⑴ 股票期權的公允價值如何計算
期權的公允價值由相應標的物的市場公允價值和期權與行權截止日期之間的時間價值確定。 假設公司允許員工以每股10元的價格購買股票，股票在授予日的公允價值為15元，期權的公允價值=15-10=5元。 2016年股價下跌，重定價日股價為11元，原期權公允價值變為11-10=1元。 重新定價，允許員工以每股8元的價格購買股票，重新定價期權的公允價值=11-8=3元，增加2元。 因此，期權的公允價值是一個價差概念。
同時，期權的股票價格與行權的股價之間的關系是一樣的。如果股價高於行權價，期權就可以被行權，而未來股價高於行權價就不能被行權。因此，期權的股票價格和未來的股票價格之間的關系是一個動態變化過程，股價變化與未來股價變化之間的關系也是動態的 。
⑵ 關於看漲和看跌期權的計算
時間價值對於期權買方來說反映了期權內在價值在未來增值的可能性，期權的買方願意為這部分價值所付出的額外費用，是期權權利金中超出內在價值的部分。但是不僅是塌粗時間，還有合尺櫻約，50ETF期權中合約可謂是十分重要，讀者一定要了解清楚50ETF期權合約沒有品種之說只有50ETF期權合約之分，總結成一句話：買方看漲交易，賣方看跌交易，買方看跌交易，賣方看漲交易，那麼如何計算看漲期權和看跌期權的價格？
來源網路：財順期權
如何計算看漲期權和看跌期權的價格？
看漲期權價格計算公式：1、多頭看跌期權到期日價值=Max（執行價格-股票市價，0）。2、空頭看跌期權到期日價值=-Max（執行價格-股票市價，0），影響期權價格的各種因素可能是相互沖突的，有些會部分相互抵消。比如說，當市場急速下跌時，削弱了認購期權的價值，但期權價格由於波動性的上升也會部分提升期權價值，因此認購期權的虧損並沒有想像的多。
看跌期權的凈損益計算公式：1、多頭看跌期權凈損益=多頭看跌期權到期日價值-期權價格。2、空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值+期權價格，看跌期權又稱 「認沽期權」，「賣出期權」 或 「敲出」，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定團困鎮時期內，按規定的價格和數量，賣出某種有價證券的權利。
如何正確交易看漲期權和看跌期權？
看漲期權是一種合約,它賦予合約持有人也就是買方以約定的價格從對賣方購買特定數量的特定交易對象的權利。看跌期權是看漲期權的對稱性,是期權交易的類型之一,看漲和看跌都是站在期權買方的認知角度。如果行情上漲，那麼相應的看漲期權買方的方向也判斷對了，看漲期權的買方收益也會隨之提高；那麼看跌期權呢？看跌策略是預期標的物價格下跌時使用的交易策略。
⑶ 股票期權的時間價值是怎麼計算的
期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權之內在價值的那部分價值，不是指授予時間到行權這一階段購買期權資產(期權行權後獲得的資產)資金的時間價值，而是包含期權到期之前的剩餘時間及相應標的資產價格波動超過期權約定價格的概率所帶來的可能的收益機會，是由期權到期之前標的資產價格變動的概率所決定的。
⑷ 期權費怎麼計算
確認要買入的期權需要支付期權費，期權費根據不同報價費用也不同。比如下圖，是某標的的個股期權報價，如果要買三個月的按照期權費率計算，名義本金為100萬。
公式：1000000*0.101=101000, 假設投資者買入三個月中國國貿的個股期權，那麼需要支付101000元的期權費。
源自：期權醬
場外個股期權的要素：
1、個股標的：除ST外符合交易的所有股票。
2、期權期限：有效時間為15天、1個月、2個月、3個月、6個月、12個月不等。
3、行權價格：根據標的股票的活躍性和選擇的期限性而約定價格和支付一定的權利管理金。
4、行權方式：按美式期權可在到到期日前任何交易日內進行現金行權交割。
5、盈虧形式：當認購標的股票的股價在約定價格之上時，具有無限的潛在獲利空間，跟隨股票價格的上漲而上漲，標的股票漲幅越大，股票期權的收益也倍增擴大，下有底、上不封頂的特徵。而最大虧損是購買股票期權時支付給期權賣方的權利金費用。
⑸ 個股期權怎麼計算盈虧
其實很簡單，不管盈利或虧損，你的管理費（權利金）都不會退還。當然你的風險也只有權利金而已。計算方式就是：名義本金×（盈利差價÷購買時的價格）-管理金。最後得到的就是純利潤了
⑹ 計算期權價格
期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買人在期權交易中可能蒙受的最大損失。
⑺ 有關看漲期權的計算
通過單步二叉樹進行計算，結果為4.395元。
假設市場中沒有套利機會，我們構造一個股票和期權的組合，使得這一組合的價值在3個月後沒有不確定性。而由於這個組合沒有任何的風險，所以其收益率等於無風險利率。這樣我們得出構造這一交易組合的成本，並因此得到期權價格。因為組合中的股票和期權3個月後的價格只有兩種不同的可能性，因此我們總是可以構造出無風險證券組合。
設有X單位的股票和1個單位的Call。股票價格由50變為60的時候，股票價值為60X，Call價值為8(60-52)；股票價格由50變為40的時候，股票價值40X，Call價值為0。如果組合在以上兩個可能性下價值相等，則該組合不具有任何風險，即
60X - 8 = 40X
X = 0.4
組合為：Long0.4份股票；Short1份期權
3個月後組合價值為60*0.4- 8 = 16元，以10%的無風險利率貼現3個月至今天，組合貼現值為15.605元。
計Call價格為c，三個月前組合價值為50*0.4- c = 15.605
c = 4.395