『壹』 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式
1、期望收益率计算公式：
HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解:
A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4%
B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%
2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
(1)股票价格的方差扩展阅读：
1、协方差计算公式
例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6
解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
2、相关系数计算公式
解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979
『贰』 求股票的期望收益率和标准差，方差
E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
标准差平方等于方差
『叁』 什么是股票中的股市标准差
标准差（Standard Deviation） ，是离均差平方的算术平均数（即：方差）的算术平方根，用σ表示。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。股票价格的波动是股票市场风险的表现，因此股票市场风险分析就是对股票市场价格波动进行分析。波动性代表了未来价格取值的不确定性，这种不确定性一般用方差或标准差来刻画。
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。
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『肆』 股票收益率，方差，协方差计算
股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差计算公式：
(4)股票价格的方差扩展阅读：
股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：
1、本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。
2、持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。
3、折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。
『伍』 股票方差变化对期权价格有什么影响
假设股票的期末价格分布为20-60美元，若股票的市场价格是36.36美元，看跌期权的市场价格是1.
14美元，看涨期权的市场价格是10.23美元。现在假设某些事件的出现增加了股票期末价格的不确定性，以前它的年末价格确信落在20~60美元之间，而现在只能相信落在10~70美元之间。股票期末价格的分布和看涨期权、看跌期权期末价格的分布分别为10~70美元和。0~40美元、0~20美元。股票期末价格的预期价值仍然是40美元，并假设投资为风险中性，其市场价格仍为36.
36美元。
当股票价格保持不变时，看涨期权和看跌期权的价格都上涨。现在先考虑看涨期权期末价格的概率分布，其条件预期值现在是20美元。如果上述概率分布为实际总概率的2/3，则看涨期权的预期价格为13.
33美元。因此它的市场价格为12.12美元，价格上升超过了18%。为什么看涨期权的价格会上升呢?现在股票价格能上升到70美元那么高，这就意味着期权价格能上升到40美元那么高。而以一前它的最高可能期末价格是30美元，尽管股票最低可能价格现在为10美元是事实，但作为看涨期权的持有者并不关心这一点，因为股票价格一旦跌到30美元以下，那投资者的期权无论如何是没有价值的了。股票价格方差的增大使投资者的投资潜在收益上限上升，而下跌时对投资者没有影响。可以认为，期权的零价值概率现在变大了(由33.3%替代了25%);而无论如何，这比由长方形概率分布的条件预期价值增加的补偿来得大。
现在再来分析一个看跌期权的概率分布，其条件预期价值是10美元。上述概率分布为实际总概率的1/3，这个看跌期权的预期价值为3.
33美元，它的市场价格为3.03美元，几乎上升了200%股票价格方差的增大再次使投资潜在收益上界上升。
根据上述分析，可以得出有关股票的期权行为的两个重要结论:
(1)股票价格的方差越大，则这种股票的看涨期权和看跌期权的市场价格越高。
(2)如果给定股票价格方差的变化，则具有负的内在价值的期权价格变化比具有正的内在价值的期权价格变化的绝对百分率要大。
股票价格的方差实际上是在期权定价和在期权基础上开发投资策略的一个关键因素。尽管股票价格方差有时在长达数月甚至数年时间内保持不变，但也会发生突然的戏剧性变化。这种股票的期权价格变会发生变化。因此，认识股票价格方差发生变化后不久期权价格的迅速变化，理解期权价格这些变化的含义，是开发期权投资策略的一个重要方面。
综上所述，当股票的价格上升的时候，看涨期权的价格将会上升，看跌期权的价格将下降。股票价格和期权价格之间关系曲线的切线斜率的绝对值可以告诉投资者执行期权的概率。就市场价格变化的百分比而言，期权市场价格的波动性比股票投资更大，而且具有负的内在价值的期权比具有正的内在价值的期权有更大的波动性。股票价格方差的增加将使股票的期权价格上升，由此引起的具有正内在价值期权价格百分比变化将小于具有负内在价值期权价格百分比变化。
『陆』 股票的组合收益率，组合方差怎么求
1.股票基金
预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)
2.债券基金
预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
标准差=8.2%
注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率,如下：
萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%
正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%
则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%
该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%
该投资组合的标准差为：3.08%
注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低.
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的,这是投资组合能够降低风险的主要原因.相关系数决定了两种资产的关系.相关性越低,越有可能降低风险
『柒』 股票收益率的方差怎么求、相关系数怎么出来的。
（1）A股票收益率的期望值＝（4％－2％＋5％＋6％－3％）/5＝2％A股票收益率的标准差＝4.18％B股票收益率的期望值＝10％×0.3＋20％×0.3－8％×0.4＝5.8％B股票收益率的标准差 ＝11.91％（2）A、B股票的协方差＝A、B股票的相关系数×A股票收益率的标准差×B股票收益率的标准差＝0.8×4.18％×11.91％＝0.40％（3）投资组合的方差＝0.3×0.3×4.18％×4.18％＋2×0.3×0.7×0.40％＋0.7×0.7×11.91％×11.91％＝0.88％（4）投资组合的贝他系数＝0.5×9.38％/15％＝0.31假设B股票的贝他系数为b，则：0.3×0.4＋0.7×b＝0.31解得：b＝0.27
1、男人和女人，决定是什么关系，通常是三秒钟的事情。一见钟情否，通常只要一秒钟。
2、一段持久的爱情，肯定是双赢的，而且是平衡的，一旦有天失衡了，就是关系破裂的时候。
3、一个走向成熟的女人，可以没有像样的衣服，但是不能没有像样的包包，因为它会给女人安全感。爱情可能背叛你，但是包包却永远不会。
4、选择一个男人的时候，设法了解他和母亲以及初恋的情况。男人的母亲和初恋女孩，这两个女人已经决定了他的爱情观。
5、女人总想找一个自己欣赏的，比自己更强大的男人。那样的男人都在塔尖上，大多数踮着脚尖都够不着，够着了可能因为争抢而摔死。
6、优等男早都被占坑了，你得赶紧占一个。
饰品ptisys.com/list.php?catid=1705
7、别跟有处女情结的男人耗，这样的男人，不是自大就是自卑。
『捌』 每只股票的方差是多少
资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布(即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律)，投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。下面具体的计算让策略吧来告诉你：
两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：
1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%
方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%
标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)
2。债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%
方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%
标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：
萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%
繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%
注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。一个权重平均的组合(股票和债券各占百分之五十)的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。相关系数决定了两种资产的关系。相关性越低，越有可能降低风险。