假定一股票基金的預期風險溢價為

❶ 假定某投資的貝塔系數為二,無風險收益率為10%。

貝塔系數是反映這個股票或基金與大盤走勢的系數,比如講一支股票一年漲20%,而大盤漲10%,那麼這個股票的貝塔系數為20%/10%=2,這個與無風險收益是無關的.
而你的題目好明顯就是貝塔系數為10%/20%=0.5.

❷ 已知無風險利率為 3%,某股票的風險溢價為 10%,則該股票的期望收益率為 ()。

我就假設你說的這個&值是貝塔了
期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%

❸ 假設P股票的β系數是1.7，預期報酬率為16.7%，現行無風險報酬率為7.6%，計算市場風險溢價

1）市場風險溢價M=(R j -R f)/β j=（16.7%-7.6%）/1.7=5.35%
(2)同理，帶入上面的公式可得M的預期報酬R（M）=7.6%+5.35%*0.8=11.88%
（3）設分配給P的比例是x，M的比例就是（1-x）。（1.07相當於2種股票β的期望值）
1.7x+0.8（1-x）=1.07，解得x=30%，即P：M=3：7
故投資在P上的錢=10000*30%=3000
投資在M上的錢=10000*范琺頓貉塥股舵癱罰凱70%=7000
預期報酬R（MP）=7.6%+5.35%*1.07=13.32%

❹ 資本資產定價模型的問題

資本資產定價模型為Rf +β×（Rm—Rf）。Rf為無風險收益率，Rm為市場組合的平均收益率，而上題中給的是（Rm—Rf）=10%市場組合的風險收益率。

資本資產定價模型是由美國學者夏普、林特爾、特里諾和莫辛等人於1964年在資產組合理論和資本市場理論的基礎上發展起來的。

(4)假定一股票基金的預期風險溢價為擴展閱讀：

當資本市場達到均衡時，風險的邊際價格是不變的，任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的，即增加一個單位的風險所得到的補償是相同的。按照β的定義，代入均衡的資本市場條件下，得到資本資產定價模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)

資本資產定價模型的說明如下：

1. 單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。

2. 風險溢價的大小取決於β值的大小。β值越高，表明單個證券的風險越高，所得到的補償也就越高。

3. β度量的是單個證券的系統風險，非系統性風險沒有風險補償。

❺ 資本資產定價模型的計算方法

當資本市場達到均衡時，風險的邊際價格是不變的，任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的，即增加一個單位的風險所得到的補償是相同的。按照β的定義，代入均衡的資本市場條件下，得到資本資產定價模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
資本資產定價模型的說明如下：1.單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風險利率以及對所承擔風險的補償-風險溢價。2.風險溢價的大小取決於β值的大小。β值越高，表明單個證券的風險越高，所得到的補償也就越高。3. β度量的是單個證券的系統風險，非系統性風險沒有風險補償。
其中：
E(ri) 是資產i 的預期回報率
rf 是無風險利率
βim 是[[Beta系數]]，即資產i 的系統性風險
E(rm) 是市場m的預期市場回報率
E(rm)-rf 是市場風險溢價（market risk premium），即預期市場回報率與無風險回報率之差。
解釋以資本形式（如股票）存在的資產的價格確定模型。以股票市場為例。假定投資者通過基金投資於整個股票市場，於是他的投資完全分散化（diversification）了，他將不承擔任何可分散風險。但是，由於經濟與股票市場變化的一致性，投資者將承擔不可分散風險。於是投資者的預期回報高於無風險利率。
設股票市場的預期回報率為E(rm），無風險利率為 rf，那麼，市場風險溢價就是E(rm) − rf，這是投資者由於承擔了與股票市場相關的不可分散風險而預期得到的回報。考慮某資產（比如某公司股票），設其預期回報率為Ri，由於市場的無風險利率為Rf，故該資產的風險溢價為 E(ri)-rf。資本資產定價模型描述了該資產的風險溢價與市場的風險溢價之間的關系 E(ri)-rf =βim (E(rm) − rf) 式中，β系數是常數，稱為資產β (asset beta）。β系數表示了資產的回報率對市場變動的敏感程度（sensitivity），可以衡量該資產的不可分散風險。如果給定β，我們就能確定某資產現值（present value）的正確貼現率(discount rate）了，這一貼現率是該資產或另一相同風險資產的預期收益率 貼現率=Rf+β（Rm-Rf）。

❻ 假定市場資產組合的風險溢價的期望值為8〕_page_type=1

組合貝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125
資產組合風險溢價=8%*B=9.7%

❼ 股票風險溢價是什麼意思呢

同學你好，很高興為您解答！

您所說的這個詞語，是屬於CFA詞彙的一個，掌握好CFA詞彙可以讓您在CFA的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：股票市場為彌補市場風險，相對無風險率的額外回報

希望高頓網校的回答能幫助您解決問題，更多CFA問題歡迎提交給高頓企業知道。

高頓祝您生活愉快！

❽ 假定某期貨投資基金的預期收益為10%，市場預期收益為20%，無風險收益率4%，求期貨投資基金的貝塔系數。

貝塔系數是反映這個股票或基金與大盤走勢的系數，比如講一支股票一年漲20%，而大盤漲10%，那麼這個股票的貝塔系數為20%/10%=2，這個與無風險收益是無關的。
而你的題目好明顯就是貝塔系數為10%/20%=0.5。