Ⅰ 为什么股票价格在行权期内低于执行价格，那么该股票的期权就会变得一文不值
假如执行价格是5，意味着到期后可以以5元的价格买入这个股票。但如果在行权期内，股票跌到4元，那到期后大家都可以4元买到股票了，这时股票的期权就毫无价值了。如果在行权期内股票上涨到6元，到期后持有这个期权的人可以在5元买到，就很划算了。
Ⅱ 为什么一张执行价格低于市场价格的股票认购权证的实际交易价格仍然高达几块钱
你是不是说反了，应该是说执行价格远高于标的股票市场价格的认购权证的实际交易价格仍然高达几元吧。这种情况基本上是市场的投机资金在里面操作营运所造成的，基本上这个价格只是一个投机交易价格，若相关的权证即将到期时价格就会走上回归之路。
Ⅲ 判断，看涨期权的价值等于股票的价格减去执行价格的现值对吗，求理由
请你再重新理解一价定律（one price law）或无套利no arbitrage的假设!
即组合A的T1时刻收益和组合B的T1时刻收益一致，2个组合的T0成本必须一致，否则你可以低买高卖，在T0时刻（即刻）获得一个无风险利润，而你买卖的组合AB,2者在T1的现金流会相互抵消掉！
C-P+K(e^-rt)=S0或C=P-K(e^-rt)+S0!
Ⅳ 期权价格就是执行价格吗两者是不是一个概念
完全不是一个概念。比如：
某只A股的市场价格是10元。该股票的对应的认购期权，行权价是5元，该期权自身的市场买卖价格是4.5元。
根据以上例子：
4.5元就是期权价格（也称权利金），这是期权自身的交易价格。
5元就是执行价格（也称行权价格），也就是你可以在期权约定的时间内，按照5元去买入对应的A股（不论当时该A股的市场价格是多少）。
期权价格（4.5元），指买卖期权本身的价格。
执行价格（5元），指行使权利去买入A股的股票价格。
根据以上例子，假设现在可以立即行使权利，则：（1）你如果行使权利，则可以按5元的执行价买入A股，股票到账后，可以按10元的市场价卖出A股，你可以赚5元。（2）你不行使权利，而是直接按期权价格卖出期权本身，则可以得到4.5元。相比之下，选择行使权利更好。
这样解释相信你就能理解了。
Ⅳ 对于执行价格为100的看跌期权,当股票价格分别为105元,100元,以及95元是何种期权内在价值
股票价格95元， 期权为实值期权，内在价值为5元；
股票价格100元，期权为平值期权，内在价值为0元；
股票价格105元，期权为虚值期权，内在价值为0元。
Ⅵ 一公司购买一项看涨期权，标的股票当前市价为100元，执行价格100元，1年后到期，期权价格5元，假
到期行权就可以了，盈利15元。（股价120元-100元，盈利20元）-（期权费5元）=15元
Ⅶ 委托单一定会以我设置的价格执行吗要想最终执行价格不变，应该怎么下单
委托单一般来说都会以你设置的价格执行，除非出现比较特殊的交易情况，但这种情况是有利于你的下单。还有一种就是导致你的单子无法成交。要想最终执行价格不变的情况大多数可以达到，但或多或少有些交易会由于某种特殊情况导致价格变化或无法成交。
1，正常下单，交易双方均衡，价格不变
2，对手刚好在你下单之前下了反方向大单，则你的单子数量由于无法消耗对方的下单数量，所以成交价跟你设置的价位有差异，但这个价格对你有利。
例如，你想10元价位买入某一股票下单，但刚好有人9.8元下了1000手大单卖出，则即时报价为9.8元，你也就会由于价格优先的排队而优先9.8元买入这个股票。
3，刚好有同方向大单导致市价提高，导致你的单子无法成交。
Ⅷ 执行价格和期权费都是以100股股票为单位给出的吗
可以行权，以执行价格拥有股票；也可以卖出看涨期权，行权后卖出股票获利为（100*30-100*25）-100*3=200元；卖出期权获利为
100*5-100*3=200元，靠，不是一样吗？
Ⅸ 股票A现在的股价为110元,对应的6个月到期、执行价格X
执行价不会变，只有股价会变。你说的是股票期权对吧？期权的设定，买入一支执行价是不会变的。以实盘操作为例，比如现在你买入一张110块看涨期权。6个月后股票价格涨到150元。你得期权执行价依然是110元(你卖出就可以获得40元)。反之6个月后股票跌到50元，你的期权执行价依然是110元(你卖出将亏损60元)。
还有另外一种看跌期权，执行价依然不会变。而投资金额相对较大。
还有一种情况你说我不抛出我的期权一直放着等着赚钱，实际那你所持有的期权6个月到期后将变的一文不值(你将亏损110+)
通常期权做套利用，投机的话就该做本身股票就好。如果你想学习涨停板全网搜索语庄《5招抓涨停》最完善的涨停板实盘交易系统。
Ⅹ 在CPA财务管理中，看跌期权的价值上限为什么是执行价格
(1)在执行日，股票的最终收入总要高于期权的最终收入，所以如果期权价格等于股票价格，则购买股票比购买看涨期权更有利，投资者就不会选择购买看涨期权。
比如：购买股票的价格为40元，购买看涨期权的价格也是40元(假设执行价格为50元)，如果到期日股票的价格为60元，则出售股票可以获得收入60元，而执行看涨期权只可以获得收入10元(60-50);如果到期日股票价格为45元，出售股票可以获得收入45元，而看涨期权则不会被执行，获得的收入为0。可以看出，如果看涨期权的价格等于股票的价格，无论什么情况下购买股票都比购买看涨期权有利。
(2)如果看跌期权的价值等于执行价格，假设未来的股价下跌，看跌期权的到期日净收入=执行价格-股票价格，看跌期权的净损益=(执行价格-股票价格)-执行价格=-股票价格，可以看出在这种情况下购买看跌期权无论未来的情况怎样都是不会获得收益的，那么看跌期权的价值就不可能等于执行价格。