常見的有老虎、富途、美鷹等；
我知道比較有名的就這三個。 美股市場結構
美國股市與國內市場不一樣，國內上證股票只能在上證交易所交易，但是美國國內有多達13個全國性質的交易所，外加50多個高頻交易商（雖然沒有交易所牌照，但卻可以撮合交易），比如阿里巴巴的股票在紐交所上市，但在紐交所的日均成交量只佔其全部成交的20%，剩餘交易由其他交易所或撮合商（如高頻公司）完成。
當高頻公司處理的股票交易越來越多，利潤越來越豐厚，開始與交易所搶奪券商的下單指令（客戶通過券商下達的定單，即訂單流），由此產生了遠高於傭金的收入，其中一部分返佣給證券公司，以刺激他們出售更多的訂單流，而且這種隱形收費比直接收傭金隱蔽的多。
高頻公司如何通過訂單流獲利
不同高頻公司策略不同，以下案例僅代表其一種盈利策略，僅供參考：
某X股票當前報價為$100.00×$100.20，買賣價差為$0.20；
投資者想以對價$100.20買入100股：如券商不賣訂單流，則可能改善價格，最終成交價$100.10，一共改善價格為（100.20-100.10）×100=$10；
如賣出訂單流，則先進入高頻公司撮合，高頻公司發現市場上有其他更低價格的賣單（$100.10），會優先吃進，再轉手賣給投資者，最後成交價$100.20；
表面上投資者仍然按照下單價格（$100.20）成交，但實際上，高頻公司提前知道用戶的下單價格，通過技術手段在全美其他市場、高速掃描所有報單，提前吃進低價賣單（本應該是投資者吃掉的），後再高價賣給投資者接盤，賺取中間微小的差價；
由於交易量非常大，每筆訂單微小的盈利，最終利潤累計起來也非常可觀；
免佣APP的政策，與香港街頭兌換店換外匯的模式如出一轍，都是靠賺點差為主：
比如A店面港幣/人民幣的買賣報價是0.910/0.912，但是收傭金10塊；
B店面宣稱0傭金，但是報價是0.900/0.920，點差大大增加；
前者A店面只需要花10塊傭金，即總金額9130元人民幣兌換1萬港幣；後者B店面不收傭金，但是最後要花9200元人民幣才能兌換1萬港幣，足足多出70元人民幣，比10塊傭金高出6倍！
所以免佣APP的背後，是券商與高頻公司勾結，雖然免除了交易傭金，但是擴大了「交易點差」，每買賣一次，都會被「吃一道點差」，長期如此，交易成本成倍增加。並且改為免佣政策後，券商變顯性的傭金收費，為隱形的點差收費，收費更加隱蔽，更不容易被投資者發現。
B. 美股期權是怎麼交易的
在美股市場中，投資者可以通過期權產品進行套利交易，主要策略有：
看漲期權+股票：
當投資者對某隻股票長期看漲時，可以同時買入股票及該股票的看漲期權來進行套利。如果股票價格上漲，看漲期權價格也會上漲，投資者可以賺取股票價格上漲帶來的利潤與期權價格上漲帶來的利潤，實現價值放大的效果。
看跌期權+股票：
當投資者預測某隻股票短期內會下跌但長期看漲時，可以買入股票並賣出看跌期權來賺取期權費用。如果股票短期槐悔下跌，看跌期權會上漲但投資者已經收取期權費用，等股票回升時可以平倉期權並坐享股票價格上漲帶來的利潤。這屬於以limited risk獲取unlimited profit的策略。
跨期套利：
選擇不同到期日的期權進行跨期套利，如買入近月看漲期權並賣出遠月看漲期權，利用不同期權價格差獲利。近月期權價格更快速波動，若股票價格上漲，近月期權價格會上漲更快，這時賣出近月期權並平倉遠月期權，獲得價格差帶來的利潤。
調期套利：
選擇相同到期日但不同行權價格的期權組合，如買入比較低行權價格談明仔的看漲期權並賣出比較高行權價格的看漲期權，通過兩者價格差獲利。如果股票價格持續上漲，低行權期權價格上漲幅度會大於高行權期權，這時賣出低行權期權和高行權期權都可以獲利。
垂直套利：
選擇不同到期日與不同行權價格但對同一股票的期權進行組合。如買入近月高行權期權和賣含汪出遠月低行權期權，同時獲得時間價值的利潤和內在價值的利潤。這需要預測到期日與行權價格的期權價格變動關系，從而獲得穩定的利潤。
總之，通過不同期權產品之間的價格差異及其與對應股票價格的關系，投資者可以採取多種策略進行套利交易，獲得超出簡單買賣股票所獲利潤的額外收益。但套利交易也存在較高風險，投資者需要對期權定價理論和價格變動規律有一定學習了解，並選擇適合自己風險偏好的套利策略。
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免責聲明：本內容僅供參考，不構成任何投資理財建議。投資有風險，理財需謹慎。
C. 美股期權是怎麼交易的
美股期權是建敏雀攜立在買賣雙方之間的合約，約定了在特定的價格賣出或是買入股票的一種權利。交易的話，只需要雙方確定好在什麼時候買入以什麼價格買入，之後在合約到期的那天，持有股票期權的買方可以選擇繼續執行過期權或是選擇讓股票期權作廢的決定。
期權交易攻略買進賣權者擁有到期賣出篆礎資產的權利，賣出賣權正好相反;如果買進賣權者到期執行權利，賣出賣權者必須按敲定價格買進相應的基礎資產。往意，買進賣權者實際上是基礎資產的賣出方，而賣出賣權者實際歲核上是基礎資產的買進方。
美股期權交易規則具體如下：
1、交易單位及漲跌幅。美股的最小交易單位是1股，並且美股和港股一樣，沒有單日的漲跌幅度限制。
2、日內交易。T+0交易：現金賬戶總金額低於2000美元，那麼只有資金已經交割的情況下，才可以進行日內交易，否則用戶就會被禁止交易90天。當賬戶凈資產大於25000美元時，那麼該賬戶可以進行無限次的日內交易。
3、資金門檻。美股有的很貴，有幾百一股，也有幾千一股的。但最小交易單位為1股，基本上橋伏大多數人都是可以買得起的。
4、做空機制。基本上股價高於5美元並且流通性良好的股票，都可以選擇先賣後買。
D. 美股股票期權應該怎麼交易
只需要雙方確定好在什麼時候買入以什麼價格買入，之後在合約到期的那天，一是本身行權還有成本，券商會收取你的行權費，另外一方面是，如果行權了，你需要以101的價格買入100股NFLX，會佔用你超過1萬美金的資金成本，然後你還需要自己花交易手續費在市場上再賣出，且還不確定下一個交易日之前會不會發生什麼其他利空導致開盤大跌的情況。
巴菲特用的是Naked put裸賣看跌期權策略，在使用這個期權策略之前，巴菲特已經考慮到可口可樂的股價不會跌穿9美元，即使跌穿9美元，他也不介意用這個價格來買入股票，因為他確信可口可樂最終會漲回來。巴菲特對於看跌期權的運用是非常的彪悍，對於看漲期權的使用，也同樣是專家，一個合約代表了100股股票的權利。如果我買了2個一個月後到期的股票ABC的看漲期權（Call）合約，表示一個月後股票期權到期日時，我有權買入200股ABC。
E. 美股期權交易規則
美國股票期權交易是由美國證券交易委員會（SEC）監管的，主要交易所包括芝加哥期權交易所（CBOE）、納斯達克股票交易所和洛杉磯期權交易所等。以下是美股期權交易的一般規則：
1.交易時間：美股期權交易的交易時間一般為交易日的正常交易時間，即周一至周五，早上9:30至下午4:00（美國東部時間）。
2.期權標的物：期權標的物可以是股票、指數、外畢山匯、商品等資產。
3.行權方式：美改臘股期權交易的行權方式有歐式期權和美式期權兩種。歐式期權只能在到期日當天行權，而美式期權在到期日前任何時間都可以行權。
4.合約規格：每個股票期權合約代表100股股票。期權合約的價格通常以每股的價格計算。
5.期權合約到期：美股期權的到期日通常在到期月份的第三個星期五。到期日之前，期權持有人可以選擇將其行權或將其出售，或者選擇不行權。
6.期權價格：期權的價格是由市場供需關系決定的，由買方和賣方在交易時約定的期權價格稱為權利金。
7.權利金計算：期權的價格由兩部分構成，即實值和時間價值。實值是指期權行權價與標的資產當前市場價之間的差額，而時間價值是指除去實值後，剩餘時間對期權的價值影響。
8.盈虧計算：期權交易的盈虧計算復雜，需要考慮多種因素，包括期權價格、標的資產價格、波動率、到期時間等。
以上是美股期權交易的一般規則，投資者在交易期權前應仔細了解各種規則和風險手殲中，以便做出明智的投資決策。
F. 美股期權是怎麼交易的
1. 選定交易品種。美股期權主要有股票期權和指數期權兩大類。股票期權就是美國上市公司的股票期權，指數期權以美股指數如標普500指數為基準。
2. 選擇看漲期權或看跌期權。如果認為股票價格會上漲，購買看漲期權;如果認為股票價格會下跌，購買看跌期權。、
3. 確定期權類型。美股期權主要有認購期權(Call)和認沽期權(Put)兩種。Call給買方購買標的資產的權利，Put給買方沽出標的資產的權利。
4. 選定期權到期日。美股期權的到期日一般分為月份期權、季度期權和年度期權。到期日越長，期權費用越高。
5. 確定期權行權價。行權價也稱為敲定價，是買方可以買入或賣出標的股票的價格。離敲定價越遠，期權費用越高。
6. 計算並支付期權費用。期權費用取決於期權的種類、到期日、行權價和標的股票價格等多種因素。支付後獲得期權合約。
7. 期權到期前可以選擇行權或放棄。到期前行權可以迅辯買入或賣出標的股票，放棄期權則期權費用歸零失效。到期日過期後期權自動失效。
這是美股期權基本的交易流程，交易前需要對美股期權有較深入的了解和認識。有任何問題歡迎在評論中提出。美股交易我選BiyaPay，可以同時交易港股和美股，操作簡單，支持美元、港幣、數字侍塌貨幣存入資金和提取資金，沒有離岸賬戶，也可以投資港美股老昌圓。優勢在於沒有額度限制，手續費低，到賬速度快。
免責聲明：本內容僅供參考，不構成任何投資理財建議。投資有風險，理財需謹慎。
G. 境外交易所也都有個股期權的交易嗎
在境外，相對於場外市場，交易所內交易的個股期權作為交易所最早上市的標准化股權類衍生產品，加之有規范的交易規則 和監管制度作為保障，更為一般投資者所接受。
1973年，芝加哥期權交易所（Chicago Board Options Exchange，簡稱 CBOE）成立，推出了 16 只標的股票的認購期權； 此後，CBOE 不遺餘力地從事股票期權業務的開發，滿足投資者 的需求。諸如，在 1990 年推出了長期期權 LEAPS，1992 年推出 區域及國際股指期權，2004 年 VIX 指數期貨開始交易，2005 年推出了期限為一周的短期期權，2008 年推出 SPDR 黃金信託期權等。當前，在 CBOE 掛牌交易的股票期權約為 1896 種，28 種指數期權，96種ETF期權和4種利率期權，日均交易量達到 290萬手合約以上。1974年，美國證券交易所推出了股票期權交易；
1977年，美國證券交易委員會批准了相關交易所可以進行 股票認沽期權交易；
1978年，倫敦證券交易所、荷蘭歐洲期權交易所開始開展 股票期權業務；
1982年，紐約證券交易所和多倫多證券交易所、蒙特利爾 證券交易所開始從事股票期權交易；在20世紀80年代以後，股票期權交易市場在全球迅速發展。 香港聯合證券交易所（現為香港交易所）在1995年推出了首隻匯豐控股期權，成為亞洲第一個為投資者提供個股期權交易的市 場。
2002 年1月，韓國證券交易所開始交易股票期權。首批作 為交易標的的 7 只證券分別是三星電子、SK Telecom、韓國通信、 韓國電力、浦項鋼鐵、國民銀行和現代汽車。截至目前，韓國已 經成為全世界最活躍的股票期權市場，韓國交易所 2011 年期貨 期權合約交易量為 39.27 億張。