Ⅰ estudy (Stata Command)
事件研究法（event study）是一种用于分析特定事件对股票价格影响的统计方法。在本文章中，我们将演示如何在Stata中实现这一方法。
首先，我们需要使用事件研究法的示例数据集，数据集名为data_estudy.dta。接下来，我们将对两组股票进行事件研究，这两组股票分别包括美国银行(boa)、福特汽车公司(ford)、波音公司(boeing)以及苹果公司(apple)、奈飞(netflix)、亚马逊(amazon)、脸书(facebook)、谷歌(google)。
我们设定事件发生日期为2015年7月9日，日期格式为ddmmyyyy。为了确保结果的准确性，我们将事件窗口设定为两个范围，分别为(-1, 1)和(-3, 3)。此外，我们采用默认的模型（SIM）计算正常收益率（ARs），并选择市场指数（mkt）作为计算正常和异常收益率的变量。
在事件研究的过程中，我们可以通过比较不同股票在事件前后表现的变化，来评估事件对这些公司的影响。例如，谷歌公司受到事件影响的效应显著，且正效应表明事件对谷歌公司有利。
为了进一步提升事件研究的精确性，我们可以采用Fama和French(1993)的三因素模型和Kolari及Pynnonen(2010)的测试，或是使用历史均值模型和Wilcoxon(1945)的符号秩检验。这些方法的输出结果将包括p值，而非显著性星号。
最后，我们可以将事件研究的结果保存在Excel文件my_output_tables.xlsx或数据文件my_ar_dataset.dta中。通过这种方式，我们可以对事件研究的结果进行进一步分析和利用。
Ⅱ stata用两个变量merge
你没有说清楚问题，两个文件里的公司代码是identical的么？ 就是说两个文件中公司代码都只对应一个年份么？如果是这样，直接merge 公司代码就行。。。如果两个文件中是那种类似于panel data的结构，就是同一个公司有好几个年份的观测值，那么你就先generate a new variable based on year and id. 两个文件都生成一个新的variable, 然后用这个新的merge.