『壹』 股票期權的行權價是如何確定的呢是不是有規定啊
你說的是股權激勵的行權價還是股票的權證行權價，如果你指的是前者，那具體的行權價格是依據公司的業績目標而定的，而指的是後者，他跟權證的方向，權證的比例設定等等有關
『貳』 看漲期權有上限和下限嗎
下限就是你付出的權利金，上限是標的可以漲得到的價格，理論上是沒有的，當然實際你不可能無限上漲。
『叄』 期權價格與股票價格的關系
這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S
『肆』 股票期權的計算
股票期權
高管是公司法規定的。
《中華人民共和國公司法》
第二百一十七條 本法下列用語的含義：
（一）高級管理人員，是指公司的經理、副經理、財務負責人，上市公司董事會秘書和公司章程規定的其他人員。
行權
一般員工：財稅[2005]35號
員工行權時，其從企業取得股票的實際購買價（施權價）低於購買日公平市場價（指該股票當日的收盤價，下同）的差額，是因員工在企業的表現和業績情況而取得的與任職、受雇有關的所得，應按「工資、薪金所得」適用的規定計算繳納個人所得稅。
應納稅額=（股票期權形式的工資薪金應納稅所得額／規定月份數×適用稅率-速算扣除數）×規定月份數
股票期權形式的工資薪金應納稅所得額=（行權股票的每股市場價-員工取得該股票期權支付的每股施權價）×股票數量
上款公式中的規定月份數，是指員工取得來源於中國境內的股票期權形式工資薪金所得的境內工作期間月份數，長於12個月的，按12個月計算。
高管：國稅函[2005]482號
根據《中華人民共和國個人所得稅法》和有關規定，企業有股票認購權的高級管理人員，在行使股票認購權時的實際購買價（行權價）低於購買日（行權日）公平市場價之間的數額，屬於個人所得稅「工資、薪金所得」應稅項目的所得，應按照《國家稅務總局關於個人認購股票等有價證券而從僱主取得折扣或補貼收入有關徵收個人所得稅問題的通知》（國稅發〔1998〕9號）的規定繳納個人所得稅，稅款由企業負責代扣代繳。
國稅發[1998]9號的規定，二、關於計稅方法問題
上述個人認購股票等有價證券而從僱主取得的折扣或補貼，在計算繳納個人所得稅時，因一次收入較多，全部計入當月工資、薪金所得計算繳納個人所得稅有困難的，可在報經當地主管稅務機關批准後，自其實際認購股票等有價證券的當月起，在不超過6個月的期限內平均分月計入工資、薪金所得計算繳納個人所得稅。
註：有區別，一般員工是單獨計算，而高管，是與當月工資合並，有困難的，可以在6個月內平均計入當月工資。
行權：
對於員工：
例題：某公司於2004年1月1日授予某員工5萬股股票期權，行使期限為10年，當年約定價格為1元/股。2007年1月1日，公司股票價格上漲到10元/股，該員工行使股票期權應納個人所得稅額為（）元。
解析：員工行權時，其從企業取得股票的實際購買價（施權價）低於購買日公平市場價（指該股票當日的收盤價）的差額，是因員工在企業的表現和業績情況而取得的與任職、受雇有關的所得，應按「工資、薪金所得」適用的規定計算繳納個人所得稅。境內工作期間超過12個月，按照12個月計算。
股票期權形式的工資薪金應納稅所得額＝（10－1）×50000＝450000（元）
應納稅額＝（450000÷12×25%－1375）×12＝96000（元）
對於高管：
高管股票期權行權的所得，不除以規定月份數，依據國稅發[1998]9號，在計算繳納個人所得稅時，因一次收入較多，全部計入當月工資、薪金所得計算繳納個人所得稅有困難的，可在報經當地主管稅務機關批准後，自其實際認購股票等有價證券的當月起，在不超過6個月的期限內平均分月計入工資、薪金所得計算繳納個人所得稅。
如某董事行權價12000元，股票市價20000元，當月工資10000元，應納個人所得稅：
〔（20000-12000）/6+10000－2000〕×20％－375。稅法二教材只是給出了國稅發〔1998〕9號文，但沒有引述原文的內容。對此有所了解即可。
『伍』 股票期權委託時，每筆上限是多少
期許可權價申報和市價申報指令：限價GFD：限價申報，當日有效，可手工撤單；市價IOC（FAK）：按最優報價最大限度成交，不成部分系統自動撤單；市價剩餘轉限價GFD：按市場最優價成交，未成轉限價（已成交部分價格）；限價FOK：限價成交，不成自動撤單；市價FOK：市價全部成交，否則自動撤單。
『陸』 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定
經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：
（1）認購期權漲跌幅限制
認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
（2）認沽期權漲跌幅限制
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％
舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702
公式：
認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}
= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}
= max{0.0135,2.698*10%}
= max{0.0135,0.2698}
= 0.2698
50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅
= 0.0699+0.2698=0.3397
參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》
『柒』 股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近 （看漲期權）這句話是啥意思
當S足夠大時，看漲期權C肯定是實值期權，C=S-X
S足夠大，意味著X已經變得微不足道，所以此時C的價格基本等於S的價格了，也就是兩個價值線逐漸貼近
『捌』 價格上限和價格下限如何影響市場
均衡價格在價格上限一下，則對市場結果無影響。在價格上限以上，則會對市場有限制性約束，會使需求量大於供給量，造成短缺
『玖』 美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣
對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以BS適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。
對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的證券減去收益折現），BS也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此BS不適用。
(9)股票期權價格的上限與下限擴展閱讀：
注意事項：
1、買入看跌期權是同買入看漲期權正好相反的操作。看跌期權是出售的權力。當購買看跌期權時，期待股票行情是熊市看跌。
2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權價格為$1，一份期權合約的價格為$100。
3、對於標准普爾(S&P)期貨期權，每份合約都可以執行為一份期貨合約。如果期權價格為$1，當期貨合約執行時，將為之支付$250。
4、如果想要買入看跌期權，對行情的展望是旅市看跌的，期望標的資產的價格會下跌。
參考資料來源：網路-看跌期權
參考資料來源：網路-歐式期權
參考資料來源：網路-美式期權
參考資料來源：網路-價值區間
『拾』 期權價格的上下限有哪些
按照撮合原則，最高的要價是多少，最低的出價是多少，在一個時間內，有上下限，但是在整個期間內，是不會限制最高最低價格的。是有風險的。要注意，因為這都是一個市場預期。就看誰的判斷是正確的了。