① 有會關於eviews的使用的人嗎要拿他分析股票波動率，可是做的稀里糊塗不明白，有人能幫忙嗎
專業做的
② 如何用eviews進行GARCH模型測股票波動性，要具體步驟
Eviews是Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律，採用計量經濟學方法與技術進行「觀察」。另外Eviews也是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系，並用得到的關系去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括：科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。
GARCH模型是一個專門針對金融數據所量體訂做的回歸模型，除去和普通回歸模型相同的之處，GARCH對誤差的方差進行了進一步的建模。特別適用於波動性的分析和預測，這樣的分析對投資者的決策能起到非常重要的指導性作用，其意義很多時候超過了對數值本身的分析和預測。
一般的GARCH模型可以表示為：
Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
其中ht為條件方差，at為獨立同分布的隨機變數，ht與at互相獨立，at為標准正態分布。⑴式稱為條件均值方程；⑵式稱為條件方差方程，說明時間序列條件方差的變化特徵。為了適應收益率序列經驗分布的尖峰厚尾特徵，也可假設 服從其他分布，如Bollerslev （1987）假設收益率服從廣義t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型採用了GED分布等。另外，許多實證研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率殘差對收益率的影響還存在非對稱性。當市場受到負沖擊時，股價下跌，收益率的條件方差擴大，導致股價和收益率的波動性更大；反之，股價上升時，波動性減小。股價下跌導致公司的股票價值下降，如果假設公司債務不變，則公司的財務杠桿上升，持有股票的風險提高。因此負沖擊對條件方差的這種影響又被稱作杠桿效應。由於GARCH模型中，正的和負的沖擊對條件方差的影響是對稱的，因此GARCH模型不能刻畫收益率條件方差波動的非對稱性。
③ 選取30家上市公司的股票價格，選出影響股票價格的四個以上的變數，建立多元線性回歸模型，並使模型通過檢驗
選擇滬深300指數里的股票就可以了，先下載30支個股數年來的日收盤價。
然後找到四個變數，比如大盤指數（或者滬市深市點數），美國標普指數，澳元兌美元匯率，石油或其他工業金屬期貨價格，等等。。。把數據下下來，也都是日收盤價。這些數據都不難下的，雅虎上基本都能下。
最後，在eviews裡面測試一下。如果不會用eviews的話，谷歌eviews 線性回歸 教程 視頻等字眼，會有很詳細的視頻教程。
希望可以幫到你。
④ 求誰能幫幫我，如何用EVIEWS軟體，分析股票指數。用最小二乘法和自回歸條件異方差用CAPM模型算風險
一般來說用EVIEWS軟體計算出來的是不正確的 ，尤其是對單個證券的貝塔估計的時候，因為單個證券的收益率一般都不符合正態分布，所以一般要用到連續的復利率，我介紹你用MATHLAB這個軟體。
⑤ 怎麼用eviews研究股票市場周內效應
可以做garch等模型
⑥ Eviews軟體操作 測試股票表現
那麼你要給出具體市場表現的數據才能比較和判斷、
⑦ 方差分解的結果如何解釋，用Eviews做的。謝謝
不好意思，我不知道是你的表達有問題，還是我沒學精。
如果說你要分析股指，我想到的不是capm，而是影響證券市場的各因素。因為capm考慮的就是市場上不能被分散的系統性風險……
如果你說你要用capm我想到的是，你可能要求的是股票指數的收益率，但是我不明白的是，如果股指的波動是你要測算的，而我們一般都把股指的波動看作是系統性風險，那麼capm中很重要的市場風險你用啥度量？
另外，你說你用最小二乘法，我直接理解就是你的自變數是（市場風險-無風險利率），因變數是股指的波動。你想做的事就是單變數的線形規劃……去確定beta。
最後，自回歸是檢驗和對模型的修正……
如果你不介意，你可以把問題說得再清楚點……否則真的很難揣測……
柳州電腦網
J方差分解的結果如何解釋，用Eviews做的。謝謝
⑧ 研究股票指數和匯率、利率的關系，用EVIEWS回歸分析可以得到什麼有幫助的結果嗎
從你的結論來看，是FXE顯著影響。看adjusted R-square整體解釋力還是很不錯的。但是你的observations好少。
⑨ 如何用Eviews6，通過某隻股票以前的價格數據，分析未來的價格走勢，用Eviews什麼分析可以做到。
做一下時間序列模型分析