① 计算期权价格
期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买人在期权交易中可能蒙受的最大损失。
② 看跌期权价格怎么算
看跌期权价格计算方式：
看跌期权价格＝看春谈涨期权悉森答睁慧价格＋执行价格的现值－股票的价格。
③ 期权的结算公式
期权的结算公式如下：
实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价，
实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。
时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。
备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。
备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值(认购==当前标的股票价格-期权行权价)
备兑开仓盈亏平衡点=买入股票成本–卖出期权的权利金
保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值（认沽=期权行权价-标的股票价格)
保险策略盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费
保险策略最大损失=股票买入成本-行权价+认沽期权权利金
买入认购若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金
买入认购到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
买入认沽若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
Delta=标的证券的变化量/期权价格的变化量
杠杆倍数=期权价格变化百分比/与标的证券价格变化百分比之间的比率=（标的证券价格/期权价格价格）*Delt
卖出认购期权的到期损益：权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）
卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金
卖出认沽期权的到期损益：权利金-MAX（行权价格-到期标的股票价格，0）
认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金
认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（25%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位;
认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位;认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）
认购期权义务仓持仓维持保证金＝{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位；
认沽期权义务仓持仓维持保证金＝Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位；认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）
认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）
如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点，构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金
拓展资料：
运用方式：
在成熟金融市场中，期权更多的时候被用作风险管理的工具，如以美国为代表的均衡型衍生品市场，期权被广泛应用于套保策略。
主要期权套期保值有等量对冲策略、静态Delta中性策略、动态Delta中性策略。下面我们以Comex白银期货与期权交易为例，说明投机者如何利用期权在更大程度上获利。
情境1：2012年9月初，市场对于美国推出QE3预期不断升温，9月6日白银期货收盘价32.67美元/盎司，执行价格33美元的白银期货期权，看涨期权价格1.702美元/盎司，
假设投资者对白银未来走势看多，他有两种投机方案：其一，买入1手12月Comex白银期货；其二，买入1手12月Comex白银期货期权(为简化计算，Comex保证金比例按10%计算，期权多头不支付保证金，期权空头支付保证金与对应期货金额一致)。
此后美联储推出QE3，贵金属价格大涨，10月1日白银期货收盘价格34.95美元/盎司，执行价格33美元的看涨期权价格2.511美元/盎司。
两种方案下投资者的收益为期货多头，(34.95-33)*5000/(33*5000*10%)=59%。期权多头，如果投资者选择平仓，(2.51-1.70)*5000/(1.70*5000)=47.53%；
如果投资者选择执行期权，并且立刻平掉期货仓位，(34.95-33-1.702)/1.702=14.57%(放弃行权)。
由此来看，期权多头的收益率虽然不及期货多头，但期权多头的资金占有量(1.702*5000)仅为远小于期货多头保证金的占有量，约为期货保证金占有量一半，且在持仓期间，期权投资者不必担心保证金不足问题。
情境2：在QE3推出后，投资者认为白银价格在9月、10月份将走出一个M头，价格在颈线附近，在QE3、欧债危机、美国财政悬崖等大背景下，具有一定避险属性的白银价格不会大跌，
但短期内上涨动力也不足，未来一段时间震荡行情可能性更大，因此决定卖出宽跨式期权，赚取权利金。
期权网络
④ 股票期权交易100问（五） 期权涨跌幅怎样规定
经中国证监会批准，目前在上海交易所上市交易的股票期权合约品种只有“上证50ETF期权合约”。上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”，简称为“50ETF”，证券代码为510050。合约类型包括认购期权和认沽期权。根据上海交易所的规定，对上证50ETF期权的涨跌幅限制如下：
（1）认购期权涨跌幅限制
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
（2）认沽期权涨跌幅限制
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
举例说明：认沽期权的最大涨幅。以50ETF4月沽2700合约为例，2018年4月3日该合约的涨停价为0.3397，行权价：2.7，合约标的前收盘价（4月2日）：2.702
公式：
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}
= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}
= max{0.0135,2.698*10%}
= max{0.0135,0.2698}
= 0.2698
50ETF4月沽2700合约的涨停价=前一交易日合约结算价+当日认沽期权最大涨幅
= 0.0699+0.2698=0.3397
参考：上海交易所-股票期权合约规格，《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》
⑤ 关于看涨和看跌期权的计算
时间价值对于期权买方来说反映了期权内在价值在未来增值的可能性，期权的买方愿意为这部分价值所付出的额外费用，是期权权利金中超出内在价值的部分。但是不仅是塌粗时间，还有合尺樱约，50ETF期权中合约可谓是十分重要，读者一定要了解清楚50ETF期权合约没有品种之说只有50ETF期权合约之分，总结成一句话：买方看涨交易，卖方看跌交易，买方看跌交易，卖方看涨交易，那么如何计算看涨期权和看跌期权的价格？
来源网络：财顺期权
如何计算看涨期权和看跌期权的价格？
看涨期权价格计算公式：1、多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）。2、空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0），影响期权价格的各种因素可能是相互冲突的，有些会部分相互抵消。比如说，当市场急速下跌时，削弱了认购期权的价值，但期权价格由于波动性的上升也会部分提升期权价值，因此认购期权的亏损并没有想象的多。
看跌期权的净损益计算公式：1、多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。2、空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，看跌期权又称 “认沽期权”，“卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定团困镇时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。
如何正确交易看涨期权和看跌期权？
看涨期权是一种合约,它赋予合约持有人也就是买方以约定的价格从对卖方购买特定数量的特定交易对象的权利。看跌期权是看涨期权的对称性,是期权交易的类型之一,看涨和看跌都是站在期权买方的认知角度。如果行情上涨，那么相应的看涨期权买方的方向也判断对了，看涨期权的买方收益也会随之提高；那么看跌期权呢？看跌策略是预期标的物价格下跌时使用的交易策略。
⑥ 300股指期权怎么计算一手多少钱
、中金300股指期权买方
你要知道中金300股指期权买方为了获取一定的权利，是炫耀支付给卖方的一笔费用，至于费用多少取决于敲定价格、到期时间以及整个期权合约。而买方在行权时，有义务按照执行价格买入或者卖出标的，但卖出期权时需要占用一定的保证金，保证金是作为履约的保证金。
因此一手期权合约的计算公式为：支付/收取权利金=最新价格*合约乘数
合约乘数：根据中国金融期货交易所规定，沪深300股指期权合约乘数为每点人民币100元。
图文来源：【财顺期权】
二、中金300股指期权卖方
在中金300股指期权交易过程中，如果投资者要开仓卖出期权，那么作为期权的义务方, 需要承担买入或卖出标的资产的义务，因此必须按照规则缴纳一定数量的保证金，作为其履行期权合约义务的财力担保。
一手中金300股指期权保证金的计算公式如下：
公式1：认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
公式2：认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位
上述算法可能在大家眼里会比较复杂，不过该公式主要是给大家做一个参考，一般在实际交易的过程中，期权平台会给大家直接算出需要缴纳的保证金费用，因此大家不用担心保证金计算方法的问题。