1. 波動率聚類的含義是什麼以及出現的原因是什麼
一些金融時間序列常常會出現某一特徵的值成群出現的現象。如對股票收益率建模,其隨機攪動項往往在較大幅度波動後面伴隨著較大幅度的波動,在較小波動幅度後面緊接著較小幅度的波動,這種性質稱為波動率聚類(volatilityclustering)。該現象的出現源於外部沖擊對股價波動的持續性影響,在收益率的分布上則表現為出尖峰厚尾(fattails)的特徵。這類序列隨機攪動項的無條件方差是常量,條件方差是變化的量。
2. arima模型python 怎麼看平穩性
時間序列分析(一) 如何判斷序列是否平穩
序列平穩不平穩,一般採用兩種方法:
第一種:看圖法
圖是指時序圖,例如(eviews畫滴):
分析:什麼樣的圖不平穩,先說下什麼是平穩,平穩就是圍繞著一個常數上下波動。
看看上面這個圖,很明顯的增長趨勢,不平穩。
第二種:自相關系數和偏相關系數
還以上面的序列為例:用eviews得到自相關和偏相關圖,Q統計量和伴隨概率。
分析:判斷平穩與否的話,用自相關圖和偏相關圖就可以了。
平穩的序列的自相關圖和偏相關圖不是拖尾就是截尾。截尾就是在某階之後,系數都為 0 ,怎麼理解呢,看上面偏相關的圖,當階數為 1 的時候,系數值還是很大, 0.914. 二階長的時候突然就變成了 0.050. 後面的值都很小,認為是趨於 0 ,這種狀況就是截尾。再就是拖尾,拖尾就是有一個衰減的趨勢,但是不都為 0 。
自相關圖既不是拖尾也不是截尾。以上的圖的自相關是一個三角對稱的形式,這種趨勢是單調趨勢的典型圖形。
下面是通過自相關的其他功能
如果自相關是拖尾,偏相關截尾,則用 AR 演算法
如果自相關截尾,偏相關拖尾,則用 MA 演算法
如果自相關和偏相關都是拖尾,則用 ARMA 演算法, ARIMA 是 ARMA 演算法的擴展版,用法類似 。
不平穩,怎麼辦?
答案是差分
還是上面那個序列,兩種方法都證明他是不靠譜的,不平穩的。確定不平穩後,依次進行1階、2階、3階...差分,直到平穩位置。先來個一階差分,上圖。
從圖上看,一階差分的效果不錯,看著是平穩的。
3. spss怎麼做聚類分析
如果你要考慮到面板數據本身的特定還要再進行聚類的話,spss是沒法做的,因為spss無法處理面板分析。但是如果只是進行聚類的話,無論是否有時間序列因素在,都可以直接採用一般的聚類方式進行操作就可以了。實際上做聚類分析,不需要考慮面板的時間序列因素,所以你可以直接按照一般聚類方法做就好了
4. 怎麼用聚類分析對多個時間序列進行分區
這取決於你想怎麼分,你認為什麼樣的叫做類似,聚類首先要定義距離,在進行數學定義之前,你首先給出一個物理上的目標。
5. 聚類演算法可以和時間序列相結合做預測嗎
你好,
如果你處理的數據本身就是時間序列數據,如果採用聚類的話,就會忽略數據的順序信息。也就是說並不知道得到那些簇之間的先後順序,既然不知道順序用時間序列來坐預測就沒有什麼意義。
你對數據先聚類後預測,我大致能了解你的意圖。你可以試著把聚類演算法換成序列模式挖掘演算法。比如,利用PrefixSpan找出頻繁出現的序列模式,那樣的話,給定一個序列模式,直接去匹配最符合的頻繁模式,就可以做簡單的預測。
此外,針對時間序列預測,有專門的比如ARIMA這種演算法來進行預測,為什麼要先聚類了?
6. 時序數據可以做聚類分析嗎
可以的 用有序聚類的方法就行 有序聚類是按時間序列進行聚類 只要你在一定時間序列中有足夠樣本 可以用matlab或 DPS來做
7. 波動聚類(volatility clustering)
經典資本市場理論在描述股票市場收益率變化時,所採用的計量模型一般都假定收益率方差保持不變。這一模型符合金融市場中有效市場理論,運用簡便,常用來預測和估算股票價格。但對金融數據的大量實證研究表明,有些假設不甚合理。一些金融時間序列常常會出現某一特徵的值成群出現的現象。如對股票收益率建模,其隨機攪動項往往在較大幅度波動後面伴隨著較大幅度的波動,在較小波動幅度後面緊接著較小幅度的波動,這種性質稱為波動率聚類(volatility clustering)。該現象的出現源於外部沖擊對股價波動的持續性影響,在收益率的分布上則表現為出尖峰厚尾(fattails)的特徵。
8. 聚類分析中,想把曲線走勢相近的分成一類,應該怎樣做用聚類分析中的哪種方法 在線急求
首先用極差法對數據做標准化,注意,是以國家為單位做標准化,即對行做標准化,一般spss提供的標准化是對列進行標准化的。。。然後跑spss裡面的 聚類演算法就可以了。
PS:你說的數據算是時間序列序列,聚類時最好不要用歐氏距離,用曼哈頓或閔科夫斯基距離較好。
9. 什麼是時間序列聚類呀~~詳細點兒的
理解了時間序列與普通數據的區別就明白了。按順序排列的多個普通數據點構成了時間序列,比如一個單詞或短語的發音,在這個發音時間內,頻率隨時間按一定規律變化,幅值也按自己的規律變化;如果你通過分析很多小段的語音,發現了相似的(頻率、幅值)變化規律,就把它們聚類為同一個單詞或短語。不知這樣比喻是否恰當。