A. 求教看涨期权的题目，谢谢大家！
如果购买该期权的费用+执行价格<标的股票价格，就会有盈利，也可以执行该期权。比方说在股票价格为32美元的时候，你买了执行价为35美元的看涨期权（价外），付出的费用是2美元。那当标的股票到期时的价格升到40美元时，你再花35美元行权就可以获得现价40美元的股票了（总成本是35+2=37美元），有3美元的盈利，回报率是150%
B. 求计算看涨期权的内在价值和时间价值。
您好，内在价值和时间价值的公式是正确的。但您可能对期权的内在价值的概念理解有误。
期权内在价值是由期权合约的行权价格与期权标的市场价格的关系决定的，表示期权买方可以按照比现有市场价格更优的条件买入或者卖出标的证券的收益部分。内在价值只能为正数或者为零。只有实值期权才具有内在价值，平值期权和虚值期权都不具有内在价值。
公式：实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价
内在价值= 30 - 33 = -3，由于当前股票价格（30元）小于行权价格（33元），是虚值期权，所以不具有内在价值，该看涨期权的内在价值为零。
期权的权利金是指期权合约的市场价格。权利金是由内在价值和时间价值组成。
所以，时间价值= 权利金-内在价值。
时间价值= 2 - 0 = 2
C. 看涨期权和看跌期权的计算
买入两份期权成本是5元，价格再8-12元之间不会行权，加上成本，价格再3-17元之间该期权组合没有收益。
所以15块时，股票赚5块，看跌期权不行权，看涨期权行权赚3元，成本5元，收益是5+3-5=3元
12元时，股票赚2块，看涨期权可行权可不行权，看跌期权不行权，收益2-5=-3元
下跌到5元时，股票亏5元，看跌期权赚3元，加上成本，收益是-5-5+3=-7元。
你说做这个组合的人脑子是不是坏掉了……
D. 某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权，协定价20元，期权3元：
盈利600元
买入看涨期权，到27元是行权每股赚7元，扣除3元费用，净赚4元，100股赚400元；
卖出看跌期权，由于对方不会行权（行权导致买方亏损更多）所以收益为期权费，100股赚200元；共赚600元
E. .投资者以$3的期权费购买一个执行价格为$30的看涨期权，
以下S为到期时股价
期权1的利润：Max(0,S-30)-3
期权2的利润：-[Max(0,S-35)-1]
分别讨论S小于30，S在30到35之间，和S大于35的情况。列出总的收益方程。
当S小于30时，Max（0，S-30）和Max（0，S-35）都等于0。总收益就是－3＋1＝－2。
当S在30到35之间时，Max（0，S-30）等于S－30，Max（0，S-35）等于0。总收益是S-30－3＋1＝S-32。由此可得当价格为32元时，达到盈亏平衡点。
当S大于35时，Max（0，S-30）等于S－30，Max（0，S-35）等于S-35。总收益是S-30－3－S＋35＋1＝3。此时达到最大收益。
图如下：横轴是股价，纵轴是收益。
F. .标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元
（1）当市场价格低于2.25元时有套利机会，你可以以市价买入，以2.25元卖出
（2）当市场价格低于1元时有套利机会，你可以以市价买入，以1元卖出
G. 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看欧式跌期权价格，S是现在的标的资产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可