⑴ 假设在某时期内影响股票价格变化
影响股票价格的因素较多，主要有以下方面：
1、公司自身因素：股票自身价值是决定股价最基本的因素，公司的经营业绩、发展前景等都是影响股价的因素；
2、政策因素：国家的调整或改变，政策对行业的利好或者冲击都经常导致股价波动；
3、市场因素：市场的供求关系，投资者投资的情绪，资金的流入都可能对股价造成较大影响。股票价格直接受供求的影响，而供求又受股票市场内外诸多因素影响，从而使股票的行市背离其票面价值。
例如公司的经营状况、信誉、发展前景、股利分配政策以及公司外部的经济周期变动、利率、货币供应量和国家的政治、经济与重大政策等是影响股价波动的潜在因素，而股票市场中发生的交易量、交易方式和交易者成份等等可以造成股价短期波动。另外，人为地操纵股票价格，也会引起股价的涨落。
拓展资料：
从本质上讲，股票仅仅是一种凭证，其作用是用来证明持有人的财产权利，而不象普通商品一样包含有使用价值，所以股票自身并没有价值，也不可能有价格。但当持有股票后，股东不但可参加股东大会，对股份公司的经营决策施加影响，且还能享受分红和派息的权利，获得相应的经济利益，所以股票又是一种虚拟资本，它可以作为一种特殊的商品进入市场流通转让。而股票的价值，就是用货币的形式来衡量股票作为获利手段的价值。所谓获利手段，即凭借着股票，持有人可取得的经济利益。利益愈大，股票的价值就愈高。
⑵ 事件研究法市场模式
事件研究法市场模式是分析某一事件发生或公布后，对于股价影响的一种方法。在这一方法中，必须建立股票报酬率的预期模式，以估计预期报酬。最常用的预期模式是市场模式，假设个股股票报酬率与市场报酬率之间存在线性关系。市场模式通过市场报酬率建立股价报酬率的回归模式，公式为Rit=αi +βi Rmt +εi,t。其中Rit代表i公司t期的报酬率，Rmt表示t期的市场加权指数股票报酬率，αi表示回归截距项，εit为回归残差项，βi表示回归斜率。
在建立股票报酬率的预期模式时，需要考虑误差项的特性。根据Fama(1968)、Beja(1972)及Fama(1973)的研究，市场模式假设误差项的期望值为零，不同时间误差项之间的协方差为零，与市场报酬率之间的协方差也为零。基于这些假设，我们可以求得特定时期内某一只股票的预期报酬率，即Rit=ai + bi Rmt。其中Rit代表i公司t期的预期报酬率，Rmt表示t期的市场加权指数股票报酬率。
在得到预期报酬率后，可以进一步估计平均异常报酬率和累积异常报酬率。异常报酬率（ARit）是指事件期的实际报酬率减去事件期的预期报酬率，即ARit=Rit－Rit。累积异常报酬率（CAR(T)）则是特定期间内每日异常报酬率的累加值。
通过这一系列计算，我们可以分析特定事件对股票价格的影响，了解异常报酬率何时开始和结束，从而对股票市场行为做出更深入的理解。
(2)假设在某时期内影响股票价格扩展阅读
事件研究法 (Event Study) 是一种统计方法，是在研究当市场上某一个事件发生的时后，股价是否会产生波动时，以及是否会产生“异常报酬率”(abnormal returns)，借由此种资讯，我可以了解到股价的波动与该事件是否相关。