❶ 风险量化评估模型有哪些
1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。
2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型：
1）KMV——以股价为基础的信用风险模型 历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而，贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器，但非常多的银行将其用为信贷风险等级的早期报警工具。
2）JP摩根信贷风险资产组合模型——VAR 1997年，JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——信用矩阵，该模型引进了新的风 险管理理念。即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性，它反映的主要问题是：如果明年情况不好，我的资产会有出现什么损失。
3）RAROC模型：RAROC为每笔交易分配一种“资本费用”，其数量等于该交易在一年内的预期最大损失(税后，99％的置信水平)。交易的风险越高，需占用的资本越多，要求其获得的现金流或收益也越多。RAROC可以广泛应用于银行管理，如利率风险管理、汇率风险管理、股权管理、产品风险、信用风险管理等
4）EVA模型：经济价值增量(Economic Value Added，简称EVA)在西方发达国家如美国已日益被越来越多的公司所采用，借以量化公司股东财富最大化目标的实现程度。EVA相对传统的会计利润而言，该指标不仅考虑了债务资本成本(利息)，同时也考虑了普通股成本。从经济学的角度来看，会计利润高估了真实利润，而 EVA克服了传统会计的这一弱点。
风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。
❷ 同花顺上有个股票星级评价，这个有一定可信度吗
首先您要了解这个星级是依据什么做出的。
它跟技术分析没有关系，它只关注基本面分析。直接使用上市公司提供的财务数据进行EVA、PE、NPV等分析。
可信的一方面是，五星的股票基本面是最好的，当然是基于过去的数据。
但，您如果直接按照星级买股票，是不能够保证盈利的。股票涨跌不可能依靠财务数据计算就能简单得到结果。
益盟有款免费的股票医生软件，是类似的产品，它是结合了技术分析、基本面分析和消息面分析的。当然也不能看到高分股票就保证盈利。
❸ 各种上市公司的EVA数据哪里找
去上市公司的财报上就可以得到。EVA = 税后净营业利润（NOPAT）-（【加权平均资本成本】WACC*【投资资本总额】TC）上述的各项数据，nopat和TC直接可从上市公司的财报上得到，WACC就有点麻烦了。
WACC就是加权的Capital Cost，债务的比较难算，因为你即使看到财报里面说该公司有发行商业债券，也不能简单的用这个百分比当做CC，还要考虑到其他借贷，甚至Operating Lease里面有么有做手脚。
要算出一个公司的准确EVA，光依靠财报是有些麻烦的，不过如果只需要一个大体的数值，WACC直接用股票回报率和负债的利率当做CC算就可以了。
拓展资料：上市公司的定义
1，上市公司是股份有限公司中的一个特定组成部分，它公开发行股票，达到相当规模，经依法核准其股票进入证券集中交易市场进行交易。股份有限公司申请其股票上市交易，应当向证券交易所报送有关文件。证券交易所依照本法及有关法律、行政法规的规定决定是否接受其股票上市交易。
2，根据我国《证券法》第50条的规定，股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件：
（1） 股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行；
（2） 公司股本总额不少于人民币3000万元；
（3） 公开发行的股份达公司股份总数的25％以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10％以上；
（4） 公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
（5） 证券交易所可以规定高于前款规定的条件，并报国务院证券监督管理机构批准。上市公司必须按照法律、行政法规的规定，定期公开其财务状况和经营情况，在每会计年度内半年公布一次财务会计报告。上述条件是为了使上市公司具有较高的素质、较大的规模、股权合理分布，能形成一定的交易量，在投资者中形成较好的声誉。
❹ 各种上市公司的EVA数据哪里找
EVA = 税后净营业利润（NOPAT）-（【加权平均资本成本】WACC*【投资资本总额】TC） 上述的各项数据，nopat和TC直接可从上市公司的财报上得到。
WACC就有点麻烦了。 WACC你应该知道的吧。就是加权的Capital Cost，债务的比较难算，因为你即使看到财报里面说该公司有发行商业债券，也不能简单的用这个百分比当做CC，还要考虑到其他借贷，甚至Operating Lease里面有么有做手脚。 要算出一个公司的准确EVA，光依靠财报是有些麻烦的，不过如果只需要一个大体的数值，WACC直接用股票回报率和负债的利率当做CC算就可以了
拓展资料：
一，EVA分析法 以财报为核心的上市公司分析及商业研究 来自专栏年报那些事儿 自从开始看上市公司年报，笔者发现无论是机构还是散户都会采用各种方法进行基本面的分析，但是除了硕博论文，极少能看到有人用EVA（经济增加值）分析法。
二，假设小帅有十万现金想要投资，他考虑买股票、债券或者基金，能够获得10%的盈利。但是，他一直有一个书店的梦想，于是投资了一家小书店，一年后，这家书店实现了500000元的销售额和12000元的税后利润，和投资股票、债券和基金的10%的预期相比，多实现了2000元的盈利，小帅非常满意。反之，如果小帅之前投资股票、债券和基金的预期收入是15000元，那么就会少实现了3000元的盈利—这种分析方法就是EVA。
三，EVA是经济增加值模型（Economic Value Added）的简称。EVA的本质是企业经营产生的“经济”利润。相对于人们重视的企业“会计”利润而言，EVA理念认为，企业所占用股东资本也是有成本的，所以在衡量企业业绩时，必须考虑到股本的成本。2010年起，随着《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》的正式施行，经济增加值(EVA)成为中央企业业绩考核的核心指标，因此一大批上市央企的财务报表人员开始熟练掌握EVA分析法。 在EVA的指标体系中，最核心的是“资本利润”，而不是通常的“会计利润”。EVA从出资人角度出发，度量资本在一段时期内的净收益。只有净收益高于资本的社会平均收益，资本才能“增值”，因而符合价值管理的财务目标。而传统的会计利润所衡量的是企业一段时间内产出和消耗的差异，而不关注资本的投入规模、投入时间、投入成本和投资风险等重要因素。EVA的本质是企业经营产生的“经济”利润。相对于人们重视的企业“会计”利润而言，EVA理念认为，企业所占用股东资本也是有成本的，所以在衡量企业业绩时，必须考虑到股本的成本。
四，EVA（经济增加值）的定义及计算公式 经济增加值是指企业税后净营业利润减去资本成本后的余额。 计算公式： 经济增加值=税后净营业利润-资本成本=税后净营业利润-调整后资本×平均资本成本率 税后净营业利润=净利润+（利息支出+研究开发费用调整项-非经常性收益调整项×50%）×（1-25%） 调整后资本=平均所有者权益+平均负债合计-平均无息流动负债-平均在建工程利息支出是指企业财务报表中“财务费用”项下的“利息支出”。 研究开发费用调整项是指企业财务报表中“管理费用”项下的“研究与开发费”和当期确认为无形资产的研究开发支出。对于为获取国家战略资源，勘探投入费用较大的企业，经国资委认定后，将其成本费用情况表中的“勘探费用”视同研究开发费用调整项按照一定比例（原则上不超过50%）予以加回。