㈠ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
漲跌，都不能超過這個價值。
㈡ 金融工程計算題求解！！！！要過程，要結果，謝謝！！！大蝦們幫幫忙啊
一道題80分還差不多，就這點分你還是自個做吧
㈢ 【求解】歐式看漲期權價格 計算題
對於第一問，用股票和無風險貸款來復制。借入B元的無風險利率的貸款，然後購買N單位的股票，使得一年後該組合的價值和期權的價值相等。於是得到方程組：
N*Sup - B*（1+r ） = 5 ； N*Sdown - B*（1+r ）= 0。其中Sup、Sdown為上升下降後的股票價格，r為無風險利率8%.於是可以解出N和B，然後N*S - B就是現在期權的價格，S為股票現價。這是根據一價定律，用一個資產組合來完全復制期權的未來現金流，那麼現在該組合的價格就是期權的價格。
對於第二問，思路完全一樣。只是看跌的時候，股票上漲了期權不行權，到期價值為0；股票下跌了期權行權，到期價值為5。也就是把上邊的兩個方程右邊的數交換一下。
希望對你有所幫助。
㈣ 某上市公司的股票價格為50元/股
一個簡單的一元一次方程，很簡單咯，46X×（100%-3%）-200000＝20000000。X＝452711.788。大約發行452800股。希望採納。
㈤ 假定：一種歐式看漲期權的協議價格為50，期權費為10；而另外一種期限相同的看漲期權
是大幅度縮短
㈥ 金融工程(第二版)習題
p=C+D+X*e的負R(T-t)-S=2.98元
㈦ 求解金融工程計算題：某一協議價格為25元、有效期為6個月的歐式看漲期權價格為2元，標的股票價格為2
根據put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
㈧ 已知某種標的資產為股票的歐式看跌期權的執行價格為50美元,期權到期日為3個月,股
因為它的隱含波動率是27.23%
㈨ 以股票X為標的的一年期歐式看漲期權的價格為2.50元/份，以股票X為標的的一年期歐式看跌期權的價格
根據Call-Put平價公式C+Ke^[-r(T-t)]=P+S，依題意可知：C=2.5，e^[-r(T-t)]=e^(-0.05)=0.95123，P=3.2，S=36，把相關數據代入解得K=38.58元。