多元線性回歸模型例題股票價格

❶ 股市中股票漲速怎麼計算N日線性回歸斜率怎麼算謝謝，嘿嘿。

漲速是相對某個時刻之前的某個價格而言。
例如，某個股票5分鍾之前的股價是10元，而現在的價格是10.1元，則這個股票的5分鍾漲速為：
（10.1－10）/10×100％＝1％

N日線性回歸斜率怎麼算
以最小平方法做線性回歸估計這直線方程式
y=a+b*x;
最小平方法求出估計值a,b,代入得估計直線}
復制內容到剪貼板代碼:
x:=k棒值;
y:=c;
b1:=Σ(x(i)-avr(x,30))*(y(i)-avr(y,30));
b2:=Σ(x(i)-avr(x,30))^2;
b:=b1/b2;
a:=avr(y,30)-b*avr(x,30);

SLOPE=(X,N)
表示以n個值的樣本行最小平方法估測直線,slope斜率就是前面的b

❷ 股利信號理論模型的實證方法有哪些

股利信號理論模型的實證方法主要包括以下幾種：

1. 符號檢驗：

   • 目的：研究股利變動的符號與股利宣告日前後股價變動的符號之間是否存在顯著的統計相關性，同時檢驗未預期股利變動與未預期盈利變動符號的一致性。
   • 方法說明：通過對比股利變動的正負與股價變動的正負，以及未預期股利變動與未預期盈利變動的方向，來判斷它們之間是否存在統計上的相關性。

2. 回歸檢驗：

   • 目的：驗證因變數與自變數之間的關系。
   • 方法說明：選取合適的因變數和自變數，通過回歸分析來探究它們之間的線性關系。例如，價格模型直接將公司股票價格與股利政策進行線性回歸，以驗證兩者之間的相關性。

3. 累計超常收益分析法：

   • 目的：分析未預期股利變動對上市公司超常收益率的影響。
   • 方法說明：首先根據未預期股利變動情況將上市公司分組，然後分別計算各組中上市公司的超常收益率、每組的平均超常收益率以及累計超常收益率，以此來評估股利變動對股票收益的影響。

4. 交易量檢驗：

   • 目的：檢驗股利宣告後是否引起股票交易量的顯著變化。
   • 方法說明：通過對比股利宣告前後股票交易量的變化，來判斷股利宣告是否對投資者行為產生了顯著影響，進而驗證股利信號理論的有效性。

以上方法均為股利信號理論模型的實證研究中常用的方法，它們各有側重，可以從不同角度驗證股利信號理論的有效性和適用性。