㈠ 如何計算股票歷史波動率 詳細
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。
㈡ 股市中波動率在盤面怎麼顯示的，由什麼代表請具體回答新手
定義：首先將指定區間按照設定的周期分割為若干個樣本區間，然後計算指定周期的平均收益率標准差。例如：指定周期＝月，則計算結果為為月收益率的標准差。
公式：波動率＝{∑[（Ri-∑Ri÷N）^2]÷（N-1）}^0.5 1、根據計算周期（日指交易周期；周、月、季度、年均指日歷周期）在所選時間段內拆分出N個區間（頭尾包含的不完整日歷周期捨去）。 2、獲取每個區間最末一個交易日的收盤價EPi和最初一個交易日的前收盤價BPi。 3、如果所選收益率計算方法是「普通收益率」則以「EPi÷BPi-1」作為區間內的收益率Ri；如果所選收益率計算方式是「對數收益率」則以「Ln（EPi÷BPi）」作為區間內的收益率Ri。 4、根據以下公式確定計算結果。
簡介波動率是標的資產投資回報率的變化程度的度量。
從統計角度看，它是以復利計的標的資產投資回報率的標准差。
從經濟意義上解釋，產生波動率的主要原因來自以下三個方面：
a宏觀經濟因素對某個產業部門的影響，即所謂的系統風險；
b特定的事件對某個企業的沖擊，即所謂的非系統風險；
c投資者心理狀態或預期的變化對股票價格所產生的作用。
但是，無論原因如何，波動率總是一個變數。[1]
分類波動率有下列4種：
（1） 實際波動率。
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
（2） 歷史波動率。
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
（3） 預測波動率。
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率，因為前者是人們對實際波動率的理解和認識，當然，歷史波動率往往是這種理論和認識的基礎。除此之外，人們對實際波動率的預測還可能來自經驗判斷等其他方面。
（4） 隱含波動率。
隱含波動率是制期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和ς）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量ς，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
期權定價模型需要的是在期權有效期內標的資產價格的實際波動率。相對於當期時期而言，它是一個未知量，因此，需要用預測波動率代替之，一般可簡單地以歷史波動率估計作為預測波動率，但更好的方法是用定量分析與定性分析相結合的方法，以歷史波動率作為初始預測值，根據定量資料和新得到的實際價格資料，不斷調整修正，確定出波動率。
波動率和時間的關系許多初學者認為，接近到期日，時間價值耗損速度加快，所以應該在接近到期日的時後。去放空選擇權。－－這種觀念是錯誤的。
市場的時間流逝，對於買賣雙方是平等的。您沒有辦法從時間流逝中討到任何便宜的。因為，您在接近到期日放空選擇權，雖然時間價值流逝的速度加快，但是，相對地，您放空選擇權所收取的權利金降低，兩相抵銷，您是討不到半點便宜的。
但是，波動率的偏高或偏低，確實會對買賣雙方造成不平等的差別待遇。也因此，操作選擇權的兩個重點，就是趨勢和波動率。如果您能夠兩者皆掌握得宜，則您可以賺很多錢。如果您只能夠掌握其中一個重點，則您最好是對另一個重點作避險的動作。
與波段幅度的關系一般人都會把波動率和波段幅度，兩者搞混在一起。其實，它們之間是相關而不相同的。
事實上，當行情出現大幅波段（不論漲跌）的時候，波動率也是會被帶動而上升的。但是，同樣的波動率在不同的情況下，卻會出現波段幅度變動巨大的情況。其中的原因，就是波段幅度是波動率的信賴區間，當標准差發生變動的時候，即使波動率完全不變，波幅的變動率還是非常驚人的。
這一點，在實務上尤其重要。當您放空勒式部位賺取權利金的時候，除了要注意在偏高的波動率情況下進場，您還要注意去檢查，過去幾天的波幅是否安全，因為，高幅度的波幅往往會吸引另一個高幅度波幅，導致波幅擴大，行情漲跌超過您放空勒式部位的損益平衡點。
實務上的做法就是，把過去5,10,15,20,25,30,35,40,45,50天期的最高價和最低價之價差，做一個紀錄，拿來比較您所放空部位的損益平衡點，看看該部位的安全性如何，如果即將產生安全顧慮，則最好做一下部位調整。否則，部位調整是浪費手續費，壓縮獲利空間的毒葯。
期限結構眾所皆知，不同長短的波動率取樣期間，會造成波動率變動幅度出現不同的變化景觀。
一般言之，取樣期間愈短，波動率的變動幅度愈大，取樣期間愈長，波動率愈穩定。這種現象稱之為volatility cone。
波動率期間結構，除了有上述的短天期領先長天期的現象之外，它還有短天期回歸長天期的現象。這種現象稱之為mean reversal。
也就是說，當您記錄了一組5,15,30,60,90,150天期的歷史或隱含波動率，除了可以觀察短天期如何影響長天期的現象之外，您還可以觀察短天期如何回歸長天期的現象。
就實務的觀點言之，
如果短天期大部分時間都是在長天期之下，則表示波動率正呈現著下降的趨勢中，您可以盡量放空選擇權。只要，短天期突然跑到長天期之上，則您可以預期會有拉回下降的現象出現，您可以大量放空選擇權。
如果短天期大部分時間都是在長天期之上，則表示波動率正呈現著上升的趨勢中，您可以盡量做多選擇權。只要，短天期突然跑到長天期之下，則您可以預期會有拉回上升的現象出現，您可以大量做多選擇權。
這種現象跟移動平均線非常相似。差別只在於價位的移動平均線，長天期均線本身變化很大，而長天期波動率均線則少有變化，這樣子，反而是它的優點。
評等Wilder曾經發問過，什麼是高價？什麼是低價？
我們對於波動率也同樣可以發問，什麼是偏高的波動率？什麼是偏低的波動率？
如果我們把過去紀錄的歷史波動率，或隱含波動率的紀錄，利用高低評等的excel工具，就可以製作出簡單的波動率高低評等工具。
這種高低評等工具，其實在國外選擇權市場里，是一個很普遍的工具。比方說，Optionetics這個網站就搜集歐美主要期貨選擇權市場的波動率，將之一一做評等比較，依其波動率相對高低，羅列成一張表格。以供交易者決定如何在偏高的波動率情況下，放空選擇權，在偏低的波動率情況下，做多選擇權。
我們也可以利用這個原理，針對台指選擇權波動率，計算出它的相對高低。方法就是：
假設今天的波動率（歷史和隱含）是V，最近20天最高波動率=Vh，最低波動率=Vl，則今天的波動率評等就是：
(V-Vl)⁄(Vh-Vl)
計算出來的值介於1~0之間，如果該值大於0.85，就表示波動率偏高，小於0.15就表示波動率偏低。－－波動率偏高就應該做選擇權賣方，波動率偏低，就應該做選擇權買方。
我們也可以把這些評等比值，利用Excel畫成一條時間系列曲線，以供交易參考。
當然，您也可以針對該比值做快速和慢速的移動平均線，這樣就成為一種KD指標。
㈢ 這個圖的股票波動率怎麼看呢
看gaech項系數和殘差平方的系數，一個反應短期趨勢一個反應長期趨勢，另外樓主你的模型有問題吧p值那麼大，結果會准嗎
㈣ 如何能看出k線的日波動率
我所知道的股票波動率是由江恩提出的，波動率是不能很簡單的看出的而是要經過計算得出的。波動率在江恩的書中並沒有明確的給出演算法。現在市面上所有的演算法都是後人根據他的作品自己研究發現的。最簡單的演算法也就是市面上流傳最廣的就是兩個低點之差除以兩個低點之間的時間，還有一種方法也很簡單就是你自己去推斷波動率，比如上證指數，你可以用10 20 40 80 160這種點數去挨個的套，股票一般用，0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪個在歷史上最適用。這兩種方法的共同缺點就是有時不太准。我還自創了一套波動率演算法，相對於以上兩種比較要精確些但是演算法煩瑣,要把每一次波動的都算一遍然後在眾多數據中找出一個適用的。
㈤ 如何計算股票歷史波動率
財富創業板技巧:下面以計算股票的歷史波動率為例加以說明。
1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。
㈥ 請問股票波動率如何計算
波動率的計算：
江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。
1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離
2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離
拓展資料：
股市波動率的類型：
1、實際波動率
實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。
2、歷史波動率
歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。
顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。
3、預測波動率
預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。
因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。
4、隱含波動率
隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。
由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。
參考鏈接：網路：波動率指數