A. ARCH模型在股票收益率分析中的應用是怎樣的
假設用標准差表示的條件波動率在某一期間圍繞0.5%和3%之間波動。如果投資者有一個對應與標准普爾500指數的資產組合，那麼明天該投資者有多少資本面臨損失？假設預測標准差是0.5%，他的損失(99%的概率)將不會超過資產組合價值的1.2%。如果預測標准差是3%，相應的資本損失將高達6.7%。同樣，在銀行和其他金融機構計算資產組合的市場風險時，在險價值(VaR：ValueatRisk)也至關重要。從1996以來，巴塞爾(Basle)國際協議規定了銀行在控制資本充足率時要使用在險價值。ARCH成為金融部門風險評估中不可缺少的工具。
B. 什麼是arch模型和garch模型
1、ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全稱「自回歸條件異方差模型」，解決了傳統的計量經濟學對時間序列變數的第二個假設（方差恆定）所引起的問題。
2、GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)發展起來的。
（1）GARCH模型（波勒斯勒夫（Bollerslev），1986年）。GARCH（p，q）模型為：
(2)arch模型與股票價格擴展閱讀：
GARCH的發展：
傳統的計量經濟學對時間序列變數的第二個假設：假定時間序列變數的波動幅度（方差）是固定的，不符合實際，比如，人們早就發現股票收益的波動幅度是隨時間而變化的，並非常數。這使得傳統的時間序列分析對實際問題並不有效。
羅伯特·恩格爾在1982年發表在《計量經濟學》雜志（Econometrica）的一篇論文中提出了ARCH模型解決了時間序列的波動性（volatility）問題，當時他研究的是英國通貨膨脹率的波動性。
C. ARCH模型與GARCH模型是用來干什麼的 並述ARCH模型 與GARCH模型的聯系與區別
因為arma假定方差不變，無法正確描述風險，所以要用arch和garch來描述風險的集聚現象，即較高的風險會引起更大的風險，較低的風險往往會維持在較低的水平，而garch是arch的改進版和推廣版，避免了過度擬合。
D. 羅伯特·恩格爾提出的ARCH模型有什麼樣的地位
為了尋求對股票市場價格波動行為更為准確的描述和分析方法，許多金融學家和計量學家嘗試用不同的模型與方法處理這一問題。其中，恩格爾於1982年提出的ARCH模型，被認為是最集中反映了方差變化特點而被廣泛應用於金融數據時間序列分析的模型。ARCH模型是過去20年內金融計量學發展中最重大的創新。目前所有的波動率模型中，ARCH類模型無論從理論研究的深度還是從實證運用的廣泛性來說都是獨一無二的。
E. garch模型能預測股票價格波動率嗎
我認為不大可能
F. 為什麼運用理論模型計算出的股票價格與市場價格不符可能的原因有哪些
除權
G. 現在都有哪些股票價格預測的模型和演算法
股票價格無法用模型和演算法預測 可以預測的只有趨勢和方向
形態滿足的價格預測只有V型反轉一個
H. 羅伯特·恩格爾提出的ARCH模型對金融領域有什麼影響
在關於ARCH的第一篇文章中，恩格爾使用了時變性的波動率模型來研究通貨膨脹。然而不久以後，人們發現ARCH最重要的應用在金融領域，因為金融市場中的活動就是對不同類型的風險進行處置和定價。在實際應用中，條件方差的變化有時會直接影響被解釋變數條件期望的值。例如，在考慮風險與投資回報之間的關系時，由於投資者是依據當前信息而持有證券，當風險(條件方差)增大時，投資者要求的投資補償也就大。因此，條件方差的變化也會影響收益率條件期望的變化。與其他研究者合作，恩格爾在ARCH的基礎上，建立了ARCH-M模型來分析時變風險的收益補償。期望收益率取決於時變性的方差和協方差，從而自身也隨時間變化。
I. 解釋股價理論模型並舉例說明股價將如何受到影響
在我國股市上那些大都是騙子下的套!中國的經濟這多年增加了多少倍了?可股市了?!增加了多少?這中的比例和聯系能配的上嗎?!!!