㈠ 关于《金融工程》的一道题目：某股票的当前价格为50美元,已知在6个月后这个股票的价格将变。。。。
5*e^(-0.1/2) = $4.76
涨跌，都不能超过这个价值。
㈡ 金融工程计算题求解！！！！要过程，要结果，谢谢！！！大虾们帮帮忙啊
一道题80分还差不多，就这点分你还是自个做吧
㈢ 【求解】欧式看涨期权价格 计算题
对于第一问，用股票和无风险贷款来复制。借入B元的无风险利率的贷款，然后购买N单位的股票，使得一年后该组合的价值和期权的价值相等。于是得到方程组：
N*Sup - B*（1+r ） = 5 ； N*Sdown - B*（1+r ）= 0。其中Sup、Sdown为上升下降后的股票价格，r为无风险利率8%.于是可以解出N和B，然后N*S - B就是现在期权的价格，S为股票现价。这是根据一价定律，用一个资产组合来完全复制期权的未来现金流，那么现在该组合的价格就是期权的价格。
对于第二问，思路完全一样。只是看跌的时候，股票上涨了期权不行权，到期价值为0；股票下跌了期权行权，到期价值为5。也就是把上边的两个方程右边的数交换一下。
希望对你有所帮助。
㈣ 某上市公司的股票价格为50元/股
一个简单的一元一次方程，很简单咯，46X×（100%-3%）-200000＝20000000。X＝452711.788。大约发行452800股。希望采纳。
㈤ 假定：一种欧式看涨期权的协议价格为50，期权费为10；而另外一种期限相同的看涨期权
是大幅度缩短
㈥ 金融工程(第二版)习题
p=C+D+X*e的负R(T-t)-S=2.98元
㈦ 求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))
㈧ 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股
因为它的隐含波动率是27.23%
㈨ 以股票X为标的的一年期欧式看涨期权的价格为2.50元/份，以股票X为标的的一年期欧式看跌期权的价格
根据Call-Put平价公式C+Ke^[-r(T-t)]=P+S，依题意可知：C=2.5，e^[-r(T-t)]=e^(-0.05)=0.95123，P=3.2，S=36，把相关数据代入解得K=38.58元。