⑴ 某公司股票β系数为0.5、无风险利率为百分之十、市场上所有股票平均收益率为百分之十二、
根据以下公式计算为：y=0.5*（12%-10%）=1%，
y=β*（Km-Rf）
式中：y为风险收益率；
β为风险价值系数；
Km为市场组合平均收益率
Rf为无风险收益率
⑵ A公司股票的贝塔系数为2．5，无风险利率为6％，市场股票的平均报酬率为10％
股利贴现模型是研究股票内在价值的重要模型，其基本公式为：
其中V为每股股票的内在价值，Dt是第t年每股股票股利的期望值，k是股票的期望收益率或贴现率(discount rate)。公式表明，股票的内在价值是其逐年期望股利的现值之和。 根据一些特别的股利发放方式，DDM模型还有以下几种简化了的公式：
2.零增长模型
即股利增长率为0，未来各期股利按固定数额发放。计算公式为： V=D0/k 其中V为公司价值，D0为当期股利，K为投资者要求的投资回报率，或资本成本。
3.不变增长模型
即股利按照固定的增长率g增长。计算公式为： V=D1/(k-g) 注意此处的D1=D0(1+g)为下一期的股利，而非当期股利。
4.二段、三段、多段增长模型
二段增长模型假设在时间l内红利按照g1增长率增长，l外按照g2增长。 三段增长模型也是类似，不过多假设一个时间点l2，增加一个增长率g3
⑶ .某公司股票β系数为0.5，无风险利率为10%，市场上所有股票的平均收益率为12%，该公司股票的风险收益率为
我会 我们刚讲过
楼上说的是不正确的
理财课 关于自己的投资更有效
我等会 给你公式
⑷ 某公司股票β系数为1.5，无风险利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
某公司股票β系数为1.5，无风险利率4％，市场所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率为10％。
在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率 － 无风险收益率）＝4％ ＋ 1.5＊（8％－4％）＝10％。
(4)股票市场价格无风险利率股票平均收益率股票平均价格波动率扩展阅读：
由于投资于投资基金是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，β系数这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
根据投资理论，全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。
⑸ 某公司股票的β系数是2.0 无风险利率4%，市场上所有股票平均报酬率为10%...
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
⑹ 已知无风险利率3%，市场平均收益率为11.6%，股票A当前价格21元，预期一年后价格24元，预期股利0.65元，
股票A的预期投资收益率=3+0.8*(11.6%-3%)=9.88%
一年后股票价值的现值=(24+0.65)/(1+9.88%)=22.43元
由于一年后股票价值的现值大于当前股票价格，故此该股票被低估了
⑺ 5、乙公司股票的β系数为2.5,无风险报酬率为6%,股票市场平均投资报酬率为10%
该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5%
该股票的必要收益率=5%+8%=13%
合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元
考虑到明年1.5元的分红，持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%
⑻ 某公司股票的β系数为1.2，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：
股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。
⑼ 宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4％，市场上所有股票的平均收益率为8％、则宏发公司股票的
预期收益率=无风险收益率+市场风险溢价*贝塔系数
这道题里的所有股票的平均收益率就是风险溢价啦
宏发公司股票的收益率=4%+8%*1.5=16%