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全部市場股票回歸分析

發布時間: 2022-10-25 06:34:11

⑴ 關於股票市場規模效應中的回歸分析

你看看這篇文章吧,可以幫你解決的,http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5f96b30100cvxk.html

⑵ 股票的貝塔系數怎麼算用excel的回歸分析

Cov(ra,rm) = ρamσaσm。

其中ρam為證券 a 與市場的相關系數;σa為證券 a 的標准差;σm為市場的標准差。

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。

貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動,貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。

如果β = 0表示沒有風險,β = 0.5表示其風險僅為市場的一半,β = 1表示風險與市場風險相同,β = 2表示其風險是市場的2倍。

(2)全部市場股票回歸分析擴展閱讀

金融學運用了貝塔系數來計算在一隻股票上投資者可期望的合理風險回報率: 個股合理回報率 =無風險回報率*+β×(整體股市回報率-無風險回報率) *可用基準債券的收益率代表。

貝塔系數=1,代表該個股的系統風險等同大盤整體系統風險,即受整體經濟因素影響的程度跟大盤一樣; 貝塔系數>1則代表該個股的系統風險高於大盤,即受整體經濟因素影響的程度甚於大盤。

貝塔系數越高,投資該股的系統風險越高,投資者所要求的回報率也就越高。高貝塔的股票通常屬於景氣循環股(cyclicals),如地產股和耐用消費品股;低貝塔的股票亦稱防禦類股(defensive stocks),其表現與經濟景氣的關聯度較低,如食品零售業和公用事業股。

個股的貝塔系數可能會隨著大盤的升或跌而變動,有些股票在跌市中可能會較在升市具更高風險。

⑶ 對股票進行回歸分析通常自變數和因變數選什麼好

因變數通常是回報,比如行業超額回報、或者經無風險利率調整的回報。自變數,根據APT,有k個factor。所以你認為的是影響因素的變數都可以加入。常用的有市場回報(CAPM模型)、會計信息(sloan模型)、上期回報(Engle模型)和宏觀變數(國債長短端利差、通脹等)。但是要重點看看t檢驗和adj R square,會對不相關的變數進行懲罰

⑷ 上市公司財務信息與公司股價變動的關系(從股票風險回歸系數角度分析)

一般是投資者覺得選股困難,且自身資金力量充足時用此法。運用此法,在整個股市出現「牛」市時,各種股票價格輪流上漲,投資者有利可圖時拋出某些股票。我說但願牛郎星和織女星能遙遙相呼應,但

⑸ 判斷股票市場風險因子是否顯著的回歸問題

因變數就是系數呀,你得到的是系數。

⑹ 線性回歸分析和指數回歸分析有什麼區別,如何使用

您好
線性回歸分析和指數回歸分析其實理論基礎是一樣的,基本沒有區別,另外,今年的股票基本會出現大幅度的下跌,這已經是不可避免的了,經濟數據您也可以看到,股票市場的股票業績下滑也是不爭的事實,另外大股東的股票減持和注冊制度加快實施,也會嚴重影響股票市場,另外新股加速擴容和人民幣加速貶值,都在很大的方面壓制股票,這些還只是股票市場困難的一個部分,所以作為理財師我建議您,保持觀望,遠離股市,真誠回答,希望採納!