A. 公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别为2.5,1.5和0.5,他们在证券组合中所占的
β=2.5*40%+1.5*40%+0.5*20%=1.7风险报酬率=β(rm-rf)=1.7(14%-10%)=0.068必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168