Ⅰ 股票預期收益率及標准差 標准離差計算
r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%
方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2
標准差(B)=方差(B)的開方
r(A)=四數和/4=6.5%
A的方差不會，感覺少個相關系數，beta=12%/20%=0.6
通過capm可以計算市場組合的收益率，沒有相關系數，不能計算a的方差
標准離差率是標准離差與期望值之比。其計算公式為：
標准離差率＝標准離差/期望值
簡單說就是一單位收益需要承擔的風險，風險越小越好！
市場組合白話說假如市場上有100隻股票，我構建一個市場組合包括所有的股票，也就是100隻，比例按它們的市值當權數加權！
Ⅱ 預期收益 方差 標准差是指什麼有什麼區別
衡量風險的指標主要有收益率的方差、標准差和標准離差率等。
標准差和方差都是用絕對指標來衡量資產的風險大小，在預期收益率相同的情況下，標准差或方差越大，則風險越大；標准差或方差越小，則風險也越小。標准差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因而不適用於比較具有不同預期收益率的資產的風險。
β系數是指證券的收益率和市場組合收益率的協方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風險與整個市場風險的比值。
Ⅲ 如何分析一隻股票的預期收益具體一點。
從基本面來看，每個股票的收益都是不確定性的，今年虧損明年就可能盈利，財務報告是可以做假的。內幕消息你是不知道的，這個是主力操作的依據，等你知道了，全世界都知道，那是已經見頂。所以先把握好趨勢及買賣點，吃魚只吃魚身就行了，頭和尾不吃也罷，主力都不能通吃，何況小散們呢？
如果對我的答案滿意的話，請選擇最佳答案，謝謝！
Ⅳ 股票預期收益怎麼看
拿模型套的，個人投資者我覺得用不到這些，
股票的預期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf]
Rf: 無風險收益率----------一般用國債收益率來衡量
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0
Ⅳ 如何計算股票的預期收益
一般是到期以後的股價減去現在的股價。除現在的股價就是得出的數字，就是您的預期收益。
Ⅵ 預期收益率、投資者要求的收益率什麼區別呢為什麼公式有沖突
1、總期望報酬率=Q×(風險組合的期望報酬率)+(1-Q)×(無風險利率)
這里是指一攬子投資的情況下，既有風險組合，又有無風險投資。
則：總期望報酬率按各投資所佔總投資組合的比例對各項投資報酬率進行加權平均計算。
如：股票投資報酬率50%，占總投資的30%;債券投資報酬率10%，占總投資的1-30%=70%
總期望報酬率=30%*50%+（1-30%）*10%
2、投資者要求的收益率Ki=Rf+β(Km-Rf)
這里主要強調投資者進行風險投資時，對風險溢價要求額外報酬。
Rf是無風險投資的收益率，Km-Rf是風險溢價，β(Km-Rf) 是對風險溢價要求的額外報酬。
如果投資風險大，卻沒有相應提高報酬，誰願意去投資呢？但這種收益率只能是投資者所要求的，不可能投資項目風險越高，報酬就一定越高。只是投資者投資於風險項目，要求收益率高於無風險報酬而已。
3、我自己看注冊會計師的書又說期望收益率=無風險利率+風險收益率
這和2的理解基本一致，投資者投資於風險項目時，對風險有一個期望收益。
預期收益率是投資者對投資項目進行預期，認為可能會有的報酬率。
投資者要求的報酬率是投資者投資於投資項目，對項目的報酬率有一定的要求，此時要求的報酬率。
如：你投資一股票，預期該股票股價要跌，預期收益率為負。而你對你的資金要求能從投資中獲取投資收益率至少為3%，所以，你不可能投資該股票。
本例中，預期收益率是該項目本身預期會有的收益率，為負數；而投資者要求的報酬率為3%
Ⅶ 實際收益率和預期收益率有什麼區別
預期收益率是根據之前的最近的收益計算的，實際收益率就是到具體那個時候你的收益率。
Ⅷ 如何計算股票預期收益
在衡量市場風險和收益模型中，使用最久，也是至今大多數公司採用的是資本資產定價模型(CAPM)，其假設是盡管分散投資對降低公司的特有風險有好處，但大部分投資者仍然將他們的資產集中在有限的幾項資產上。
比較流行的還有後來興起的套利定價模型(APM)，它的假設是投資者會利用套利的機會獲利，既如果兩個投資組合面臨同樣的風險但提供不同的預期收益率，投資者會選擇擁有較高預期收益率的投資組合，並不會調整收益至均衡。
我們主要以資本資產定價模型為基礎，結合套利定價模型來計算。
首先一個概念是β值。它表明一項投資的風險程度：
資產i的β值=資產i與市場投資組合的協方差/市場投資組合的方差
市場投資組合與其自身的協方差就是市場投資組合的方差，因此市場投資組合的β值永遠等於1，風險大於平均資產的投資β值大於1，反之小於1，無風險投資β值等於0。
需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。
下面一個問題是單個資產的收益率：
一項資產的預期收益率與其β值線形相關：
資產i的預期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。
對於無風險收益率，一般是以政府長期債券的年利率為基礎的。在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。
Ⅸ 股票的預期收益率和方差怎麼算
具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉發給你看，希望能幫到你！
例子:
上面兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。