网络在生物序列分析中的应用 基于贝叶斯网络的海上目标识别 贝叶斯原理在发动机标定中的应用 贝叶斯法在继电器可靠性评估中的应用 相关书籍: Arnold Zellner 《Bayesian Econometrics: Past, Present and Future》 Springer 《贝叶斯决策》 黄晓榕 《经济信息价格评估以及贝叶斯方法的应用》 张丽 , 闫善文 , 刘亚东 《全概率公式与贝叶斯公式的应用及推广》 周丽琴 《贝叶斯均衡的应用》 王辉 , 张剑飞 , 王双成 《基于预测能力的贝叶斯网络结构学习》 张旭东 , 陈锋 , 高隽 , 方廷健 《稀疏贝叶斯及其在时间序列预测中的应用》 邹林全 《贝叶斯方法在会计决策中的应用》 周丽华 《市场预测中的贝叶斯公式应用》 夏敏轶 , 张焱 《贝叶斯公式在风险决策中的应用》 臧玉卫 , 王萍 , 吴育华 《贝叶斯网络在股指期货风险预警中的应用》 党佳瑞 , 胡杉杉 , 蓝伯雄 《基于贝叶斯决策方法的证券历史数据有效性分析》 肖玉山 , 王海东 《无偏预测理论在经验贝叶斯分析中的应用》 严惠云 , 师义民 《Linex损失下股票投资的贝叶斯预测》 卜祥志 , 王绍绵 , 陈文斌 , 余贻鑫 , 岳顺民 《贝叶斯拍卖定价方法在配电市场定价中的应用》 刘嘉焜 , 范贻昌 , 刘波 《分整模型在商品价格预测中的应用》 《Bayes方法在经营决策中的应用》 《决策有用性的信息观》 《统计预测和决策课件》 《贝叶斯经济时间序列预测模型及其应用研究》 《贝叶斯统计推断》 《决策分析理论与实务》

⑵ 怎么简单理解贝叶斯公式

贝叶斯定理是关于随机事件A和B的条件概率(或边缘概率)的一则定理。其中P(A|B)是在B发生的情况下A发生的可能性。

贝叶斯定理也称贝叶斯推理,早在18世纪,英国学者贝叶斯(1702~1761)曾提出计算条件概率的公式用来解决如下一类问题:假设H,H…,H互斥且构成一个完全事件,已知它们的概率P(H),i=1,2,…,n,现观察到某事件A与H,H…,H相伴随机出现,且已知条件概率P(A|H),求P(H|A)。

按贝叶斯定理进行投资决策的基本步骤是:

1、列出在已知项目B条件下项目A的发生概率,即将P(A│B)转换为P(B│A);

2、绘制树型图;

3、求各状态结点的期望收益值,并将结果填入树型图;

4、根据对树型图的分析,进行投资项目决策。

⑶ 什么是贝叶斯分析法金融方面的

贝叶斯分析方法(Bayesian Analysis)提供了一种计算假设概率的方法,这种方法是基于假设的先验概率、给定假设下观察到不同数据的概率以及观察到的数据本身而得出的。其方法为,将关于未知参数的先验信息与样本信息综合,再根据贝叶斯公式,得出后验信息,然后根据后验信息去推断未知参数的方法。

⑷ 贝叶斯定理(转载)

贝叶斯定理太有用了,不管是在投资领域,还是机器学习,或是日常生活中高手几乎都在用到它。

生命科学家用贝叶斯定理研究基因是如何被控制的;教育学家突然意识到,学生的学习过程其实就是贝叶斯法则的运用;基金经理用贝叶斯法则找到投资策 略;Google用贝叶斯定理改进搜索功能,帮助用户过滤垃圾邮件;无人驾驶汽车接收车顶传感器收集到的路况和交通数据,运用贝叶斯定理更新从地图上获得 的信息;人工智能、机器翻译中大量用到贝叶斯定理。

我将从以下4个角度来科普贝叶斯定理及其背后的思维:

1.贝叶斯定理有什么用?

2.什么是贝叶斯定理?

3.贝叶斯定理的应用案例

4.生活中的贝叶斯思维

1.贝叶斯定理有什么用?

英国数学家托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)在1763年发表的一篇论文中,首先提出了这个定理。而这篇论文是在他死后才由他的一位朋友发表出来的。

(ps:贝叶斯定理其实就是下面图片中的概率公式,这里先不讲这个公式,而是重点关注它的使用价值,因为只有理解了它的使用意义,你才会更有兴趣去学习它。)

在这篇论文中,他为了解决一个“逆概率”问题,而提出了贝叶斯定理。

在贝叶斯写这篇文章之前,人们已经能够计算“正向概率”,比如杜蕾斯举办了一个抽奖,抽奖桶里有10个球,其中2个白球,8个黑球,抽到白球就算你中奖。你伸手进去随便摸出1颗球,摸出中奖球的概率是多大。

根据频率概率的计算公式,你可以轻松的知道中奖的概率是2/10

如果还不懂怎么算出来的,可以看我之前写的科普概率的回答: 猴子:如何理解条件概率?

而贝叶斯在他的文章中是为了解决一个“逆概率”的问题。比如上面的例子我们并不知道抽奖桶里有什么,而是摸出一个球,通过观察这个球的颜色,来预测这个桶里里白色球和黑色球的比例。

这个预测其实就可以用贝叶斯定理来做。贝叶斯当时的论文只是对“逆概率”这个问题的一个直接的求解尝试,这哥们当时并不清楚这里面这里面包含着的深刻思想。

然而后来,贝叶斯定理席卷了概率论,并将应用延伸到各个问题领域。可以说,所有需要作出概率预测的地方都可以见到贝叶斯定理的影子,特别地,贝叶斯是机器学习的核心方法之一。

为什么贝叶斯定理在现实生活中这么有用呢?

这是因为现实生活中的问题,大部分都是像上面的“逆概率”问题。生活中绝大多数决策面临的信息都是不全的,我们手中只有有限的信息。既然无法得到全面的信息,我们就在信息有限的情况下,尽可能做出一个好的预测。

比如天气预报说,明天降雨的概率是30%,这是什么意思呢?

我们无法像计算频率概率那样,重复地把明天过上100次,然后计算出大约有30次会下雨。

而是只能利用有限的信息(过去天气的测量数据),用贝叶斯定理来预测出明天下雨的概率是多少。

同样的,在现实世界中,我们每个人都需要预测。想要深入分析未来、思考是否买股票、政策给自己带来哪些机遇、提出新产品构想,或者只是计划一周的饭菜。

贝叶斯定理就是为了解决这些问题而诞生的,它可以根据过去的数据来预测出概率。

贝叶斯定理的思考方式为我们提供了明显有效的方法来帮助我们提供能力,以便更好地预测未来的商业、金融、以及日常生活。

总结下第1部分:贝叶斯定理有什么用?

在有限的信息下,能够帮助我们预测出概率。

所有需要作出概率预测的地方都可以见到贝叶斯定理的影子,特别地,贝叶斯是机器学习的核心方法之一。例如垃圾邮件过滤,中文分词,艾滋病检查,肝癌检查等。

2.什么是贝叶斯定理?

贝叶斯定理长这样:

到这来,你可能会说:猴子,说人话,我一看到公式就头大啊。

其实,我和你一样,不喜欢公式。我们还是从一个例子开始聊起。

我的朋友小鹿说,他的女神每次看到他的时候都冲他笑,他想知道女神是不是喜欢他呢?

谁让我学过统计概率知识呢,下面我们一起用贝叶斯帮小鹿预测下女神喜欢他的概率有多大,这样小鹿就可以根据概率的大小来决定是否要表白女神。

首先,我分析了给定的已知信息和未知信息:

1)要求解的问题:女神喜欢你,记为A事件

2)已知条件:女神经常冲你笑,记为B事件

所以说,P(A|B)是女神经常冲你笑这个事件(B)发生后,女神喜欢你(A)的概率。

从公式来看,我们需要知道这么3个事情:

1)先验概率

我 们把P(A)称为'先验概率'(Prior probability),即在不知道B事件的前提下,我们对A事件概率的一个主观判断。这个例子里就是在不知道女神经常对你笑的前提下,来主观判断出女 神喜欢一个人的概率,这里我们假设是50%,也就是不能喜欢你,可能不喜欢还你的概率都是一半。

2)可能性函数

P(B|A)/P(B)称为'可能性函数'(Likelyhood),这是一个调整因子,即新信息B带来的调整,作用是使得先验概率更接近真实概率。

可 能性函数你可以理解为新信息过来后,对先验概率的一个调整。比如我们刚开始看到“人工智能”这个信息,你有自己的理解(先验概率/主观判断),但是当你学 习了一些数据分析,或者看了些这方面的书后(新的信息),然后你根据掌握的最新信息优化了自己之前的理解(可能性函数/调整因子),最后重新理解了“人工 智能”这个信息(后验概率)

如果'可能性函数'P(B|A)/P(B)>1,意味着'先验概率'被增强,事件A的发生的可能性变大;

如果'可能性函数'=1,意味着B事件无助于判断事件A的可能性;

如果"可能性函数"<1,意味着"先验概率"被削弱,事件A的可能性变小

还是刚才的例子,根据女神经常冲你笑这个新的信息,我调查走访了女神的闺蜜,最后发现女神平日比较高冷,很少对人笑。所以我估计出'可能性函数'P(B|A)/P(B)=1.5(具体如何估计,省去1万字,后面会有更详细科学的例子)

3)后验概率

P(A|B)称为'后验概率'(Posterior probability),即在B事件发生之后,我们对A事件概率的重新评估。这个例子里就是在女神冲你笑后,对女神喜欢你的概率重新预测。

带入贝叶斯公式计算出P(A|B)=P(A)* P(B|A)/P(B)=50% *1.5=75%

因此,女神经常冲你笑,喜欢上你的概率是75%。这说明,女神经常冲你笑这个新信息的推断能力很强,将50%的'先验概率'一下子提高到了75%的'后验概率'。

在得到预测概率后,小鹿自信满满的发了下面的表白微博:无图

稍后,果然收到了女神的回复。预测成功。无图

现在我们再看一遍贝叶斯公式,你现在就能明白这个公式背后的最关键思想了:

我们先根据以往的经验预估一个'先验概率'P(A),然后加入新的信息(实验结果B),这样有了新的信息后,我们对事件A的预测就更加准确。

因此,贝叶斯定理可以理解成下面的式子:

后验概率(新信息出现后的A概率)=先验概率(A概率) x 可能性函数(新信息带来的调整)

贝叶斯的底层思想就是:

如果我能掌握一个事情的全部信息,我当然能计算出一个客观概率(古典概率)。

可是生活中绝大多数决策面临的信息都是不全的,我们手中只有有限的信息。既然无法得到全面的信息,我们就在信息有限的情况下,尽可能做出一个好的预测。也就是,在主观判断的基础上,你可以先估计一个值(先验概率),然后根据观察的新信息不断修正(可能性函数)。

如果用图形表示就是这样的:

其实阿尔法狗也是这么战胜人类的,简单来说,阿尔法狗会在下每一步棋的时候,都可以计算自己赢棋的最大概率,就是说在每走一步之后,他都可以完全客观冷静的更新自己的信念值,完全不受其他环境影响。

3.贝叶斯定理的应用案例

前面我们介绍了贝叶斯定理公式,及其背后的思想。现在我们来举个应用案例,你会更加熟悉这个牛瓣的工具。

为了后面的案例计算,我们需要先补充下面这个知识。

1.全概率公式

这个公式的作用是计算贝叶斯定理中的P(B)。

假定样本空间S,由两个事件A与A'组成的和。例如下图中,红色部分是事件A,绿色部分是事件A',它们共同构成了样本空间S。

这时候来了个事件B,如下图:

全概率公式:

它的含义是,如果A和A'构成一个问题的全部(全部的样本空间),那么事件B的概率,就等于A和A'的概率分别乘以B对这两个事件的条件概率之和。

看到这么复杂的公式,记不住没关系,因为我也记不住,下面用的时候翻到这里来看下就可以了。

案例1:贝叶斯定理在做判断上的应用

有两个一模一样的碗,1号碗里有30个巧克力和10个水果糖,2号碗里有20个巧克力和20个水果糖。

然后把碗盖住。随机选择一个碗,从里面摸出一个巧克力。

问题:这颗巧克力来自1号碗的概率是多少?

好了,下面我就用套路来解决这个问题,到最后我会给出这个套路。

第1步,分解问题

1)要求解的问题:取出的巧克力,来自1号碗的概率是多少?

来自1号碗记为事件A1,来自2号碗记为事件A2

取出的是巧克力,记为事件B,

那么要求的问题就是P(A1|B),即取出的是巧克力,来自1号碗的概率

2)已知信息:

1号碗里有30个巧克力和10个水果糖

2号碗里有20个巧克力和20个水果糖

取出的是巧克力

第2步,应用贝叶斯定理

1)求先验概率

由于两个碗是一样的,所以在得到新信息(取出是巧克力之前),这两个碗被选中的概率相同,因此P(A1)=P(A2)=0.5,(其中A1表示来自1号碗,A2表示来自2号碗)

这个概率就是'先验概率',即没有做实验之前,来自一号碗、二号碗的概率都是0.5。

2)求可能性函数

P(B|A1)/P(B)

其中,P(B|A1)表示从一号碗中(A1)取出巧克力(B)的概率。

因为1号碗里有30个水果糖和10个巧克力,所以P(B|A1)=30/(30+10)=75%

现在只有求出P(B)就可以得到答案。根据全概率公式,可以求得P(B)如下图:

图中P(B|A1)是1号碗中巧克力的概率,我们根据前面的已知条件,很容易求出。

同样的,P(B|A2)是2号碗中巧克力的概率,也很容易求出(图中已给出)。

而P(A1)=P(A2)=0.5

将这些数值带入公式中就是小学生也可以算出来的事情了。最后P(B)=62.5%

所以,可能性函数P(A1|B)/P(B)=75%/62.5%=1.2

可能性函数>1.表示新信息B对事情A1的可能性增强了。

3)带入贝叶斯公式求后验概率

将上述计算结果,带入贝叶斯定理,即可算出P(A1|B)=60%

这个例子中我们需要关注的是约束条件:抓出的是巧克力。如果没有这个约束条件在,来自一号碗这件事的概率就是50%了,因为巧克力的分布不均把概率从50%提升到60%。

现在,我总结下刚才的贝叶斯定理应用的套路,你就更清楚了,会发现像小学生做应用题一样简单:

第1步. 分解问题

简单来说就像做应用题的感觉,先列出解决这个问题所需要的一些条件,然后记清楚哪些是已知的,哪些是未知的。

1)要求解的问题是什么?

识别出哪个是贝叶斯中的事件A(一般是想要知道的问题),哪个是事件B(一般是新的信息,或者实验结果)

2)已知条件是什么?

第2步.应用贝叶斯定理

第3步,求贝叶斯公式中的2个指标

1)求先验概率

2)求可能性函数

3)带入贝叶斯公式求后验概率

⑸ 贝叶斯公式的应用

写作话题:

贝叶斯预测模型在矿物含量预测中的应用
贝叶斯预测模型在气温变化预测中的应用
贝叶斯学习原理及其在预测未来地震危险中的应用
基于稀疏贝叶斯分类器的汽车车型识别
信号估计中的贝叶斯方法及应用
贝叶斯神经网络在生物序列分析中的应用
基于贝叶斯网络的海上目标识别
贝叶斯原理在发动机标定中的应用
贝叶斯法在继电器可靠性评估中的应用

相关书籍:

Arnold Zellner 《Bayesian Econometrics: Past, Present and Future》
Springer 《贝叶斯决策》
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张丽 , 闫善文 , 刘亚东 《全概率公式与贝叶斯公式的应用及推广》
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王辉 , 张剑飞 , 王双成 《基于预测能力的贝叶斯网络结构学习》
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邹林全 《贝叶斯方法在会计决策中的应用》
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夏敏轶 , 张焱 《贝叶斯公式在风险决策中的应用》
臧玉卫 , 王萍 , 吴育华 《贝叶斯网络在股指期货风险预警中的应用》
党佳瑞 , 胡杉杉 , 蓝伯雄 《基于贝叶斯决策方法的证券历史数据有效性分析》
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《Bayes方法在经营决策中的应用》
《决策有用性的信息观》
《统计预测和决策课件》
《贝叶斯经济时间序列预测模型及其应用研究》
《贝叶斯统计推断》
《决策分析理论与实务》

⑹ 贝叶斯定理是什么我知道公式是什么,能不能用例子给我讲清楚点

贝叶斯定理用于投资决策分析是在已知相关项目B的资料,而缺乏论证项目A的直接资料时,通过对B项目的有关状态及发生概率分析推导A项目的状态及发生概率。如果我们用数学语言描绘,即当已知事件Bi的概率P(Bi)和事件Bi已发生条件下事件A的概率P(A│Bi),则可运用贝叶斯定理计算出在事件A发生条件下事件Bi的概率P(Bi│A)。按贝叶斯定理进行投资决策的基本步骤是: 1 列出在已知项目B条件下项目A的发生概率,即将P(A│B)转换为 P(B│A); 2 绘制树型图; 3 求各状态结点的期望收益值,并将结果填入树型图; 4 根据对树型图的分析,进行投资项目决策; 搜索巨人Google和Autonomy,一家出售信息恢复工具的公司,都使用了贝叶斯定理(Bayesian principles)为数据搜索提供近似的(但是技术上不确切)结果。研究人员还使用贝叶斯模型来判断症状和疾病之间的相互关系,创建个人机器人,开发能够根据数据和经验来决定行动的人工智能设备。

⑺ 贝叶斯定理厉害在哪里有哪些惊为天人的应用

比如,天气预报说,明天降雨的概率是30%。这是什么意思呢?因为我们无法像计算频率概率那样,重复地把明天过上100次,然后计算出大约有30次会下雨,所以只能利用有限的信息(过去天气的测量数据),采用贝叶斯定理来预测出明天下雨的概率是多少。同样的,在现实世界中,我们每个人都需要预测。要想深入分析未来、思考是否买股票、政策给自己带来哪些机遇、提出新产品构想,或者只是计划一周的饭菜。贝叶斯定理就是为了解决这些问题而诞生的,它可以根据过去的数据来预测出概率。贝叶斯定理的思考方式为我们提供了明显有效的方法来帮助我们提供能力,以便更好地预测未来的商业、金融、以及日常生活。

⑻ 贝叶斯公式应用实例

写作话题:

贝叶斯预测模型在矿物含量预测中的应用
贝叶斯预测模型在气温变化预测中的应用
贝叶斯学习原理及其在预测未来地震危险中的应用
基于稀疏贝叶斯分类器的汽车车型识别
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贝叶斯神经网络在生物序列分析中的应用
基于贝叶斯网络的海上目标识别
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贝叶斯法在继电器可靠性评估中的应用

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刘嘉焜 , 范贻昌 , 刘波 《分整模型在商品价格预测中的应用》
《Bayes方法在经营决策中的应用》
《决策有用性的信息观》
《统计预测和决策课件》
《贝叶斯经济时间序列预测模型及其应用研究》
《贝叶斯统计推断》
《决策分析理论与实务》

⑼ 贝叶斯公式及经典例子有哪些

公式:P(A∩B)=P(A)*P(B|A)=P(B)*P(A|B),贝叶斯公式其实就是找事件发生的原因的概率。

贝叶斯定理用于投资决策分析是在已知相关项目B的资料,而缺乏论证项目A的直接资料时,通过对B项目的有关状态及发生概率分析推导A项目的状态及发生概率。

如果用数学语言描绘,即当已知事件Bi的概率P(Bi)和事件Bi已发生条件下事件A的概率P(A│Bi),则可运用贝叶斯定理计算出在事件A发生条件下事件Bi的概率P(Bi│A)。

贝叶斯法则

通常,事件A在事件B(发生)的条件下的概率,与事件B在事件A的条件下的概率是不一样的;然而,这两者是有确定的关系,贝叶斯法则就是这种关系的陈述。

作为一个规范的原理,贝叶斯法则对于所有概率的解释是有效的;然而,频率主义者和贝叶斯主义者对于在应用中概率如何被赋值有着不同的看法:频率主义者根据随机事件发生的频率,或者总体样本里面的个数来赋值概率;贝叶斯主义者要根据未知的命题来赋值概率。

⑽ 贝叶斯定理的定理应用

贝叶斯定理用于投资决策分析是在已知相关项目B的资料,而缺乏论证项目A的直接资料时,通过对B项目的有关状态及发生概率分析推导A项目的状态及发生概率。如果我们用数学语言描绘,即当已知事件Bi的概率P(Bi)和事件Bi已发生条件下事件A的概率P(A│Bi),则可运用贝叶斯定理计算出在事件A发生条件下事件Bi的概率P(Bi│A)。按贝叶斯定理进行投资决策的基本步骤是:
1 列出在已知项目B条件下项目A的发生概率,即将P(A│B)转换为 P(B│A);
2 绘制树型图;
3 求各状态结点的期望收益值,并将结果填入树型图;
4 根据对树型图的分析,进行投资项目决策;
搜索巨人Google和Autonomy,一家出售信息恢复工具的公司,都使用了贝叶斯定理(Bayesian principles)为数据搜索提供近似的(但是技术上不确切)结果。研究人员还使用贝叶斯模型来判断症状和疾病之间的相互关系,创建个人机器人,开发能够根据数据和经验来决定行动的人工智能设备。