㈠ 股票期權交易及結算制度有哪些
建議去上海證券交易所官網查看，這樣最直接真實
㈡ 期權交易平台比較靠譜的有哪些
期貨公司的商品期權和證券公司的股票期權都是正規的，根據你自己的需求選擇在期貨公司或者證券公司開戶交易。
㈢ 歐式股票期權你了解多少
歐洲貨幣期權是外匯領域重要的金融創新工具。它的價值取決於匯率，可分為買入期權和賣出期權。期權的最終回報可以通過建立一個動態的復制投資組合來復制。期權的價格等於建立該投資組合的成本。它只與資產的當前價格有關，股票的預期收益不影響定價。然而，我們不能說期望收益獨立於期權價格，因為它影響股票價格，從而影響期權價格。
股指期權的基本面是，當股指期權價格出現一定的回落，並且在一段時間內，這種回落的程度超出期權的價格漲跌范圍，就會觸發行權（行權）。
㈣ 期權歷史交易數據哪裡有
一般的行情軟體或者網站都只能看到50ETF期權的實時報價，既然行情軟體上都看不到50ETF期權的歷史報價數據，那麼投資者應該上找歷史報價數據呢?財順期權
雖然一般的行情軟體和網站上都看不到50ETF期權的歷史報價，但是在很多的經濟數據分析網站能看到。
50ETF期權歷史報價數據有什麼用？
分析50ETF期權歷史報價數據最大的用處就是復盤，能夠通過歷史報價數據總結經驗，復盤總結出來的問題可及時咨詢專業人士或者朋友，帶著疑問去查閱相關資料，然後再次遇到同樣的問題時，就能迎刃而解了。
50ETF期權k線包含的信息：
如果你打算通過分析50ETF期權歷史報價數據來提高自己的投資能力，那麼在分析的過程中一定會聽到k線這個詞，下面小編就來給大家簡單的介紹一下50ETF期權中的k線所包含的含義。
每根k線反應的都是多空力量競爭之後的結果，每天的交易結束之後，合約的最高價，開盤價以及收盤價都真實的反應了這個股票當天的交易狀況。而同樣的一根k線在不同的位置和不同的背景之下所反映的市場含義或者趨勢都大不相同，需要根據具體的情況來綜合分析，所以說我們投資者應該認真的觀察多空雙方在k線圖中的力量變化情況，這樣對分析行情以及歷史報價數據都有幫助。
㈤ 什麼是股票指數期權
股票指數期權是建立在市場指數基礎上的一種派生證券；股票指數期貨則是股票投資者用來降低股票投資宏觀系統性風險的一種常用的套期手段。
股票指數期權是在股票指數期貨合約的基礎上產生的。期權購買者付給期權的出售方一筆期權費，以取得在未來某個時間或該時間之前，以某種價格水平，即股指水平買進或賣出某種股票指數合約的選擇權。第一份普通股指期權合約於1983年3月在芝加哥期權交易所出現。該期權的標的物是標准·普爾100種股票指數。隨後，美國證券交易所和紐約證券交易所迅速引進了指數期權交易。指數期權以普通股股價指數作為標的，其價值決定於作為標的的股價指數的價值及其變化。股指期權必須用現金交割。清算的現金額度等於指數現值與敲定價格之差與該期權的乘數之積。
股票指數期權賦予持有人在特定日（歐式）或在特定日或之前（美式），以指定價格買入或賣出特定股票指數的權利，但這並非一項責任。股票指數期權買家需為此項權利繳付期權金，股票指數期權賣家則可收取期權金，但有責任在期權買家行使權利時，履行買入或者賣出特定股票指數的義務。
最早的股指期權交易是1983年3月11日由CBOE推出的，那就是S&P100指數期權交易，緊接著美洲股票交易所(AMEX)也推出了主要市場指數(MMI)期權。盡管股指期權交易是在股指期貨交易之後產生的，但經過多年的發展，目前世界上股指期權的交易量已超過了股指期貨的交易量，成為股市衍生產品市場中的又一顆明星。
㈥ 股票指數期權交易 的定義是什麼
股票指數期權是在股票指數期貨合約的基礎上產生的。期權購買者付給期權的出售方一筆期權費，以取得在未來某個時間或該時間之前，以某種價格水平，即股指水平買進或賣出某種股票指數合約的選擇權。第一份普通股指期權合約於1983年3月在芝加哥期權交易所出現。該期權的標的物是標准·普爾100種股票指數。隨後，美國證券交易所和紐約證券交易所迅速引進了指數期權交易。指數期權以普通股股價指數作為標的，其價值決定於作為標的的股價指數的價值及其變化。
股票指數期權是指以股票指數為標的物，買方在支付了期權費後即取得在合約有效期內或到期時以協議指數與市場實際指數進行盈虧結算的權利。由於股指期權沒有可作實際交割的具體股票，所以只能採取現金軋差的方式結算。
㈦ 請問在哪開戶能進行股票期權交易
很多地方了e~
這個還要看你的興趣的，開個小店鋪本金少了但回報也一般，不過日子比較穩定。如果是小白領的話，還是做些門檻低些的金融投資，比如做些一小時期權，花的時間也少，每天花一兩個小時在網上，投資回報一般都在80%左右，就是你投100塊回報80塊，本金也低，100美元就可以入門了，應該算是本金少回報高的投資了。不過要選好平台，像Trader711和ndex這樣受監管的網站比較好。
㈧ 個股期權的交易規則
你好，個股期權概念：每張合約標的正股數為個股期權個股期權合約是指由交易所統一制定的、規定合約買方有權在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的證券的標准化合約。買方支付一定數量的期權費（也稱權利金）為代價而擁有了這種權利，但不承擔必須買進或賣出的義務。賣方則在收取了一定數量的期權費後，在一定期限內必須無條件服從買方的選擇並履行成交時的允諾。
個股期權主要可分為看漲和看跌兩大類。只要買入個股期權，無論看漲還是看跌都只有權利沒有義務，即到期可按約定價格買入或按約定價格賣出，但買方是可以自由選擇的，但賣出個股期權方無論看漲或看跌都必須無條件履行該合約條款。因此，期權買方風險有限（虧損最大值為權利金），但理論獲利無限;與此同時，期權賣方（無論看漲還是看跌期權）只有義務而無權利，理論上風險無限，收益有限（收益最大值為權利金）。
從海外經驗來看，個股期權推出後，往往對正股的交易量有一定拉動作用。這是因為期權擁有雙向交易、日內回轉交易的特點，能夠吸引大量投機資金參與，隨之也帶來了較大的套利機會。同時，對於個股期權買方，最大損失僅為權利金，而由於杠桿的存在，其獲利空間寬大，是投資者套期保值、規避風險的有效工具。
3、個股期權合約條款
個股期權合約的條款包括以下主要內容：合約標的名稱（代碼）、期權類型、合約單位、到期月份、行權價格、行權價格間距、最後交易日、行權日、行權交割方式、交割日等合約類型為認購期權或認沽期權。
（1） 認購期權 （Call Option） 認購期權買方有權利根據合約內容，在規定期限（如到期日），向期權賣方以協議價格（行權價）買入指定數量的標的證券（股票或 ETF）;而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價賣出指定數量的標的證券。
（2） 認沽期權 （Put Option） 認沽期權買方有權根據合約內容，在規定期限（如到期日），向期權賣方以協議價格（行權價）賣出指定數量的標的證券（股票或 ETF）;而認沽期權賣方在被行權時，有義務按行權價買入指定數量的標的證券。合約單位指單張合約對應的標的證券（股票或 ETF）的數量。
股票期權合約單位如下：1）20元（含）以下每張合約標的正股數為10000股;2）20元至100元（含）每張合約標的正股數為5000股; 3）100元以上每張合約標的正股數為1000 ;對於ETF期權合約單位為 10000。當標的證券發生權益分配、公積金轉增股本、配股等情況時，會對該證券作除權除息處理;此時期權合約需要作相應調整，調整後合約單位取其整數部分，對剩餘尾數按除權除息日調整後參考權利金對權利方和義務方進行結算（義務方向權利方支付剩餘尾數*調整後參考權利金*張數）。由於價格變動加掛新的合約以及掛牌新月份的合約，採用調整前的合約單位。合約到期月份為當月與下月， 以及 3 月、6 月、9 月及 12月中連續兩個季月（下季與隔季）， 共4個月份合約，同時掛牌交易。
合約最後交易日設為每個合約到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延）合約行權日同最後交易日（E日）。行權交割為E+1日（對被行權者，E+1日可准備標的證券;對行權者，行權證券E+1日日終到賬，T+2可賣出）合約到期日同合約最後交易日。個股期權履約方式為歐式。即個股期權合約的買方（權利方）在合約到期日才能按期權合約事先約定的履約價格提出行權行權價格即期權的履約價格。
對於認購期權，買入方有權利以行權價格從期權的賣出方買入標的證券。對於認沽期權，買入方有權利以行權價格賣出標的證券給賣出方平值期權行權價格的確定方法：根據靠檔原則（按四捨五入，正中間往價格高靠），取掛牌前一交易日標的證券的交易日最接近的那一檔按行權價格間距確定的行權價格。但因合約調整而改變行權價時，調整後的行權價不靠檔。行權價格系列對於同一標的證券在每一個到期月，設置多個僅行權價格不同，而其他要素完全相同的期權合約，這些合約的不同價格構成了一個行權價格系列。行權價格系列將至少包括1個平值（行權價格採用根據行權價格間距進行靠檔後，可能是價外或價內）、1-2 個虛值、1-2個實值。行權價格間距採用分級靠檔的方法，根據行權價的不同，設置不同的價格間距。
行權價格相鄰的合約間距按下設置：1元或以下 0.05 | 1元至2元（含） 0.1 | 2元至5元（含） 0.25元至10元（含） 0.5 | 10元至20元（含） 1 | 20元至50元（含） 250元至 100元（含） 5 | 100元以上 10合約交割個股期權採用實物交割的方式（場外個股期權採用現金交割），即在行權時，雙方進行股票的交割。對於認購期權，權利方根據行權價將對應的資金交給義務方，義務方將股票交給權利方;對於認沽期權，權利方將股票交給義務方，義務方根據行權價將對應的資金交給權利方。在出現特殊情況下，可能採用現金交割的方式。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
㈨ 深市期權投教丨了解深市期權交易制度（上）
當我們談論期權的功能時，往往將期權視作建立在基礎性金融資產之上的金融衍生工具，當我們了解期權的交易時，則需要轉換視角，將期權本身視作一種金融合約，一種交易對象。投資者通過對期權合約執行買入開倉、賣出平倉等交易操作，按照既定的交易策略，構造出相應的投資組合，從而實現管理風險、降低成本、增強收益等諸多功能。
作為場內期權產品，深市期權產品有一套完備的交易制度，投資者需要按照《深圳證券交易所股票期權試點交易規則》（以下簡稱《交易規則》）的規定參與交易。我們擬通過兩篇文章，與您一同了解深市期權交易制度的知識要點。本篇為上篇，主要內容包括交易日與交易時間、交易撮合與合約價格以及交易委託與申報等。
一、交易日與交易時間
深市期權交易日為每周一至周五。國家法定節假日和深交所公告的休市日，深交所市場休市。
深市期權合約的交易時間為每個交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。其中，9:15至9:25為開盤集合競價時間，14:57至15:00為收盤集合競價時間，其餘時段為連續競價時間。
交易時間內因故停市，交易時間不作順延。
二、交易撮合與合約價格
（一）撮合成交原則
深市期權競價交易採用集合競價與連續競價兩種方式，按照價格優先、時間優先的原則撮合成交。在連續競價期間，以漲跌停價格進行申報的，按照平倉優先、時間優先的原則撮合成交。
（二）合約價格
1. 開盤價
深市期權合約以當日該合約的第一筆成交價格為開盤價。開盤價通過集合競價方式產生，不能產生開盤價的，以連續競價方式產生。
2. 收盤價
深市期權合約以當日該合約的最後一筆成交價格為收盤價。收盤價通過集合競價方式產生，收盤集合競價不能產生收盤價或未進行收盤集合競價的，以當日該合約最後一筆交易前一分鍾所有交易的成交量加權平均價（含最後一筆交易）為收盤價。
當日無成交的，以前收盤價為當日期權合約的收盤價。
期權合約掛牌首日無成交的，以深交所公布的開盤參考價作為當日收盤價。
3. 結算價
與股票市場不同，在期權行情中，還應關注「結算價」。它是計算期權合約每日日終維持保證金、下一交易日開倉保證金、漲跌停價格等數據的基準。每個交易日收盤後，深交所會向市場公布期權合約的結算價。
（1）對於非最後交易日，期權合約的結算價是該合約當日收盤集合競價的成交價。但若當日收盤集合競價未形成成交價，結算價由深交所根據《交易規則》另行計算。
（2）對於最後交易日，實值合約的結算價由深交所根據合約標的當日收盤價及該合約的行權價確定；虛值或平值合約的結算價為零。
（3）對於期權合約掛牌首日，合約前結算價為深交所公布的開盤參考價。
（4）當合約標的出現除權、除息，合約前結算價也會進行相應調整。
三、交易委託與申報
（一）交易委託
參與期權交易時，您可以通過書面或電話、自助終端、互聯網等自助委託方式委託期權經營機構買賣期權合約。委託類型包括限價委託和市價委託。您需要仔細核對委託指令，包括合約賬戶號碼、合約編碼、買賣類型、委託數量、委託類型與價格，以及深交所與期權經營機構要求的其他內容。
其中，買賣類型有買入開倉、賣出平倉、賣出開倉、買入平倉、備兌開倉及備兌平倉等，具體而言：
表格 1：期權交易買賣類型
（二）交易申報
1. 申報時間
深交所在交易時間內接受期權經營機構的交易申報。交易申報經深交所確認後生效。當日申報當日有效。需要注意的是，深交所在每個交易日9:20至9:25、14:59至15:00不接受撤銷申報。
2. 申報類型
與委託類型相對應，申報類型包括限價申報與市價申報，具體可分為：
表格 2：期權交易委託類型
3. 申報數量
期權交易的申報數量為1張或其整數倍。限價申報的單筆申報最大數量為50張，市價申報的單筆申報最大數量為10張。
4. 報價單位
目前，深市期權合約標的為滬深300ETF，申報價格最小變動單位是0.0001元人民幣。