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用eview對股票收益率作時間序列分析

發布時間: 2021-05-25 17:14:29

㈠ 請教怎麼用Eviews做時間序列預測比如知道2000-2009年的人均收入,怎麼預測未來3年的人均收入

先預測之後,點forecast

㈡ 如何用eviews對月度數據做時間序列分析

創建Workfile:點擊File/New/Workfile,輸入起止日期

建立object輸入數據:點擊object/new object,定義數據文件名ex4_2並輸入數據。將Workfile保存:點擊File/save,而store只存儲對象object。

畫時序數據圖:點擊Workfile中的View/line graph。

用單位根法檢驗平穩性:點擊View/Unit Root Test,比較ADF值。

結果分析:由圖知:ADF_T=0.0722>-3.4946,則X序列非平穩。

模型識別:點擊View/correlogram畫自相關系數(AC)和偏自相
關系數(PAC)圖。
則當K>2時,則,即呈現2步截尾現象,而
序列被負指數函數控制收斂於零,呈拖尾現象,故可初步判定序
列Y適合AR(2)模型。

㈢ 誰懂時間序列eviews股票的預測哪位老師或者大神能幫助一下,謝謝了

建立模型之後,點擊forecast

㈣ 有沒有人可以用eviews做時間序列分析幫我分析一組數據

Eviews使用說明(一)

第一節 Eviews簡介 2
1、Eviews是什麼 2
2、運行Eviews 2
3、Eviews的窗口 3
(1)標題欄 3
(2)主菜單 3
(3)命令窗口 4
(4)狀態欄 4
(5)工作區(或主顯示窗口) 4
4、Eviews的主要功能 4
5、關閉Eviews 5

第一節 Eviews簡介
Eviews
是Econometrics
Views的縮寫,直譯為計量經濟學觀察,通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律,採用計量經濟學方法與技術進行「觀
察」。計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型(結構分析、經濟預測、政策評價)。Eviews是完成上述任務比較得力
的必不可少的工具。正是由於Eviews等計量經濟學軟體包的出現,使計量經濟學取得了長足的進步,發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。
1、Eviews是什麼
Eviews
是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系,並用得到的關系
去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括:科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。
Eviews
是專門為大型機開發的、用以處理時間序列數據的時間序列軟體包的新版本。Eviews的前身是1981年第1版的Micro
TSP。目前最新的版本是Eviews4.0。我們以Eviews3.1版本為例,介紹經濟計量學軟體包使用的基本方法和技巧。雖然Eviews是經濟學
家開發的,而且主要用於經濟學領域,但是從軟體包的設計來看,Eviews的運用領域並不局限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型項目,也可以採用
Eviews進行處理。
Eviews處理的基本數據對象是時間序列,每個序列有一個名稱,只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操
作,Eviews允許用戶以簡便的可視化的方式從鍵盤或磁碟文件中輸入數據,根據已有的序列生成新的序列,在屏幕上顯示序列或列印機上列印輸出序列,對序
列之間存在的關系進行統計分析。Eviews具有操作簡便且可視化的操作風格,體現在從鍵盤或從鍵盤輸入數據序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序
列以及對序列之間存在的關系進行統計分析等方面。
Eviews具有現代Windows軟體可視化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的
Windows菜單和對話框進行操作。操作結果出現在窗口中並能採用標準的Windows技術對操作結果進行處理。此外,Eviews還擁有強大的命令功
能和批處理語言功能。在Eviews的命令行中輸入、編輯和執行命令。在程序文件中建立和存儲命令,以便在後續的研究項目中使用這些程序。
2、運行Eviews
在Windows 2000中運行Eviews的方法有:
(1)單擊任務欄上的「開始」→「程序」→「Eviews」程序組→「Eviews」圖標。
(2)使用Windows瀏覽器或從桌面上「我的電腦」定位Eviews目錄,雙擊「Eviews」程序圖標。
(3)雙擊Eviews的工作文件和數據文件。
3、Eviews的窗口
Eviews的窗口分為幾個部分:標題欄、主菜單欄、命令窗口、狀態行和工作區(如圖1-1所示)。
圖1-1 Eviews窗口
(1)標題欄

題欄位於主窗口的頂部,標記有Eviews字樣。當Eviews窗口處於激活時,標題欄顏色加深,否則變暗。單擊Eviews窗口的任意區域將使它處於激
活狀態。標題欄的右端有三個按鈕:最小化、最大化(或復原)和關閉。標題欄左邊是控制框,控制框也有上述三個按鈕的功能且雙擊它關閉該窗口。
(2)主菜單
主菜單位於標題欄之下。將指針移至主菜單上的某個項目並用滑鼠左鍵單擊,打開一個下拉式菜單,通過單擊下拉菜單中的項目,就可以對它們進行訪問。菜單中黑色的是可執行的,灰色的是不可執行的無效項目。
主菜單欄上共有7個選項:「File」, 「Edit」, 「Objects」, 「View」,「Procs」,「Quick」,「Options」,「Windows」,「Help」。
(3)命令窗口

菜單下的區域稱作命令窗口。在命令窗口輸入命令,按「ENTER」後命令立即執行。命令窗口中的豎條稱為插入點(或提示符),它指示鍵盤輸入字元的位置。
允許用戶在提示符後通過鍵盤輸入Eviews(TSP風格)命令。如果熟悉Micro
TSP(DOS)版的命令,可以直接在此輸入,如同DOS版一樣使用Eviews。按F1鍵(或移動箭頭),輸入的歷史命令將重新顯示出來,供用戶選用。
將插入點移至從前已經執行過的命令行,編輯已經存在的命令,按ENTER,立即執行原命令的編輯版本。
命令窗口支持cut-and-paste功能,命令窗口、其他Eviews文本窗口和其他Windows程序窗口間可方便地進行文本的移動。命令窗口的內容可以直接保存到文本文件中備用,為此必須保持命令窗口處於激活狀態,並從主菜單上選擇「File」→「Save as」。
若輸入的命令超過了命令窗口顯示的大小,窗口中就自動出現滾動條,通過上下或左右調節,可瀏覽已執行命令的各個部分。將指針移至命令窗口下部,按著滑鼠左鍵向下向上拖動,來調整默認命令窗口的大小。
(4)狀態欄
窗口最底部是狀態行。狀態行分為4欄。左欄有時給出Eviews送出的狀態信息,單擊狀態行左端的邊框可以清楚這些信息。第二欄是Eviews默認的讀取數據和程序的路徑。最後兩欄分別顯示默認的資料庫和默認的工作文件。
(5)工作區(或主顯示窗口)

令窗口下是Eviews的工作區或主顯示窗口,以後操作產生的窗口(稱為子窗口)均在此范圍之內,不能移出主窗口之外。Eviews在此顯示它建立的各種
對象的窗口。工作區中的這些窗口類似於用戶在辦公桌上使用的各種紙張。出現在最上面的窗口正處於焦點,即處於激活狀態。狀態欄顏色加深的窗口是激活窗口。
單擊部分處於下面窗口的標題欄或任何可見部分,都可以使該窗口移至頂部。也可以按壓F6或CTRL-TAB,循環地激活各個窗口。
此外,還可以移動窗口、改變窗口的大小等。
4、Eviews的主要功能
(1)輸入、擴大和修改時間序列數據。
(2)依據已有序列按照任意復雜的公式生成新的序列。
(3)在屏幕上和用打字機輸出序列的趨勢圖、散點圖、柱形圖和餅圖。
(4)執行普通最小二乘法(多元回歸),帶有自回歸校正的最小二乘法,兩階段最小二乘法和三階段最小二乘法。
(5)執行非線性最小二乘法。
(6)對二擇一決策模型進行Probit和Logit估計。
(7)對聯立方程進行線性和非線性的估計。
(8)估計和分析向量自回歸系統。
(9)計算描述統計量:相關系數、斜方差、自相關系數、互相關函數和直方圖
(10)殘差自回歸和移動平均過程。
(11)多項式分布滯後。
(12)基於回歸方程的預測。
(13)求解(模擬)模型。
(14)管理時間序列資料庫。
(15)與外部軟體(如Excel和Lotus軟體)進行數據交換。
5、關閉Eviews
關閉Eviews的方法很多:選擇主菜單上的「File」→「Close」;按ALT-F4鍵;單擊Eviews窗口右上角的關閉按鈕;雙擊Eviews窗口左上角等。
Eviews關閉總是警告和給予機會將那些還沒有保存的工作保存到磁碟文件中。

㈤ 如何用eviews分析時間序列

建立工作文件,創建並編輯數據。結果如下圖所示。
在命令行輸入ls y c x,然後回車。

彈出equation窗口,如圖所示。觀察t統計量、可決系數等,可知模型通過經濟意義檢驗,查表與X的t統計量比較發現,t檢驗值顯著。模型對Y的解釋程度高達99.3%。

將樣本期范圍從1978-2003年擴展為1978-2004年:在workfile窗口中依次點擊proc->Structure。

彈出Workfile Structure窗口,將2003改為2004,然後點擊ok,如圖所示。

在Group窗口中輸入2004年X的值,如圖所示。

在equation窗口中點擊Forecast。

在彈出的窗口中點擊ok。

在workfile窗口中會生成一個yf,雙擊打開它,如圖所示,即可看到我們對2004年的預測值。

END
注意事項
數據輸入前要分清哪個是解釋變數,哪個是被解釋變數,否則會出錯。

㈥ 如何使用eviews對時間序列進行預測

一是 模型有所欠缺 如滯後變數不夠 建議增加滯後變數再刪減 在擬合 二是,數據變動異常值較多或區間過長 增大誤差 三是,使用靜態預測而非動態預測

㈦ 如何使用EViews軟體對時間序列進行預測

建立工作文件,創建並編輯數據。
2
在命令行輸入ls y c x,然後回車。

3
彈出equation窗口,如圖所示。觀察t統計量、可決系數等,可知模型通過經濟意義檢驗,查表與X的t統計量比較發現,t檢驗值顯著。模型對Y的解釋程度高達99.3%。

4
將樣本期范圍從1978-2003年擴展為1978-2004年:在workfile窗口中依次點擊proc->Structure。

5
彈出Workfile Structure窗口,將2003改為2004,然後點擊ok,
6
在Group窗口中輸入2004年X的值,
7
在equation窗口中點擊Forecast。

8
在彈出的窗口中點擊ok。

9
在workfile窗口中會生成一個yf,雙擊打開它,如圖所示,即可看到我們對2004年的預測值。

END
注意事項
數據輸入前要分清哪個是解釋變數,哪個是被解釋變數,否則會出錯。
經驗內容僅供參考,如果您需解決具體問題(尤其法律、醫學等領域),建議您詳細咨詢相關領域專業人士。

㈧ 如何用eviews進行GARCH模型測股票波動性,要具體步驟

Eviews是Econometrics Views的縮寫,直譯為計量經濟學觀察,通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律,採用計量經濟學方法與技術進行「觀察」。另外Eviews也是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系,並用得到的關系去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括:科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。
GARCH模型是一個專門針對金融數據所量體訂做的回歸模型,除去和普通回歸模型相同的之處,GARCH對誤差的方差進行了進一步的建模。特別適用於波動性的分析和預測,這樣的分析對投資者的決策能起到非常重要的指導性作用,其意義很多時候超過了對數值本身的分析和預測。
一般的GARCH模型可以表示為:
Y(t)=h(t)^1/2*a(t) ⑴
h(t)=h(t-1)+a(t-1)^2 ⑵
其中ht為條件方差,at為獨立同分布的隨機變數,ht與at互相獨立,at為標准正態分布。⑴式稱為條件均值方程;⑵式稱為條件方差方程,說明時間序列條件方差的變化特徵。為了適應收益率序列經驗分布的尖峰厚尾特徵,也可假設 服從其他分布,如Bollerslev (1987)假設收益率服從廣義t-分布,Nelson(1991)提出的EGARCH模型採用了GED分布等。另外,許多實證研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性,而且收益率殘差對收益率的影響還存在非對稱性。當市場受到負沖擊時,股價下跌,收益率的條件方差擴大,導致股價和收益率的波動性更大;反之,股價上升時,波動性減小。股價下跌導致公司的股票價值下降,如果假設公司債務不變,則公司的財務杠桿上升,持有股票的風險提高。因此負沖擊對條件方差的這種影響又被稱作杠桿效應。由於GARCH模型中,正的和負的沖擊對條件方差的影響是對稱的,因此GARCH模型不能刻畫收益率條件方差波動的非對稱性。

㈨ 如何用EViews對一組數據進行時間序列分析預測

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