㈠ 通俗解释“布莱克-斯科尔斯公式”
布莱克-斯科尔斯公式避免了对未来股票价格概率分布和投资者风险偏好的依赖，这主要得益于他们认识到，可以用标的股票和无风险资产构造的投资组合的收益来复制期权的收益，在无套利情况下，复制的期权价格应等于购买投资组合的成本，好期权价格仅依赖于股票价格的波动量、无风险利率、期权到期时间、执行价格、股票时价。
㈡ 布莱克、斯科尔斯的成就对金融衍生品交易市场的贡献及后期影响是怎样的
布莱克、斯科尔斯的成就对于快速发展的金融衍生品交易市场的贡献是很大的。他们的原理、方法不仅可用于股票期权市场，也可用于货币期权、利率期权、期货期权等市场上，还可用于房地产等固定资产市场上。当然，由于布莱克-斯科尔斯公式所依存的某些假设与实际不甚相符，例如固定利率、零交易佣金等，现今人们已不再使用该公式的最初形态来计算期权价格。
㈢ 布莱克—斯科尔斯公式在股票操作实践中应该怎么应用
布莱克—斯科尔斯公式说，一个股票的买入期权的价格等于该股票当前价格的一个比例减去它的履约价格的一个比例。而这里所说的比例，其大小由几个因素来确定，如利率、期权的到期日等。如果该股票当前的价格高于其买人期权履约价格，则该比例接近于1，即该项期权的价格约等于该股票的当前价格减去其期权的履约价格(这里还要考虑折现等因素)。而如果该股票当前价格低于其买人期权的履约价格，则该比例接近于0，这也就使得该项买入期权的价格非常低。这也与人们在股票操作实践中的直觉相吻合，即某个股票的当前价格越高，则未来一段时间内其能达到的价格也就越高，这时投资者对该股票的低于其当前价格的买入期权也就越感兴趣。此时由于需求拉动，该买入期权价格也就越高。反之，某个股票的当前价格越低，则未来一段时间内其有可能达到的价格也就越低，此时投资者对买入期权就兴趣有限了，这就导致该项期权的价格非常低，甚至接近于0。另外，根据布莱克-斯科尔斯公式，利率越高，或者该股票波动性越大，或者到期日越久远，或者期权履约价格越低，则该股票的期权价格越高。
㈣ 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式
布莱克-斯科尔斯定价模型，说到它，学友们是不是有点“才下眉头又上心头”的感觉那一
关于这个模型，我们首先要知道的是它是一个数学博士毕业以后在一种非正常的状态下推导出来的，意思就是你研究也研究不明白，所以就直接记住结论就行了。那么结论是不是很难这就是要说的
第二点，陈华亭老师教导我们越复杂的东西越简单，比如电脑它的构造很复杂，但是我们没有必要知道他是怎么运行的，我们只知道怎么用它进行学习、工作和娱乐就行了，对于这个模型的学习我们就是要抱着这个心态，虽然有点消极但是还不至于自找麻烦。
第三要知道，这个模型与单期模型和风险中性原理的关系：当这两个模型的期数划分无限多就成了布莱克-斯科尔斯定价模型。最后还要知道此模型运用前提是标的股票不派发股利的欧式看涨期权。
了解它的底细就是为了放心的利用它：
1、确定五个参数：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率、股票的波动率
2、计算出d1、d2
3、查表求出N(d1)、N(d2)
4、将结果代入公式，即可对看涨期权定价
最后，是大家最头疼的问题，处理不好会给日后的学习留下阴影的问题——公式的记忆。
㈤ 谁知道布莱克—_—_肖尔斯期权定价模型的介绍
Black-Scholes期权定价模型（Black- Scholes Option Pricing Model），布莱克-肖尔斯期权定价模型 1997年10月10日，第二十九届 诺贝尔经济学奖 授予了两位美 国学者， 哈佛商学院 教授 罗伯特·默顿 (RoBert Merton)和 斯坦福大学 教授 迈伦·斯克尔斯 (Myron Scholes)。他们创立和发展的布莱克—— 斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括 股票 、 债券 、货币、商品在内的新兴衍生 金融市 场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础 。