Ⅰ 公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别为2.5,1.5和0.5,他们在证券组合中所占的
β=2.5*40%+1.5*40%+0.5*20%=1.7
风险报酬率=β(rm-rf)=1.7(14%-10%)=0.068
必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168
Ⅱ 某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合,三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7,他们的投资额分别是60万、
不知道有没有算错哈
(1)用CAPM:
R=无风险利率+系数*(市场收益-无风险利率)
算出每个股票的收益:
甲
:
R=0.05+
2(0.1-0.05)=0.15
乙:
R=0.05+1.3(0.1-.0.05)
=
0.115
丙:R=0.05+0.7(0.1-0.05)=0.085
组合的收益率就是按权重来算吧
(6/10)
*0.15
+(3/10)*0.115+(1/10)*0.085=0.133
(2)预期收益率只是把权重换一下(1/10)
*0.15
+(3/10)*0.115+(6/10)*0.085=0.1005
风险收益率是什么?
Ⅲ 某公司持有价值为150万元的股票,是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,
E甲=0.1+2*(0.15-0.1)=0.2
E乙=0.1+1*0.05=0.15
E丙=0.1+0.5*0.05=0.125
Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25%
P=18.25%*150w=27.275W
综上组合回报率:18.25%
风险报酬额(不知道是不是风险溢价risk premium),如果是风险溢价那么就是150W*(0.15-0.1)=7.5W
总投资报酬额:27.275W
Ⅳ 上市公司财务分析计算题
(1)预期收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险利率+(股票平均收益率-无风险利率)*贝塔系数
甲预期收益率=5%+(10%-5%)*2=15%
乙预期收益率=5%+(10%-5%)*1.3=11.5%
丙预期收益率=5%+(10%-5%)*0.7=8.5%
证券组合预期收益率=15%*60/100+11.5%*30/100+8.5%*10/100=13.3%
(2)甲风险收益率=(10%-5%)*2=10%
乙风险收益率=(10%-5%)*1.3=6.5%
丙风险收益率=(10%-5%)*0.7=3.5%
风险收益率=10%*10/100+6.5%*30/100+3.5%*60/100=5.05%
预期收益率=5%+5.05%=10.05%
Ⅳ 某投资者持有由甲,乙,丙,三种
综合β系数=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8
=1.38