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股票價格置信區間

發布時間: 2024-11-13 03:43:19

① 股票軟體中VaR函數的數學定義是什麼

  你好!
我來告訴你:
VaR按字面的解釋就是「處於風險狀態的價值」,即在一定置信水平和一定持有期內,某一金融工具或其組合在未來資產價格波動下所面臨的最大損失額。JP。Morgan定義為:VaR是在既定頭寸被沖銷(be neutraliged)或重估前可能發生的市場價值最大損失的估計值;而Jorion則把VaR定義為:「給定置信區間的一個持有期內的最壞的預期損失」。
  
VaR=E(ω)-ω* ①
式中E(ω)為資產組合的預期價值;ω為資產組合的期末價值;ω*為置信水平α下投資組合的最低期末價值。
又設ω=ω0(1+R) ②
式中ω0為持有期初資產組合價值,R為設定持有期內(通常一年)資產組合的收益率。
  
ω*=ω0(1+R*) ③
R*為資產組合在置信水平α下的最低收益率。
根據數學期望值的基本性質,將②、③式代入①式,有
VaR=E[ω0(1+R)]-ω0(1+R*)
=Eω0+Eω0(R)-ω0-ω0R*
=ω0+ω0E(R)-ω0-ω0R*
=ω0E(R)-ω0R*
=ω0[E(R)-R*]ω
∴VaR=ω0[E(R)-R*] ④
上式公式中④即為該資產組合的VaR值,根據公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出該資產組合的VaR值。
  
更詳細請看:

② 股市中的BOLL指標是什麼意思

布林線指標,即BOLL指標,其英文全稱是「Bollinger Bands」,布林線(BOLL)由約翰·布林先生創造,其利用統計原理,求出股價的標准差及其信賴區間,從而確定股價的波動范圍及未來走勢,利用波帶顯示股價的安全高低價位,因而也被稱為布林帶。其上下限范圍不固定,隨股價的滾動而變化。布林指標和麥克指標MIKE一樣同屬路徑指標,股價波動在上限和下限的區間之內,這條帶狀區的寬窄,隨著股價波動幅度的大小而變化,股價漲跌幅度加大時,帶狀區變寬,漲跌幅度狹小盤整時,帶狀區則變窄。
應答時間:2021-02-22,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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③ 關於股票市場VAR值

VaR ,value at risk

有一個置信區間的,比如在95%的置信度下,該股票的最大可能下跌的幅度。
計算方法,就是置信度下對應的系數乘以該股票的標准差。

④ 股票里BOLL是什麼意思

股票里BOLL是布林線。

布林線(Boll)指標是股市技術分析的常用工具之一,通過計算股價的「標准差」,再求股價的「信賴區間」。

該指標在圖形上畫出三條線,其中上下兩條線可以分別看成是股價的壓力線和支撐線,而在兩條線之間還有一條股價平均線,布林線指標的參數最好設為20。一般來說,股價會運行在壓力線和支撐線所形成的通道中。

(4)股票價格置信區間擴展閱讀:

在眾多技術分析指標中,BOLL指標屬於比較特殊的一類指標。絕大多數技術分析指標都是通過數量的方法構造出來的,它們本身不依賴趨勢分析和形態分析。

而BOLL指標卻與股價的形態和趨勢有著密不可分的聯系,BOLL指標中的「股價通道」概念正是股價趨勢理論的直觀表現形式。