① 在期貨理論價值公式中，連續的紅利支付率是什麼意思
就是用連續復利公式計算出來的年紅利支付率。
紅利支付率完全可能大於無風險利率。
② 當前股票價格為20元，無風險年利率為10％（連續復利計息），簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合
A比B還少啊
不好意思，去網路掃盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非負，非負即為存在套利機會。
http://ke..com/view/2159954.htm
1、套利機會的定義是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.
③ 當一種不支付紅利股票的價格為40時，簽訂一份1年期的基於該股票的遠期合約，無風險年利率為10%
1.遠期價格為40*e*0.01*1= 這個自己算 遠期合約的初始價格為0
2.45e*0.01*0.5= 遠期合約價值為（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e後面的是指數
④ 買入一份不支付紅利股票的1年期遠期合約，當前股價是40元，按連續復利計息的無風險年利率為10%。
這樣的事情什麼時候有這么好的利潤了，還在網路上面來問
⑤ Black-Scholes期權定價模型的分紅方法
B-S-M模型只解決了不分紅股票的期權定價問題，默頓發展了B-S模型，使其亦運用於支付紅利的股票期權。
(一)存在已知的不連續紅利假設某股票在期權有效期內某時間T(即除息日)支付已知紅利DT，只需將該紅利現值從股票現價S中除去，將調整後的股票價值S′代入B-S模型中即可:S′=S-DT·E-rT。如果在有效期內存在其它所得，依該法一一減去。從而將B-S模型變型得新公式:
C=(S-·E-γT·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
(二)存在連續紅利支付是指某股票以一已知分紅率(設為δ)支付不間斷連續紅利，假如某公司股票年分紅率δ為0.04，該股票現值為164，從而該年可望得紅利164×004=6.56。值得注意的是，該紅利並非分4季支付每季164；事實上，它是隨美元的極小單位連續不斷的再投資而自然增長的，一年累積成為6.56。因為股價在全年是不斷波動的，實際紅利也是變化的，但分紅率是固定的。因此，該模型並不要求紅利已知或固定，它只要求紅利按股票價格的支付比例固定。
在此紅利現值為:S(1-E-δT)，所以S′=S·E-δT，以S′代S，得存在連續紅利支付的期權定價公式:C=S·E-δT·N(D1)-L·E-γT·N(D2)
⑥ 如何用股利增長率計算一年發多次股利的公司的未來股利
首先我不太清楚您計算年內多次分紅的目的是僅僅為了估測未來分紅本身還是希望以細分的分紅數據來進行更精確的估值。如果目的是後者，我想在一些情況下（如無限增長股利模型），可以繞過股利計算直接進行估值。
回到您的問題，我個人認為您給出的計算方法可行，對於一年分發多次股利的股票估值，參考一年支付多次利息的債券，每一期的股利進行簡單平均即可。注意，在估值時候的折現率也需要根據分發股息的頻率做出相應處理。
⑦ 2、假設一種無紅利支付的股票目前的市價為20元，無風險連續復利年利率為10%，求該股票3個月的遠期
3個月也叫遠期？按照你的意思年利10%，0.1/12，那一個月平均千分之八，3個月的復利就是20×（1+0.008）^3，大約是20.48
⑧ 考慮一個期限為24個月的股票期貨合約，股票現在價格為40元，假設對所有到期日無風險利率（連續復利）
假設價格從合約初到合約期滿都一樣。
1、每股價格40+40*12%*2=49.6元 一份合約100股，所以一份合約價價格49.6*100=4960元。
2、每股分紅6*4=24元，每股價格為49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。
3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合約價格 48*100=4800元
4、59+59*12%-4*3=54.08元
應該是這樣吧，我也不知道對不對。你自己查下計算公式吧。
⑨ 【求詳解】一隻股票現價為110美元，在第85天將支付2.00美元/股紅利，在第176天支付2.20美元/股紅利。。。
首先需要將兩次紅利折現，第85天支付的紅利現值為1.963美元，第176天支付的紅利為2.117美元。然後根據期權定價公式F=(S-I)*exp(rT)=110.23美元，其中I表示紅利的現值。所以，期貨的價格應該為110.23美元。
⑩ 當前股票價格為30元，3個月後支付紅利5元，無風險年利率為12％（連續復利計息）。若簽訂一份期限為6個月，
如果按照B-S模型，您這里還缺條件，譬如股票回報率的標准差，到期的執行價格，這題又涉及怕發股利所以還要股利收益率，所以沒辦法求