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某公司的投资组合有五种股票

发布时间: 2021-05-01 12:16:58

㈠ 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%;其β系数分别为1.2、1

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]
其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm):市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险报酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数,在不存在套利的情况下,资产收益率。
对于多要素的情况:
E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]
其中,E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
(1)加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04;
组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*(10%-8%)=2.08%;
(2)该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%;
(3)投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*(10%-8%)=10.04%;
(4)是。A的β值最大,增加对A投资使得加权β变大,组合必要收益率增加;

㈡ 某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,

(1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%

㈢ 某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1

(1)风险报酬率的计算公式:

式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。

则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为:

K = RF + KR = RF + βV

其中:K表示投资报酬率;RF表示无风险报酬率。
(2) 期望收益率==(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格

甲乙丙丁分别套进去计算就可以了。

㈣ 财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5

一、不应投资。

A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18%

B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14%

C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12%

该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%

二、预计的报酬率只有15%,小于16.2%。

1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735

投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694

2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

(4)某公司的投资组合有五种股票扩展阅读:

期望值的估算可以简单地根据过去该种金融资产或投资组合的平均收益来表示,或采用计算机模型模拟,或根据内幕消息来确定期望收益。

当各资产的期望收益率等于各个情况下的收益率与各自发生的概率的乘积的和 。投资组合的期望收益率等于组合内各个资产的期望收益率的加权平均,权重是资产的价值与组合的价值的比例。

㈤ 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合

首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险溢价
这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是2.1,1.0,.0.5 无风险收益率为10%
所以三只股票的期望收益分别为18.4%,14%,12%。

其次组合的期望收益为三只股票期望收益的加权平均,
即 组合期望收益=18.4%*50%+14%*40%+12%*10%=9.2%+5.6%+1.2%=16%

㈥ 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票,

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。

㈦ 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别

用X代表 你懂得

㈧ 某公司的投资组合中有三种股票,所占比例分别为50%,30%,20%,β系数分别为0.8,1.0,1.2;

第一种股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10%
第二种股票必要收益率=11%
第三种股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%
该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7%

㈨ 某公司持有A、B、C三种股票构成的投资组合,计算甲公司所持投资组合的贝塔系数和必要投资报酬率。

β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投资报酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%