Ⅰ spss回歸分析t、F值分別代表什麼呀
R方為決定系數，即擬合模型所能解釋的因變數的變化百分比。例如，R方＝0．810，說明擬合方程能解釋因變數變化的81％，不能解釋的19％。
F是方差檢驗，整個模型的全局檢驗，看擬合方程是否有意義
T值是對每個自變數進行一個接一個的檢驗（logistic回歸），看其beta值，即回歸系數是否有意義
F和T的顯著性均為0．05，
回歸分析在科學研究領域是最常用的統計方法。《SPSS回歸分析》介紹了一些基本的統計方法，例如，相關、回歸（線性、多重、非線性）、邏輯（二項、多項）、有序回歸和生存分析（壽命表法、Kaplan－Meier法以及Cox回歸）。
SPSS是世界上最早的統計分析軟體。1968年，斯坦福大學的三位研究生NormanH．Nie，C．Hadlai（Tex）Hull和DaleH．Bent成功地進行了研究和開發。同時成立了SPSS公司。
(1)對股票回歸分析輸出參數進行分析擴展閱讀：
原理：
這種表示取決於變數Y中可由控制變數X解釋的變化百分比。
決定系數不等於相關系數的平方。這個和相關系數之間的區別是如果你去掉｜，R｜等於0和1，
由於R2<R,可以防止對相關系數所表示的相關做誇張的解釋。
決定系數：在Y的平方和中，X引起的平方和所佔的比例為R2
相關程度由決定系數的程度決定。
R2越接近1，相關方程的參考值越大。反之，越接近0，參考值越低。這就是一元回歸分析的情況。但是決定系數和回歸系數本質上是不相關的就像標准差和標准誤差本質上是不相關的一樣。
在多元回歸分析中，決定系數為路徑系數的平方。
表達式：R2＝SSR／SST＝1－SSE／SST
其中：SST＝SSR＋SSE，SST （total sum of squares）為總平方和，SSR （regression sum of squares）為回歸平方和，SSE （error sum of squares） 為殘差平方和。
Ⅱ 利用回歸分析的方法，計算該股票的貝塔值，並分析各月是否有較大的差異
文內容需要包括以下要點。
（
1
）
該股票過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性統
計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。
（
2
）
上證綜指過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性
統計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。
（
3
）
利用相關系數的統計方法，
分析該股票日收益率與上證綜指日收益率之間
的關系，並分析各年是否有較大的差異；
（
4
）
利用回歸分析的方法，
計算該股票的貝塔值，
並分析各年是否有較大的差
異；
（
5
）
利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與該股票的成交量的對
數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；
（
6
）
利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與上證綜指的日波動幅
度以及日成交量的對數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；
（
7
）
利用回歸分析的方法，分析該股票日波動幅度的影響因素；
（
8
）
對上述的問題進行綜合，總結股票的量價關系；
Ⅲ 股票的貝塔系數怎麼算用excel的回歸分析
Cov(ra,rm) = ρamσaσm。
其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。
貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動，貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
(3)對股票回歸分析輸出參數進行分析擴展閱讀
金融學運用了貝塔系數來計算在一隻股票上投資者可期望的合理風險回報率： 個股合理回報率 =無風險回報率*+β×(整體股市回報率-無風險回報率) *可用基準債券的收益率代表。
貝塔系數=1，代表該個股的系統風險等同大盤整體系統風險，即受整體經濟因素影響的程度跟大盤一樣; 貝塔系數>1則代表該個股的系統風險高於大盤，即受整體經濟因素影響的程度甚於大盤。
貝塔系數越高，投資該股的系統風險越高，投資者所要求的回報率也就越高。高貝塔的股票通常屬於景氣循環股(cyclicals)，如地產股和耐用消費品股；低貝塔的股票亦稱防禦類股(defensive stocks)，其表現與經濟景氣的關聯度較低，如食品零售業和公用事業股。
個股的貝塔系數可能會隨著大盤的升或跌而變動，有些股票在跌市中可能會較在升市具更高風險。
Ⅳ excel回歸分析 估計股票β
www.tipdm.cn,這是一個在線的數據分析軟體，對股票的回歸分析也有
Ⅳ spss回歸分析結果怎麼得出回歸結果
可以使用在線spss平台SPSSAU進行分析，結果比較容易解讀。
首先要F檢驗，如果F值右上角有*號，說明回歸分析通過F檢驗，即說明這個回歸分析有意義可以做。然後通常需要看以下幾個指標：
R2代表回歸方程模型擬合的好壞。同時VIF值代表多重共線性，所有的VIF值均需要小於10，相對嚴格的標準是小於5。
接著分析具體X對Y的影響關系，在說明已經有影響關系的前提下，具體是正向或是負向影響關系，則是通過「非標准化系數」或者「標准化系數」進行判斷。
可以直接使用在線SPSS分析軟體SPSSAU的回歸分析，生成智能化文字分析結果及標准格式數據，不用單獨整理。
Ⅵ 如何對線性不確定回歸分析中的未知參數進行結果分析，給出固定的x y是一個取值范圍
如何對線性不確定回歸分析中的未知參數進行結果分析，給出固定的x y是一個不會…
Ⅶ 用excel怎麼算出回歸分析的參數
方法/步驟
打開excel界面
輸入數據表格
點擊 數據--數據分析
彈出的窗口中點回歸，確定
分別選擇X與Y輸入區域，再選擇一個空白處為輸出區域
得出結果如下
對結果進行分析：排除變數X1和X2，p值小於0.001，可見X3對Y值有顯著性影響。最後得到回歸方程：Y＝22.17857+0.792857*X3
Ⅷ 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好
因變數通常是回報，比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報。自變數，根據APT，有k個factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報（CAPM模型）、會計信息（sloan模型）、上期回報（Engle模型）和宏觀變數（國債長短端利差、通脹等）。但是要重點看看t檢驗和adj R square，會對不相關的變數進行懲罰