① 擬合優度的概念
R衡量的是回歸方程整體的擬合度，是表達因變數與所有自變數之間的總體關系。R等於回歸平方和在總平方和中所佔的比率，即回歸方程所能解釋的因變數變異性的百分比。實際值與平均值的總誤差中，回歸誤差與剩餘誤差是此消彼長的關系。因而回歸誤差從正面測定線性模型的擬合優度，剩餘誤差則從反面來判定線性模型的擬合優度。
統計上定義剩餘誤差除以自由度n – 2所得之商的平方根為估計標准誤。為回歸模型擬合優度的判斷和評價指標，估計標准誤顯然不如判定系數R。R 是無量綱系數，有確定的取值范圍 (0—1)，便於對不同資料回歸模型擬合優度進行比較；而估計標准誤差是有計量單位的，又沒有確定的取值范圍，不便於對不同資料回歸模型擬合優度進行比較。
金融的應用和解釋：
擬合優度是一個統計術語，是衡量金融模型的預期值和現實所得的實際值的差距。
它是一種統計方法應用於金融等領域，基於所得觀測值的基礎上作出的預測。換句話說，它是衡量如何將實際觀測的數值進行模擬的相關預測。
② 會計高手進。求會計論述題答案：當前宏觀經濟政策對股票、債券市場的影響。
股票市場的變化與整個市場經濟的發展密切相關，並且股票市場在市場經濟中始終發揮著經濟狀況晴雨表的作用。當前我國的股票市場正處於發展過程中，政策法規缺乏科學性和持續性，有待進一步完善和調整。針對我國股市出現的較大幅度波動，可基於線性回歸的方法來分析國家宏觀經濟政策的變動，並從中尋找對股票市場總市值產生影響的因素。
關鍵詞：宏觀經濟政策；線性回歸；股市總市值；因子變數 中國的股票市場起步較晚，除了受市場調節之外，很大程度上還受國家宏觀經濟政策的影響，如貨幣供給、投資基金數量、期貨交易量、利率等。本文選取當前國家經濟中十幾個變數，通過這些變數對股市總市值進行線性回歸，以找出會對當前股市總市值產生顯著影響的因素，並對中國股市的未來發展做出理性預測。
一、中國股市的特點
中國股市當前幾個獨有的特點：
1.根本制度尚不完善，存在一定政策干預市場狀況。
2.主要的外生變數是：宏觀經濟形勢、經濟政策、政府對證券市場的調控。
其中以政府對證券市場的調控最為重要、最直接。
3.中國股市是一個新興的市場，成長快，不規范，但處於快速變化的發展和完善過程之中。
4.與其他股市一樣，中國股市具有周期波動的運動規律。某一時段的狀態與過去的狀態相關，在外界作用消失或不變的情況下，股市將按其自身規律運行。
可以看出，經濟形勢對上市公司的業績會產生重要的影響，同時，它還會改變投資者的投資行為。經濟形勢好，投資者對前景樂觀，投資就會積極；經濟形勢不好，投資者對前景悲觀，投資時就會格外謹慎。此外，財政政策對於股市的影響是間接的，主要通過改變或部分抵制宏觀經濟形勢的不利影響從而間接地作用於股市。政府通過擴大投資，就會對部分行業、板塊產生有利影響；減稅同樣會降低企業經營成本，增加公司利潤，間接促進股市繁榮。
同時，可以看出，貨幣政策對股市的影響是直接而重大的。國家通過擴大貨幣供應量，直接或間接地增加了可以進入股市的資金，為股市上漲創造了條件。同時降低利率，降低了儲蓄、債券等其他金融商品的投資回報率，降低了股票投資者機會成本，增加了股市的吸引力，從而有力地推動股市上漲。
二、線性回歸分析對股市發展的影響
線性回歸分析是用來分析某種結果的產生和哪種因素存在線性關系，並找出哪些因素對結果的產生具有顯著影響。本文運用線性回歸分析對股市的發展產生顯著影響的國家宏觀政策因素，並在原始變數分析的基礎上運用因子變數對股市這個因變數進行回歸分析。
本文選取一些變數來對股市的總市值進行回歸分析，具體的變數為：國債現貨成交金額、國債回購成交金額、廣義貨幣供應量、鄭州商品交易所成交金額、大連商品交易所成交金額、上海商品交易所成交金額、保費收入、證券投資基金成交金額、上海投資基金成交額、深圳投資基金成交額、黃金儲備、國家外匯儲備、銀行同業間隔夜交易量、銀行同業間7天交易量、銀行同業間14天交易量（相關的數據來自國研網，採用月度數據，從2000年1月到2008年2月，其中2008年3月數據用於檢驗模型的有效性）。
首先，將總市值作為因變數，各原始變數作為自變數，進行線性回歸（spss軟體）。分析結果，因變數總市值與投資基金、股票成交量、流通市值具有很強的相關性，而與保費、大連商品交易、鄭州商品交易的相關性很低。
其次，對股市總市值進行線性回歸，在回歸變數篩選方法上，首先選取逐步篩選法，由表1看出，由於自變數依次進入回歸方程，方程的擬合優度不斷變好，其回歸方程的估計標准誤差在不斷減少。而且其F檢驗的相伴概率都小於0.05。所以可以得出自變數的引入對回歸方程都有顯著的貢獻的結論。由表2也可以看出均方誤差在不斷減少，從側面揭示了表1中擬合優度逐步提高的原因。且其相伴概率也是均小於0.05。
③ 分類數據分析中的擬合優度檢驗
知識圖譜
繼續我們的知識總結，本文總結包括：多選題研究、聚類分析研究、權重研究、非參數檢驗、數據分布。
查看本系列之前的文章，可點擊下面的鏈接：論文里的分析方法要用哪一種，SPSSAU告訴你答案論文常用數據分析方法分類總結-2
11. 多選題研究
多選題分析-SPSSAU
多選題分析可分為四種類型包括：多選題、單選-多選、多選-單選、多選-多選。
「多選題分析」是針對單個多選題的分析方法，可分析多選題各項的選擇比例情況
「單選-多選」是針對X為單選，Y為多選的情況使用的方法，可分析單選和多選題的關系。
「多選-單選」是針對X為多選，Y為單選的情況使用的方法。
「多選-多選」是針對X為多選，Y為多選的情況使用的方法。
12. 聚類分析
聚類分析-SPSSAU
聚類分析以多個研究標題作為基準，對樣本對象進行分類。
如果是按樣本聚類，則使用SPSSAU的進階方法模塊中的「聚類」功能，系統會自動識別出應該使用K-means聚類演算法還是K-prototype聚類演算法。
如果是按變數（標題）聚類，此時應該使用分層聚類，並且結合聚類樹狀圖進行綜合判定分析。
13. 權重研究
權重研究-SPSSAU
權重研究是用於分析各因素或指標在綜合體系中的重要程度，最終構建出權重體系。權重研究有多種方法包括：因子分析、熵值法、AHP層次分析法、TOPSIS、模糊綜合評價、灰色關聯等。
因子分析：因子分析可將多個題項濃縮成幾個概括性指標（因子），然後對新生成的各概括性指標計算權重。
熵值法：熵值法是利用熵值攜帶的信息計算每個指標的權重，通常可配合因子分析或主成分分析得到一級權重，利用熵值法計算二級權重。
AHP層次分析法：AHP層次分析法是一種主觀加客觀賦值的計算權重的方法。先通過專家打分構造判斷矩陣，然後量化計算每個指標的權重。
TOPSIS法：TOPSIS權重法是一種評價多個樣本綜合排名的方法，用於比較樣本的排名。
模糊綜合評價：是通過各指標的評價和權重對評價對象得出一個綜合性評價。
灰色關聯：灰色關聯是一種評價多個指標綜合排名的方法，用於判斷指標排名。
14. 非參數檢驗
非參數檢驗-SPSSAU
非參數檢驗用於研究定類數據與定量數據之間的關系情況。如果數據不滿足正態性或方差不齊，可用非參數檢驗。
單樣本Wilcoxon檢驗用於檢驗數據是否與某數字有明顯的區別。
如果X的組別為兩組，則使用MannWhitney統計量，如果組別超過兩組，則應該使用Kruskal-Wallis統計量結果，SPSSAU可自動選擇。
如果是配對數據，則使用配對樣本Wilcoxon檢驗
如果要研究多個關聯樣本的差異情況，可以用多樣本Friedman檢驗。
如果是研究定類數據與定量（等級）數據之間的差異性，還可以使用Ridit分析。
15. 數據分布
數據分布-SPSSAU
判斷數據分布是選擇正確分析方法的重要前提。
正態性：很多分析方法的使用前提都是要求數據服從正態性，比如線性回歸分析、相關分析、方差分析等，可通過正態圖、P-P/Q-Q圖、正態性檢驗查看數據正態性。
隨機性：遊程檢驗是一種非參數性統計假設的檢驗方法，可用於分析數據是否為隨機。
方差齊性：方差齊檢驗用於分析不同定類數據組別對定量數據時的波動情況是否一致，即方差齊性。方差齊是方差分析的前提，如果不滿足則不能使用方差分析。
Poisson分布：如果要判斷數據是否滿足Poisson分布，可通過Poisson檢驗判斷或者通過特徵進行判斷是否基本符合Poisson分布（三個特徵即：平穩性、獨立性和普通性）
卡方擬合優度檢驗：卡方擬合優度檢驗是一種非參數檢驗方法，其用於研究實際比例情況，是否與預期比例表現一致，但只針對於類別數據。
單樣本T檢驗：單樣本T檢驗用於分析定量數據是否與某個數字有著顯著的差異性。
上述分析方法均可在SPSSAU中使用分析，以及相關方法問題可查看SPSSAU幫助手冊。
④ 回歸分析中擬合優度只有0.630，怎麼提高
0.63*0.7=豎式
0.63*0.7 = 0.441
0.63/0.7=豎式
0.63/0.7 = 6.3/7 = 0.9
⑤ 怎樣計算一隻股票的擬合值和殘值
相對價值法又稱乘數估值法，指的是現在在證券市場上經常使用到的市盈率法、市凈率法、市銷率法等比較簡單通用的比較方法。它是利用類似企業的市場價來確定目標企業價值的一種評估方法。這種方法是假設存在一個支配企業市場價值的主要變數，而市場價值與該變數的比值對各企業而言是類似的、可比較的。由此可以在市場上選擇一個或幾個跟目標企業類似的企業，在分析比較的基礎上，修正、調整目標企業的市場價值，最後確定被評估企業的市場價值。實踐中被用作計算企業相對價值模型的有市盈率、市凈率、收入乘數等比率模型，最常用的相對價值法包括市盈率法和市凈率法兩種。
市價/凈收益比率模型（市盈率法）
市盈率=每股市價/每股凈利
運用市盈率估價的模型如下：
目標企業每股價值=可比企業平均市盈率*目標企業的每股收益
市價/凈資產比率模型（市凈率法）
市凈率=市價/凈資產
這種方法假設股權價值是凈資產的函數，類似企業有相同的市凈率，凈資產越大則股權價值越大。因此，股權價值是凈資產的一定倍數，目標企業的價值可以用每股凈資產乘以平均市凈率計算。
股權價值=可比企業平均市凈率*目標企業凈資產
⑥ 擬合優度公式怎麼推導
Yi-Y（樣本）是殘差，根據ols的性質，殘差u與Y樣本的乘積和為0
⑦ 有關單因素方差分析、擬合優度檢驗和F檢驗
你是不是把單因素方差分析和線性回歸弄混了？分析不同產業對投訴次數的影響時單因素方差分析，單因素方差分析包括組內平方和、組間平方和和總平方和，總平方和自由度n-1，組間平方和自由度k-1，組內平方和自由度n-k。方差分析的可決系數等於組間平方和/總平方和。
分析家庭收入、家庭儲蓄和勞動力平均教育水平對家庭支出的影響，這是多元線性回歸，包括回歸平方和、殘差平方和和總平方和，回歸平方和自由度k，殘差平方和自由度n-k-1，總平方和自由度n-1。回歸分析的可決系數等於回歸平方和/總平方和。為了避免自變數增多導致可決系數增大的問題，多元線性回歸一般看調整的可決系數值。
⑧ 如何計算擬合優度
擬合以後點右鍵，趨勢線選項，顯示R的平方值。
擬合優度（Goodness of Fit）是指回歸直線對觀測值的擬合程度。度量擬合優度的統計量是可決系數（亦稱確定系數）R^2。R^2的取值范圍是[0，1]。R^2的值越接近1，說明回歸直線對觀測值的擬合程度越好；反之，R^2的值越接近0，說明回歸直線對觀測值的擬合程度越差。
⑨ 什麼是擬合指數
擬合指數 : 就是選擇的變數與被解釋變數之間的相關關系 。
指數基金是一種擬合目標指數、跟蹤目標指數變化為原則，實現與市場同步成長的基金品種。指數基金的投資採取擬合目標指數收益率的投資策略，分散投資於目標指數的成分股，力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場平均收益率。