① 某無股息股票的價格為19美元，歐式看漲期權行權價格20美元。。。求期權價格
這題的可以依據Call-Put平價公式為P+S=C+Ke^[-r(T-t)]來進行，依題意可知，S=19，C=1，K=20，e^[-r(T-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01，把相關數值代入公式可得：P+19=1+20/1.01，解得，P=1.8美元。也就是說對於該股票的3個月期限行使價格為20美元的看跌期權的價格是1.8美元。
② 現有一個期限為3個月的歐式股票看漲期權，跪求 急急急
Call-Put平價公式為P+S=C+Ke^[-r(T-t)]
根據平價公式依題意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
(註：題目中沒有說明無風險利率是否連續，這是按不連續算的e^-r，由於是3個月期，對於T-t是按年化來計算的。)
把相關數值代入平價公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利機會。
應該通過持有該期權標的物和買入看跌期權，並且賣出看漲期權構成一個套利頭寸組合。
當股票價格為40元，看跌期權進行行權，獲得5元(45-40)的期權價值，扣除1元購入看跌期權成本，實際獲利4元；標的物股票虧損10元(50-40)；賣出的看漲期權，由於標的物股票價格低於執行價格，故此看漲期權是不會行權的，所以賣出的看漲期權獲利為賣出時的期權費8元。綜合上述情況，套利利潤為4-10+8=2元。
③ 用二叉樹方法評估12個月內到期的某公司股票的歐式看漲期權,股票現價45元.其收益年標標准差為24%
每三個月發生一次漲跌變動。即一年四