❶ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合
首先算出每隻股票的平均收益率 公式 平均收益率=無風險收益率+貝塔系數*風險溢價
這里 風險溢價為14%-10%=4% 貝塔系數分別是2.1，1.0，.0.5 無風險收益率為10%
所以三隻股票的期望收益分別為18.4%，14%，12%。
其次組合的期望收益為三隻股票期望收益的加權平均，
即 組合期望收益=18.4%*50%+14%*40%+12%*10%=9.2%+5.6%+1.2%=16%
❷ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，
證券組合的風險報酬率
=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925% 證券組合的必要報酬率
=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40% =13.925%(或=8.925%+5%=13.925%)
❸ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，三種股票所佔比重分 別為40%、40%和20%；其β系數分別為1.2、1
E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 無風險收益率
E(Rm)：市場投資組合的預期收益率
βi: 投資i的β值。
E(Rm)-Rf為投資組合的風險報酬。
整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
對於多要素的情況：
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中，E(Ri): 要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。
（1）加權β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
組合風險報酬率=加權β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）該證券組合的必要收益率=組合風險報酬率+無風險收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投資A股票的必要投資收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加對A投資使得加權β變大，組合必要收益率增加；
❹ 某公司持有由A,B,C三種股票構成的證券組合。
索芙特，該公司價位低，目前只有8塊錢，該公司是國海證券第一大股東，而且國海證券已經借殼ST集琦，該公司所持的股權增殖潛力巨大，漲到十塊以上沒有任何問題，而且該公司處於歷史最低部
寧夏恆力，小盤，低價，股價好幾年前被暴炒過，長期無人問津，主力一直默默建倉，公司題材眾多，參股蘭州市商業銀行6000萬股，增殖潛力巨大，公司身處寧夏，俗話說，「邊疆有強庄」公司還正在開發地熱發電項目。目標價20元以上,連續9個季度主力增倉，股東帳戶連續9個季度減少。
ST邁亞，武漢著名化妝品公司麗花絲寶已經借殼，改名是早晚的事情，公司法人股以每股接近9元的價格成交，該股是兩市唯一一家股東為數連續12季度減少的，該公司為買殼花了6。27億元，目標價20元以上
❺ 某公司持有價值為150萬元的股票，是由甲、乙、丙三種股票構成的證券組合，它們的β系數分別為2.0,
E甲=0.1+2*（0.15-0.1）=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
綜上組合回報率：18.25%
風險報酬額（不知道是不是風險溢價risk premium），如果是風險溢價那麼就是150W*（0.15-0.1）=7.5W
總投資報酬額:27.275W
❻ 設某公司擁有三支獲利是獨立的股票，且三種股票獲利的概率分別為0.8、0.6、0.5，求（1）任兩種股票至少有
（1）設A、B、C分別表示三種股票獲利，依題意A、B、C相互獨立，P（A）=0.8，P（B）=0.6，P（C）=0.5，
則由乘法公式與加法公式可得任兩種股票至少有一種獲利，等價於三種股票至少有兩種獲利的概率．
其中，只有兩種股票獲利的概率等於0.2×0.6×0.5+0.8×0.4×0.5+0.8×0.6×0.5=0.46，
三種股票都獲利的概率0.8×0.6×0.5=0.24，
故三種股票至少有兩種獲利的概率等於0.46+0.24=0.7．
（2）三種股票至少有一種股票獲利的概率，等於用1減去它的對立事件「三種股票都不獲利」的概率，
即1-0.2×0.4×0.5=0.96．
❼ 某公司購買A、B、C三種股票進行投資組合，後面還有題目。
（1）計算該投資組合的投資收益率
投資組合的β系數=1.8*50%+1.2*30%+0.6*20%=1.38
投資組合的投資收益率=8%+1.38*(14%-8%)=16.28%
（2）若三種股票在投資組合中的比重變為60%、30%和10%，
投資組合的β系數=1.8*60%+1.2*30%+0.6*10%=1.5
投資組合的投資收益率=8%+1.5*(14%-8%)=17%
❽ 某公司持有甲 乙 丙 三種股票構成的證券組合，他們的β系數分別為2.0 1.5 0.5
（1）計算原證券組合的β系數 βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7 （2）計算原證券組合的風險收益率 Rp=βP×（Km-RF）=1.7×（14%-10%）=6.8% 原證券組合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8% 只有原證券組合的收益率達到或者超過16.8%，投資者才會願意投資。 （3）計算新證券組合的β系數和風險收益率 βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新證券組合的風險收益率： RP=βP×（Km-RF）=1.1×（14%-10%）=4.4% 新證券組合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4% 只有新證券組合的收益率達到或者超過14.4%，投資者才會願意投資
❾ 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,
(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%