㈠ 、考慮股票A、B兩個（超額收益）指數模型回歸結果：
a B 橫截距更大
b A 回歸系數高 1.2>0.8
c A 可決系數高 R2A=0.576 > R2B
d A 阿爾法值大於0 因為1%>0
e -1.2% =rf-1.2rf=6%-1.2*6%
老大，你要求真多，我先都已經在後面大概寫了原因了...
㈡ 一隻股票的貝塔系數是1.3，市場的期望收益率是14%，無風險利率是5%。這只股票的預期風險必須是多少
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 期望收益等於無風險收益加上風險溢價
期望收益=無風險收益+β（市場預期收益-無風險收益）；
預期風險=期望收益-市場預期收益
證券市場線方程為E(r)=5%+β*(14%-5%)
即E(r)=0.05+1.3*0.09=0.167=16.7%
即風險收益率是16.7%。
㈢ 已知股票價格變動如下，rf=5%，100：120/90 ,以此股票為標的資產一年期的歐式期權的執行價格為X=110元，
(1)用單步二叉樹模型
對沖Δ=10/(120-90)=1/3
組合價值=1/3×120-10=30
組合價值折現值=30×e^(-5%×1)=28.54
看漲期權價格=1/3×100-28.54=4.79
（2）用買賣權平價公式：
如果一個投資組合由一隻股票和一個看跌期權組成 (S+Vp)，另一個投資組合由一個零息債券/純貼現債券（或者存入銀行存款）和一個看漲期權組成 （K+Vc），那麼這兩個投資組合的收益是一樣的。
110×e^（-5%×1）+4.79=看跌期權價格+100
看跌期權價格=9.43
㈣ 急求急求啊！ 某公司股票的β系數是1.5，證券市場的平均收益率為10％，無風險收益率為6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr為風險收益率；
β為風險價值系數；1.5
Km為市場組合平均收益率版10％
Rf為無風險收益率6％
風險收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、總預期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票價值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(4)rf工業的股票分析擴展閱讀
股票PE估值法：
PE1=市值/利潤，PE2=市值*（1+Y）/（利潤*（1+G）），其中Y是市值增長率，G是利潤增長率，K是PE估值提升率。
則PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增長率=利潤增長率+PE估值提升率①
（由於通常在一年內PE估值提升有限，利潤增長有限，所以這里暫時把G*K看做約等於0）
另外，在不復權的情況下，股票收益率=市值增長率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利潤增長率+股息率+PE估值提升率③
㈤ 請問，在計算股本成本的時候，單只股票的報酬率Re=Rf+β(Rm - Rf)為負值，如何計算股本成本
資本資產定價模型下計算得到的報酬率不可能是負值，負值意味著這支股票的風險比無風險還小，不滿足實際情況。建議檢查是否計算錯誤，歡迎追問
㈥ CAPM模型裡面，普通股成本=必要報酬率=期望收益率=Rf+β(Rm-Rf)
普通股成本=必要報酬率=Rf+β(Rm-Rf) 是估算股權資本成本的模型之一，而期望收益率=Rf+β(Rm-Rf) 是資本資產定價模型的最核心工具
㈦ 股票代碼5rf
你記錯了吧，目前這個在任何國家板塊都沒有，中國的股票代碼都是六位數字
㈧ 如何計算貝塔值計算股本成中 Rf+β*（Rm - Rf）的貝塔
這個O(∩_∩)O有點眼熟，於是我又來了 :)
beta系數主要是衡量過去一段時間的情況
然後假設near future的系統風險不會比near historical發生顯著變化
至於能算多准，看你能挖多少歷史數據了
每個研究機構都有很完整的資料庫，
要算哪一支股票的beta 都是按個按鈕的事
甚至有時候還要求 根據最近3年或最近5年的情況 算不同的beta scenarios
你要是想算的話呢，先准備好數據
研究機構的數據精確到天和小時
你可以不用這么麻煩，精確到年也是一種近似嘛
拿到歷史數據，做個線性回歸或者用定義公式就行了
別問我線性回歸系數 或者定義公式 怎麼算
這公式輸入忒麻煩，而且網上搜一下一大把
㈨ 射頻識別概念股有哪些
1\ 同一個頻率, 不同的協議. 2\2.4G的Rf產品便宜, 但互不通用.就滑鼠而言靈敏度比普通藍牙產品高 3\紅外也是一種無線傳輸標准,但因為距離太短, 速度太慢, 用得越來越少.
㈩ 股票的貝塔值為1.2無風險利率為5％市場投資組台的期望收益率為10％按資本資產定價模型計算普通股資本成本
CAPM模型的形式。E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])
其中
β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）
E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統風險系數，CAPM模型主要表示單個證券或投資組合同系統風險收益率之間的關系，也即是單個投資組合的收益率等於無風險收益率與風險溢價的和。
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直接代入公式：
E（rp）＝0.1；
β＝1.2；
Rf＝0.05；
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])
0.1＝0.05＋1.2（Rm － 0.05）
Rm－0.05＝（0.1－0.05）÷1.2
Rm＝0.05÷1.2 ＋ 0.05 ＝ 0.1417 ＋ 0.05 ＝0.0917
故，普通股資本的成本是9.17％