⑴ 怎么做多元正态检验
用stata进行平稳性检验的方法：
1、点击面板上的额ADF检验
2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验
Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。
Stata 的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近 20 年发展起来的新方法，如 Cox 比例风险回归，指数与 Weibull 回归，多类结果与有序结果的 logistic 回归， Poisson 回归，负二项回归及广义负二项回归，随机效应模型等。
⑵ 为什么要检验数据的正态性
有些统计方法只适用于正态分布或近似正态分布资料，如用均数和标准差描述资料的集中或离散情况，用正态分布法确定正常值范围及用t检验两均数间相差是否显著等，因此在用这些方法前，需考虑进行正检验。
它是统计判决中重要的一种特殊的拟合优度假设检验。常用的正态性检验方法有正态概率纸法、夏皮罗维尔克检验法(Shapiro-Wilktest)，科尔莫戈罗夫检验法，偏度-峰度检验法等。
该检验就是根据这个特点来检验分布正态性的。
三种检验方法
1、Anderson-Darling
选择此项将执行正态性的Anderson-Darling检验 ，这是一种基于ECDF（经验累积分布函数）的检验。
2、Ryan-Joiner
选择此项将执行Ryan-Joiner检验 ，它类似于Shapiro-Wilk检验。Ryan-Joiner检验是一种基于相关的检验。
3、Kolmogorov-Smirnov
选择此项将执行正态性的Kolmogorov-Smirnov检验 ，这是一种基于ECDF的检验。
⑶ 请以有效市场假说分析中国资本市场的有效性
体力行。于是不食肉的戒律就诞生并且延续灵感，你就象我要找的人，是我梦里的知音。
⑷ 请检验沪深300价格收益率序列是否服从正态分布
股市有自己的去年规律，它不是随机的数，所以不服从正态分布。
⑸ 什么是正态性检验,
生成正态概率图并进行假设检验，以检查观测值是否服从正态分布。对于正态性检验，原假设为H0：数据服从正态分布；备择假设H1：数据不服从正态分布。
⑹ 股票收益率服从正态分布，这种假设合理吗
其实也有点道理，里大盘越近，追踪大盘越紧的收益率越高！希望能够认可。
⑺ 为什么要对股票的价格波动率进行T检验
希望做各组的比较
⑻ 如果用matlab验证股票的收盘价符合对数正态分布
先导入数据，然后取收盘价的对数值即y＝ln（y）
clc;clear
y=ln(y)
Std=std(y) %标准差
[F,XI]=ksdensity(y)
figure(1)
plot(XI,F,'o-')
x =randn(300000,1);
figure(2)
[f,xi] = ksdensity(x);
plot(xi,f);
画出概率分布图
ksdensity -------------------- Kernel smoothing density estimation.
表示核平滑密度估计
⑼ 为什么股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。
⑽ 为什么假设股票价格服从正态分布是不现实的
股票价格多半不是自然形成，而是人为操纵的成份比较大，尤其受政策影响非常明显 。