Ⅰ estudy (Stata Command)
事件研究法（event study）是一種用於分析特定事件對股票價格影響的統計方法。在本文章中，我們將演示如何在Stata中實現這一方法。
首先，我們需要使用事件研究法的示例數據集，數據集名為data_estudy.dta。接下來，我們將對兩組股票進行事件研究，這兩組股票分別包括美國銀行(boa)、福特汽車公司(ford)、波音公司(boeing)以及蘋果公司(apple)、奈飛(netflix)、亞馬遜(amazon)、臉書(facebook)、谷歌(google)。
我們設定事件發生日期為2015年7月9日，日期格式為ddmmyyyy。為了確保結果的准確性，我們將事件窗口設定為兩個范圍，分別為(-1, 1)和(-3, 3)。此外，我們採用默認的模型（SIM）計算正常收益率（ARs），並選擇市場指數（mkt）作為計算正常和異常收益率的變數。
在事件研究的過程中，我們可以通過比較不同股票在事件前後表現的變化，來評估事件對這些公司的影響。例如，谷歌公司受到事件影響的效應顯著，且正效應表明事件對谷歌公司有利。
為了進一步提升事件研究的精確性，我們可以採用Fama和French(1993)的三因素模型和Kolari及Pynnonen(2010)的測試，或是使用歷史均值模型和Wilcoxon(1945)的符號秩檢驗。這些方法的輸出結果將包括p值，而非顯著性星號。
最後，我們可以將事件研究的結果保存在Excel文件my_output_tables.xlsx或數據文件my_ar_dataset.dta中。通過這種方式，我們可以對事件研究的結果進行進一步分析和利用。
Ⅱ stata用兩個變數merge
你沒有說清楚問題，兩個文件里的公司代碼是identical的么？ 就是說兩個文件中公司代碼都只對應一個年份么？如果是這樣，直接merge 公司代碼就行。。。如果兩個文件中是那種類似於panel data的結構，就是同一個公司有好幾個年份的觀測值，那麼你就先generate a new variable based on year and id. 兩個文件都生成一個新的variable, 然後用這個新的merge.