『壹』 股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式
1、期望收益率計算公式：
HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。
解:
A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4%
B股票的預期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%
2、在統計描述中，方差用來計算每一個變數（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學採用平均離均差平方和來描述變數的變異程度。
(1)股票價格的方差擴展閱讀：
1、協方差計算公式
例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6
解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
2、相關系數計算公式
解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979
『貳』 求股票的期望收益率和標准差，方差
E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
標准差平方等於方差
『叄』 什麼是股票中的股市標准差
標准差（Standard Deviation） ，是離均差平方的算術平均數（即：方差）的算術平方根，用σ表示。標准差也被稱為標准偏差，或者實驗標准差，在概率統計中最常使用作為統計分布程度上的測量依據。標准差是方差的算術平方根。標准差能反映一個數據集的離散程度。平均數相同的兩組數據，標准差未必相同。股票價格的波動是股票市場風險的表現，因此股票市場風險分析就是對股票市場價格波動進行分析。波動性代表了未來價格取值的不確定性，這種不確定性一般用方差或標准差來刻畫。
溫馨提示：投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-01-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『肆』 股票收益率，方差，協方差計算
股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差計算公式：
(4)股票價格的方差擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：
1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。
2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。
3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
『伍』 股票方差變化對期權價格有什麼影響
假設股票的期末價格分布為20-60美元，若股票的市場價格是36.36美元，看跌期權的市場價格是1.
14美元，看漲期權的市場價格是10.23美元。現在假設某些事件的出現增加了股票期末價格的不確定性，以前它的年末價格確信落在20~60美元之間，而現在只能相信落在10~70美元之間。股票期末價格的分布和看漲期權、看跌期權期末價格的分布分別為10~70美元和。0~40美元、0~20美元。股票期末價格的預期價值仍然是40美元，並假設投資為風險中性，其市場價格仍為36.
36美元。
當股票價格保持不變時，看漲期權和看跌期權的價格都上漲。現在先考慮看漲期權期末價格的概率分布，其條件預期值現在是20美元。如果上述概率分布為實際總概率的2/3，則看漲期權的預期價格為13.
33美元。因此它的市場價格為12.12美元，價格上升超過了18%。為什麼看漲期權的價格會上升呢?現在股票價格能上升到70美元那麼高，這就意味著期權價格能上升到40美元那麼高。而以一前它的最高可能期末價格是30美元，盡管股票最低可能價格現在為10美元是事實，但作為看漲期權的持有者並不關心這一點，因為股票價格一旦跌到30美元以下，那投資者的期權無論如何是沒有價值的了。股票價格方差的增大使投資者的投資潛在收益上限上升，而下跌時對投資者沒有影響。可以認為，期權的零價值概率現在變大了(由33.3%替代了25%);而無論如何，這比由長方形概率分布的條件預期價值增加的補償來得大。
現在再來分析一個看跌期權的概率分布，其條件預期價值是10美元。上述概率分布為實際總概率的1/3，這個看跌期權的預期價值為3.
33美元，它的市場價格為3.03美元，幾乎上升了200%股票價格方差的增大再次使投資潛在收益上界上升。
根據上述分析，可以得出有關股票的期權行為的兩個重要結論:
(1)股票價格的方差越大，則這種股票的看漲期權和看跌期權的市場價格越高。
(2)如果給定股票價格方差的變化，則具有負的內在價值的期權價格變化比具有正的內在價值的期權價格變化的絕對百分率要大。
股票價格的方差實際上是在期權定價和在期權基礎上開發投資策略的一個關鍵因素。盡管股票價格方差有時在長達數月甚至數年時間內保持不變，但也會發生突然的戲劇性變化。這種股票的期權價格變會發生變化。因此，認識股票價格方差發生變化後不久期權價格的迅速變化，理解期權價格這些變化的含義，是開發期權投資策略的一個重要方面。
綜上所述，當股票的價格上升的時候，看漲期權的價格將會上升，看跌期權的價格將下降。股票價格和期權價格之間關系曲線的切線斜率的絕對值可以告訴投資者執行期權的概率。就市場價格變化的百分比而言，期權市場價格的波動性比股票投資更大，而且具有負的內在價值的期權比具有正的內在價值的期權有更大的波動性。股票價格方差的增加將使股票的期權價格上升，由此引起的具有正內在價值期權價格百分比變化將小於具有負內在價值期權價格百分比變化。
『陸』 股票的組合收益率，組合方差怎麼求
1.股票基金
預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根,標准差的平方是方差)
2.債券基金
預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%
注意到,股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金.然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益.投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率,如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
該投資組合的標准差為：3.08%
注意到,其中由於分散投資帶來的風險的降低.一個權重平均的組合（股票和債券各佔百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低.
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的,這是投資組合能夠降低風險的主要原因.相關系數決定了兩種資產的關系.相關性越低,越有可能降低風險
『柒』 股票收益率的方差怎麼求、相關系數怎麼出來的。
（1）A股票收益率的期望值＝（4％－2％＋5％＋6％－3％）/5＝2％A股票收益率的標准差＝4.18％B股票收益率的期望值＝10％×0.3＋20％×0.3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的標准差 ＝11.91％（2）A、B股票的協方差＝A、B股票的相關系數×A股票收益率的標准差×B股票收益率的標准差＝0.8×4.18％×11.91％＝0.40％（3）投資組合的方差＝0.3×0.3×4.18％×4.18％＋2×0.3×0.7×0.40％＋0.7×0.7×11.91％×11.91％＝0.88％（4）投資組合的貝他系數＝0.5×9.38％/15％＝0.31假設B股票的貝他系數為b，則：0.3×0.4＋0.7×b＝0.31解得：b＝0.27
1、男人和女人，決定是什麼關系，通常是三秒鍾的事情。一見鍾情否，通常只要一秒鍾。
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4、選擇一個男人的時候，設法了解他和母親以及初戀的情況。男人的母親和初戀女孩，這兩個女人已經決定了他的愛情觀。
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『捌』 每隻股票的方差是多少
資產組合的方差不僅和其組成證券的方差有關，同時還有組成證券之間的相關程度有關。為了說明這一點，必須假定投資收益服從聯合正態分布(即資產組合內的所有資產都服從獨立正態分布，它們間的協方差服從正態概率定律)，投資者可以通過選擇最佳的均值和方差組合實現期望效用最大化。如果投資收益服從正態分布，則均值和方差與收益和風險一一對應。下面具體的計算讓策略吧來告訴你：
兩個資產的預期收益率和風險根據前面所述均值和方差的公式可以計算如下：
1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
標准差=14.3%(標准差為方差的開根，標准差的平方是方差)
2。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
標准差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。然後我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出，先算出投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率，如下：
蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標准差為：3.08%
注意到，其中由於分散投資帶來的風險的降低。一個權重平均的組合(股票和債券各佔百分之五十)的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。
投資組合的風險主要是由資產之間的相互關系的協方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。相關系數決定了兩種資產的關系。相關性越低，越有可能降低風險。