股票回歸分析計算

㈠ 股票的貝塔系數怎麼算用excel的回歸分析

Cov(ra,rm) = ρamσaσm。

其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。

貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動，貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

(1)股票回歸分析計算擴展閱讀

金融學運用了貝塔系數來計算在一隻股票上投資者可期望的合理風險回報率： 個股合理回報率 =無風險回報率*+β×(整體股市回報率-無風險回報率) *可用基準債券的收益率代表。

貝塔系數=1，代表該個股的系統風險等同大盤整體系統風險，即受整體經濟因素影響的程度跟大盤一樣; 貝塔系數>1則代表該個股的系統風險高於大盤，即受整體經濟因素影響的程度甚於大盤。

貝塔系數越高，投資該股的系統風險越高，投資者所要求的回報率也就越高。高貝塔的股票通常屬於景氣循環股(cyclicals)，如地產股和耐用消費品股；低貝塔的股票亦稱防禦類股(defensive stocks)，其表現與經濟景氣的關聯度較低，如食品零售業和公用事業股。

個股的貝塔系數可能會隨著大盤的升或跌而變動，有些股票在跌市中可能會較在升市具更高風險。

㈡ excel回歸分析 估計股票β

www.tipdm.cn,這是一個在線的數據分析軟體，對股票的回歸分析也有

㈢ 股市中股票漲速怎麼計算N日線性回歸斜率怎麼算謝謝，嘿嘿。

漲速是相對某個時刻之前的某個價格而言。
例如，某個股票5分鍾之前的股價是10元，而現在的價格是10.1元，則這個股票的5分鍾漲速為：
（10.1－10）/10×100％＝1％

N日線性回歸斜率怎麼算
以最小平方法做線性回歸估計這直線方程式
y=a+b*x;
最小平方法求出估計值a,b,代入得估計直線}
復制內容到剪貼板代碼:
x:=k棒值;
y:=c;
b1:=Σ(x(i)-avr(x,30))*(y(i)-avr(y,30));
b2:=Σ(x(i)-avr(x,30))^2;
b:=b1/b2;
a:=avr(y,30)-b*avr(x,30);

SLOPE=(X,N)
表示以n個值的樣本行最小平方法估測直線,slope斜率就是前面的b

㈣ 回歸分析法計算公式是什麼

相關計算公式為：a=[∑Xi2∑Yi-∑Xi∑XiYi]/[n∑Xi2-(∑Xi)2]，b=[n∑XiYi-∑Xi∑Yi]/[n∑Xi2-(∑Xi)2]。

回歸直線法是根據若干期業務量和資金佔用的歷史資料，運用最小平方法原理計算不變資金和單位產銷量所需變動資金的一種資金習性分析方法。

回歸分析法主要解決的問題：

1、確定變數之間是否存在相關關系，若存在，則找出數學表達式。

2、根據一個或幾個變數的值，預測或控制另一個或幾個變數的值，且要估計這種控制或預測可以達到何種精確度。

㈤ 怎麼正確計算股票Beta值的線性回歸，計算感覺有問題

這個你回歸出來的方程是 Y=-0.174+0.59X 你的beta是0.59 置信度很小，說明beta顯著不為0
但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以認為是0了。所以回歸的沒錯，只是你對這個表還不熟悉。

你說的beta為0.762是先把數據標准化再做回歸，標准化的數據就沒有截距（或者截距為0），所以第一行標准系數是空的。

㈥ 股票回歸射線的原理和畫法

線性回歸是利用數理統計中的回歸分析，來確定兩種或兩種以上變數間相互依賴的定量關系的一種統計分析方法之一，運用十分廣泛。

㈦ 利用回歸分析的方法，計算該股票的貝塔值，並分析各月是否有較大的差異

文內容需要包括以下要點。

（
1
）

該股票過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性統
計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。

（
2
）

上證綜指過去五年日收益率、
日波動幅度、
交易量的總體及各年的描述性
統計（用平均值、中位數、標准差、離差等指標進行分析）
。

（
3
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日收益率與上證綜指日收益率之間
的關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
4
）

利用回歸分析的方法，
計算該股票的貝塔值，
並分析各年是否有較大的差
異；

（
5
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與該股票的成交量的對
數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
6
）

利用相關系數的統計方法，
分析該股票日波動幅度與上證綜指的日波動幅
度以及日成交量的對數之間的相關關系，並分析各年是否有較大的差異；

（
7
）

利用回歸分析的方法，分析該股票日波動幅度的影響因素；

（
8
）

對上述的問題進行綜合，總結股票的量價關系；

㈧ 怎麼運用市盈率法估算股票價格

1、首先，要了解市盈率。它是每股的價格與每股收益之間的比率。簡單的可以說，是用每股的價格除以每股的收益，就等於市盈率了。
2、通過計算得到股票的市盈率，可以用兩種方法進行評估，一種叫做簡單估計法，一種叫做回歸分析法。其實，簡單估計法用的廣泛。
3、簡單估計法，是利用歷史的數據進行評估。比如，將股票的各年的市盈率的歷史數據排列，將表現異常的數據去掉，求一個平均數，或者是一個中間數，那麼做為對未來市盈率的一個判斷。
4、當我們求得了市盈率平均數的時候，就可以做為一個正常的價值。那麼，當市盈率高出，或低出時，就可以進行買入或賣出了。因為，異常的數值總是回歸正常的。
5、當然，這種評估方法有他的機械性，但是具有一定的判斷作用。而回歸分析法，則較復雜，需要考慮到股票的價格，收益增長，風險，時間等等因素，他們與市盈率之間的關系，因此，其模型也不完美。