Ⅰ 想對股票進行套利，套利類型都有哪些
套利是指同時買賣兩種不同的期貨合約。交易員買進他們認為“便宜”的合約，賣出“高”的合約，從兩份合約的價格變化中獲利。在套利交易中，交易員關注的是合同的相對價格，而不是絕對價格水平。它可以分為無風險套利和低風險套利。無風險套利涉及到非常復雜的數學分析模型，不在本文討論的范圍之內。日常交易中低風險套利的案例較多，使用價值較高。套利分為技術套利和題材套利。
套利的主要點由於股票不只是一般的追上，因此一定要選擇最強的，干凈板塊大小適中，醒目的標記，熱的錯誤獲利會減少，最好在股票漲停的時候打板干預或者股票漲停的下一個干預，提前行動不是最好的策略。擴散面積上漲幅度不易超過龍頭上漲幅度，因此購買一般投資回報率為龍頭面積上漲幅度後的30%-50%。由於盤內外的時差問題，聯動有滯後性，結果買的地方和價格更重要，股市走弱時，往往會出現高開低走。
Ⅱ 請問目前我國金融市場（主要是股票市場）的主要套利模式有哪些
瞬間套利：經驗表明，金融市場中瞬間套利過程的出現往往伴隨著市場中的大幅波動，也就是ETF的市價偏離凈值較大。在一般情況ETF的高折（溢）率出現時間不會太長，因為根據經典的金融市場套利理論，理性投資者會發現套利機會後會立即行動，使得市價與凈值直接的偏離迅速被糾正。
瞬間套利對投資者操作的及時性提出了很高的要求。為此一些機構開發了基於電腦程序自動套利買賣的軟體，這也將是大勢所趨。捕捉市場出現的套利機會，快速出擊是把握瞬間套利的精髓。在圖一（套利流程圖）中，如果買入ETF和賣出股票的時間差非常小，就可以視作瞬間套利。
延時套利：通常又被稱為T+0趨勢交易，也就是在正確判斷市場及個股趨勢的基礎上通過申購ETF來實現個股的T+0交易。
因為套利時間被人為拉長，所以稱延時套利。瞬間和延時套利理論上可以在一個交易日反復操作，一般在振盪市中或熊市反彈的時候，採用延時套利的策略收益會相對豐厚。與瞬間套利不同，延時套利需要投資者對標的指數和成份股的超短線走勢有著較高的判斷能力，比較適合資金規模較大的機構投資者。
跨日套利：跨日交易往往伴隨著持續的市場非理性趨勢。我們考察了2007年以來深證100ETF基金收盤價計量的折（溢）價率情況，如圖1所示，我們發現在大多數時間里，深證100ETF的折（溢）率維持在1%以內。
減去套利交易的費用後，在2007年上漲市中跨日溢價套利機會出現過26次，而08年調整市中跨日折價套利機會出現過101次，08年三季度曾出現過長達數周之久的高折價，最高折價率高達超過5%。在市場極端走勢下，指數型ETF基金被錯誤定價的機會較多，也為投資者提供了較多的套利機會。
事件套利：在ETF某成分股因公告、股改、配股等事項停牌，可能造成停牌前一個交易日收盤價和復牌當日價格出現偏差時，投資者可以根據偏差的程度和方向進行申購套利或贖回套利。不過即使在專業的ETF套利者看來也是可遇而不可求的，在同一事件中，有的交易者可能收獲甚豐，有的交易者則可能出現虧損。
Ⅲ 股指期貨怎麼套利都有那些手段
1 期價高估與正向套利。
當存在期價高估時，交易者可通過賣空股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為「正向套利」。
2 期價低估與反向套利
當存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為「反向套利」。
由於套利是在期、現兩個市場同時反向操作，將利潤鎖定，不論價格漲跌，都不會因此而產生風險，故常將期現套利稱為「無風險套利」，相應的利潤稱為「無風險利潤」。從理論上講，這種套利交易時不需資本的，因為所需資金都是借來的，所需支付的利息已經在套利過程中考慮了，故套利利潤實際上是已扣除機會成本後的凈利潤。當然，在以上分析中，略去了一些因素，例如交易費用以及融券問題、利率問題等於實際情況是否吻合等，這回在一定程度上影響套利操作效果。
Ⅳ 股票的套利類型有哪些
關於股票的五種套利策略
一、市場中性策略
市場中性策略投資理念是利用不同證券之間alpha的差異，通過相反操作即多空部位 相互沖銷，來獲取與市場風險無關的絕對收益，也被稱為相對價值策略。由於不需承擔市場風險，因此無法獲得市場風險回報，適用於熊市情況下以及風險厭惡程度 較高的投資者。
風險提示
市場中性套利一方面取決於Alpha的絕對差值的大小，如果兩只股票或 股票組合的Alpha的差值過小，收益會被手續費和融資融券的費率所抵消。
同時要關注Beta的穩定性，Beta的波動會導致系統性風險不能為完全消除，特別是短期內Beta不匹配會使套利的承擔很大的風險，導 致套利失敗。
二、與股指期貨組合套利策略
進行融資融券交易的投資者在股指期貨與股票指數現貨出現一方高估、 另一方低估的情況下，通過買入低估者賣出高估者的方式獲得套利機會。股指期貨的理論價格可以由無套利模型決定，一旦市場價格偏離了這個理論價格的某個價格 區間，投資者就能在期貨市場與現貨市場上通過低買高賣獲取利潤，這就是股指期貨的期現套利。其中，股指期貨的理論價格模型為：
Ft是股指期貨的理論價格，St是指數現貨價格，rf是無風險利率，d是指數分紅率，T-t則是股指期貨的存續時間。
風險提示
由於目前賣空股票種類較少，要靠少量幾種可賣空股票模擬股指期貨的 標的指數（例如滬深300指數）可能會存在一定偏差，導致股指期貨反向套利的難度更大。此外，期貨的波動較大，有可能出現追加保證金等情況，會影響套利資金的使用效率。
套利
三、與基金組合套利策略
基金的組合套利主要有兩種，一種是套取封閉式基金的折價，另一種是 套取LOF的alpha。
1、封閉式 基金的折價套利
目前封閉式基金的折價率相對較高，可以藉助融資融券交易實現套利收 益：選取折價封閉式基金構建組合，計算出其相對標的指數的beta值，選取與該基金（beta間）關系穩定的可融券標的股票構建另一個組合，使其beta值等於基金組合beta值。買進所構造基金組合，同時融券 賣出構造的股票組合，持有封閉式基金至到期日或轉開放，或者等到封閉式基金的折價幅度下降時，贖回或賣出基金，買券平倉，即有可能獲取封閉式基金的折價。 由於該策略要求融券組合與基金beta值關系穩定，所以在周轉率較低的封基上（融券組合採用其重倉股）應用效果要好一些。
風險提示
由於融券的最長期限不能超過6個月，因此選擇持有至封閉式基金到期實現收 益只能選擇距離到期日在6個月左右的封閉式基金來運作，現在市場上暫無滿足條件的封基。
如果選擇等到封閉式基金折價幅度下降時實現收益，可能會面臨封閉式 基金的折價率未如預期下降，反而變得更高，會導致套利失敗的風險。
2、LOF的alpha套利
對於LOF基金，可以進行alpha套利。對於擁有較大正alpha的基金，如果其正alpha穩定，買入該基金並賣空其組合股票，即可獲得其alpha收益。
風險提示
由於LOF的alpha通常較小，因此不穩定的alpha（某些時點為負值）有可能會導致投資者出現虧損。此外，LOF的alpha套利實際是獲得基金經理選股能力相 對於基準指標的超額收益，與基金經理個人的關系較大，投資者應注意基金經理任職發生變化的情況。
四、與權證組合套利策略
針對看漲權證，當權證出現折價時，融券賣空可以與之組合操作進行套 利。具體操作如下：在權證折價時，即正股價格大於行權獲得每股股票的對應權證價格與行權價之和時，融券賣出正股（若正股不可賣空，可選用相關性很高的其他 融券標的股票），同時買入權證，持有該組合直至權證到期，然後行權買入正股歸還證券。該策略獲得的套利收益為正股價格與通過權證行權獲得股票成本之差。如 果權證的折價水平在套利期間降低，回歸0甚至出現溢價水平，則可以賣出權證、同時買入股票歸還融券負債，可以提前實現套利收益。
風險提示
通常出現折價的權證為歐式權證，當投資者持有期間出現折價率水平上 升情況時，由於無法提前行權買入平倉，該組合會面臨虧損。由於當前融券最長期限為6個月，若要該套利策略做到完全無風險，必須等待該權證進入存續期的最後半年時間內構建套利組合，才 可以保證在權證到期時通過權證行權，以買券還券方式了結獲利。
五、 與可轉債組合套利策略
利用融資融券，投資者還可以與可轉 債配合進行套利。對於未進入可轉換期的轉債，當可轉債價格較其轉換價值出現較大幅度折價時，投資者可以買入可轉債，並融券賣出轉債對應正股（若正股不可賣 空，選取高相關性融券標的股票），等到可轉債進入轉股期貨，將可轉債轉換成股票用於歸還所借股票，獲得收益，該過程與權證套利類似。
目前市場上可轉債在發行半年後即進 入轉股期，理論上講可轉債若在轉股期內處於折價狀態隨時可以行權套利。並且可轉債的價格底線是其債券價值，投資者擁有的轉債價格通常不會低於其債券價值。
風險提示
國內的可轉債通常還附加有贖回、回 售和轉股價格調整條款，其中贖回條款使得發行公司在正股價格高企時，可以通過行使該權利迫使可轉債投資者提前轉股；回售條款和轉股價格調整條款則使得投資 者在正股價格持續走低時有權利要求回售，或者使得可轉債發行者通過調低轉股價格增加可轉債的轉股價值。這些轉股權外的內嵌期權條款使得可轉債成為一種比簡 單的債券+買入期權更為復雜的衍生證券，對於其風險收益特性的差別在進行可轉債套利時可能會產生的影響，投資者 不可忽略。
Ⅳ 股票穩健套利9種模式
你好你最好仔細分析清楚，股票是否有穩健的套利方法。
如果有那也是獨門秘籍，怎麼會公布在網上？
踏踏實實的上班養家，業余時間研究股票，找到合適穩定的方法了在做
Ⅵ 股票穩健套利你都知道有哪幾種模式
一則“股票穩健套利你都知道有哪幾種模式？“的問題，是受到了高度的關注，我來說下我的了解。下面說說詳細情況。
一.打板
首先我們先來說一說打板這種方法。我們這里說的打板，主要就是說打手板這么一種方法。我們打手板最重要的就是以下幾個因素，第1個就是這一支股票的股性，第2個就是上板的這個辨識度，第3個就是是否板塊的熱點。首先來說股票的股性，一支股票的股性如果比較好的話，那麼你打板之後第2天的溢價率往往是比較高的。
然後再說第2點便是度，如果說你打的是一個名不見經傳的一個小公司，那麼你第2天的盈利是比較難以保障，如果你打的是一個名氣比較大的公司，買的人會比較多，第2天盈利的概率會更大一些。第3個就是看是否是板塊熱點，如果是板塊熱點的話，往往你盈利的概率會更高一些，因為大家都會往這裡面沖。
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Ⅶ 股指期貨有幾種投資模式
一、模式一套利
指同時買進和賣出兩張不同到期日的股指期貨合約。交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性。
股指期貨的套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨品種套利。
跨市套利是在不同的市場之間的套利交易行為。當同一股指期貨合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的時區差別和地理差別，各合約間存在一定的價差關系。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一股指期貨但不同交割月份之間的價格出現異常變化時進行對沖而獲利的。跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關聯的指數期貨產品之間的價差進行交易。跨品種套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。
二、模式二投機
「投機」一詞用於期貨交易行為中，指根據對市場的判斷，把握機會，利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。投機交易增強了市場的流動性，承擔了套期保值交易轉移的風險，是股指期貨市場正常運營的保證。投機的目的很直接，就是獲得價差利潤。投機者可以「買空」，也可以「賣空」。
根據持有股指期貨合約時間的長短，投機可分為三類：第一類是短線交易者，一般進行當日或某一交易時段的股指期貨買賣，其持倉不過夜；第二類是長線投機者，此類交易者在買入或賣出股指期貨合約後，通常將合約持有幾天、幾周甚至幾個月，待價格對其有利時才將合約對沖；第三類是逐小利者，他們的技巧是利用價格的微小變動進行交易來獲取微利，一天之內他們可以做多個回合的買賣交易。
三、模式三套期保值
套期保值就是買入(賣出)與股票現貨市場金額相當或相近、但交易方向相反的股指期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償股票現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。
保值的類型最基本的又可分為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值則指通過期貨市場賣出股指期貨合約以防止因股票現貨價格下跌而造成損失的行為。套期保值是期貨市場產生的原動力。買入套期保值是指通過期貨市場買入股指期貨合約以防止因股票現貨價格上漲而遭受損失的行為；
Ⅷ 如何通過股票實現套利ETF與股票如何進行套利
在投資之前還應該對ETF有一個簡單的評估，不同風格的指數PE波動區間還是有所不同的，投資者買入ETF是為了高價賣出可以獲得更多的收益，想要通過股票實現套利，可以採取以下幾種方法：
ETF套利中的事件套利
事件通常是指個股的突發利好和利空消息，特別是在個股停牌時段，指數的成分股因為股改、公告等事項停牌，這個時候的ETF價格並不是ETF的真正價格。持有股有特大利好停牌但是卻無法買入，這時候可以以現在的價格在二級市場購買ETF，然後申請凈值贖回，賣出成分股，留著重大利好的成分股，就可以看著不斷上漲上漲。
通過股票實現套利或者是ETF與股票的套利對於資金量的要求還是非常高的，不是隨便一個散戶就可以操作的，如果投資者賬戶中有大量的資金可以嘗試一下，但是對於一些小散戶來說，還是定投或熱點比較實際。